SAP Analyst*

Quantitative Risk Analyst Bank / Zinsänderungsrisiko (w/m/d)
Konkret übernimmst du Verantwortung für die Durchführung der Validierung sowie den Follow up-Prozess der Handlungsempfehlungen – auch die fortlaufende Weiterentwicklung der Validierung unter Einbeziehung regulatorischer Anforderungen wissen wir bei dir in den richtigen Händen
* Durch den fachlichen Austausch, z.B. über Kolloquien, trägst du zur Aus- und Weiterbildung des Teams bei
* Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit quantitativem Schwerpunkt, z.B. Mathematik, Physik, Statistik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
* Fundierte Erfahrung in der Validierung oder Modellierung von ökonomischen und ertragsorientierten Modellen im Bereich Markt- und Zinsänderungsrisiko sowie in Bewertungsmodellen für Kapitalmarktinstrumente
* Routiniert im Umgang mit Excel, Access und R
* Idealerweise Erfahrungen mit Summit, SAP BI und Python sowie in der Umsetzung von BCBS 239