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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Kreditrisiken und entwickle quantitative Modelle für eine Schweizer Bank.
- Arbeitgeber: coni + partner ist ein etabliertes Beratungshaus mit Fokus auf maßgeschneiderte Personalbesetzung.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, spannende Projekte und ein dynamisches Team warten auf dich.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines innovativen Teams und gestalte die Zukunft des Kreditrisikomanagements.
- Gewünschte Qualifikationen: Master oder Ph.D. in Mathematik, Physik oder Statistik; Programmierkenntnisse in Python, R, C++.
- Andere Informationen: Bewerbungen werden vertraulich behandelt; Kontakt über E-Mail oder Telefon.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 72000 - 84000 € pro Jahr.
coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Schweizer Bank in Zürich. Wir suchen einen Finanzmathematiker (m, w, d) im Bereich der Eigenkapitalanforderungen für das Kreditrisiko als Senior Quantitative Credit Risk Analyst / IRB-Modelle.
Aufgaben
- Mitarbeit bei der quantitativen Modellierung von Kreditrisiken und bei der Schätzung von PD und LGD
- Entwicklung und Backtesting von LGD-Modellen für das regulatorische Kapital
- Quantitative Analysen auf Kreditportfolio Ebene
- Weiterentwicklung bestehender IRB Kreditrisikomodelle
- Validierung von Preisbildungsmodellen für Zinssätze und Kreditinstrumente
- Design von Modellen zur Bewertung von Marktrisiken (VaR) im Handels- bzw. Bankenbuch (strukturierte Produkte), einschliesslich dem Backtesting
- Entwicklung und Maintenance von Ratingmodellen
- Weiterentwicklung des Prozesses der Datenaufbereitung von der mathematisch/statistischen Analyse bis hin zur Bewertung sowie Mitarbeit bei der Modellweiterentwicklung, -validierung und -prüfung
- Reporting der Ergebnisse an das Senior-Management
- Zusammenarbeit mit den Kreditabteilungen und dem Handel
- Ad hoc Projekte
Qualifikation
- Master oder Ph.D. in Mathematik, Physik, Statistik oder Quantitative Finance
- Berufserfahrung in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisiko- und Marktrisiko-Modellen
- Praktische Erfahrung mit LGD- und PD-Modellen und Credit Risk Methoden
- Generalisten-Wissen im Bereich der Marktrisiken (Methoden, Modelle)
- Programmierkenntnisse in Python, R, C++, LaTex, SQL, etc.
- Front Arena-Kenntnisse von Vorteil
- Analytische, strukturierte Persönlichkeit mit Team- und Qualitätsorientierung
- Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Kunden aus verschiedenen Abteilungen und Bereichen
- Interesse am Arbeiten mit laufenden Deadlines
- Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und soziale Kompetenzen
- Deutsch und Englisch
Bewerbung
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.
Senior Quantitative Credit Risk Analyst / IRB-Modelle Arbeitgeber: coni+partner AG
Kontaktperson:
coni+partner AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Quantitative Credit Risk Analyst / IRB-Modelle
✨Tip Nummer 1
Netzwerke sind entscheidend! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit Fachleuten aus der Finanz- und Risikoanalyse zu vernetzen. Suche gezielt nach Personen, die in ähnlichen Positionen arbeiten oder bei der Schweizer Bank tätig sind, um wertvolle Einblicke und möglicherweise Empfehlungen zu erhalten.
✨Tip Nummer 2
Bereite dich auf technische Interviews vor! Da die Rolle tiefgehende Kenntnisse in quantitativen Methoden erfordert, solltest du deine Fähigkeiten in Python, R und SQL auffrischen. Übe typische Fragen zur Modellierung von Kreditrisiken und sei bereit, deine Ansätze zur Problemlösung zu erläutern.
✨Tip Nummer 3
Informiere dich über aktuelle Trends im Kreditrisikomanagement! Lies Fachartikel und Berichte über neue Entwicklungen in der IRB-Modellierung und den regulatorischen Anforderungen. Dies zeigt dein Engagement und deine Bereitschaft, dich kontinuierlich weiterzubilden.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Teamfähigkeit! In der Stellenbeschreibung wird Wert auf Zusammenarbeit gelegt. Bereite Beispiele vor, in denen du erfolgreich im Team gearbeitet hast, um deine sozialen Kompetenzen und deine Dienstleistungsorientierung zu demonstrieren.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Quantitative Credit Risk Analyst / IRB-Modelle
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Anforderungen: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die geforderten Qualifikationen und Erfahrungen. Stelle sicher, dass du alle relevanten Punkte in deiner Bewerbung ansprichst.
Individualisiere dein Anschreiben: Schreibe ein individuelles Anschreiben, das deine Motivation für die Position als Senior Quantitative Credit Risk Analyst unterstreicht. Gehe auf spezifische Projekte oder Erfahrungen ein, die deine Eignung für die Rolle zeigen.
Hebe relevante Erfahrungen hervor: Betone in deinem Lebenslauf deine Erfahrungen in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisiko- und Marktrisiko-Modellen. Verwende konkrete Beispiele, um deine Fähigkeiten in der quantitativen Analyse zu demonstrieren.
Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung abschickst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Fehler. Achte darauf, dass dein Lebenslauf und dein Anschreiben klar strukturiert und professionell gestaltet sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei coni+partner AG vorbereitest
✨Verstehe die Anforderungen der Position
Mach dich mit den spezifischen Aufgaben und Qualifikationen des Senior Quantitative Credit Risk Analyst vertraut. Überlege dir, wie deine Erfahrungen in der quantitativen Modellierung und der Validierung von Kreditrisikomodellen zu den Anforderungen passen.
✨Bereite Beispiele vor
Sei bereit, konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung zu nennen, die deine Fähigkeiten in der Entwicklung und Backtesting von LGD-Modellen oder der Durchführung quantitativer Analysen belegen. Dies zeigt, dass du praktische Erfahrung hast.
✨Zeige deine Programmierkenntnisse
Da Programmierkenntnisse in Python, R, C++, LaTex und SQL gefordert sind, solltest du in der Lage sein, über deine Erfahrungen mit diesen Technologien zu sprechen. Bereite dich darauf vor, eventuell technische Fragen zu beantworten oder sogar kleine Programmieraufgaben zu lösen.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da die Position auch eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen erfordert, ist es wichtig, deine kommunikativen Fähigkeiten zu betonen. Übe, wie du komplexe Informationen klar und verständlich präsentieren kannst, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.
