Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickeln und verbessern Sie Optimierungs- und Bewertungsmodelle für physische Vermögenswerte und strukturierte Energieprodukte.
- Unternehmen: Das Unternehmen befindet sich in der Handelsumwandlungsreise und bietet eine neue Rolle im Quantitative Model Development.
- Vorteile: Umzugsunterstützung wird bereitgestellt, um den Wechsel nach Lausanne oder Olten zu erleichtern.
- Weitere Informationen: Die Position erfordert starke Programmierkenntnisse in Python und mindestens einer weiteren Sprache.
- Warum dieser Job: Eine hervorragende Gelegenheit für erfahrene Fachleute, Best Practices anzuwenden und einen bedeutenden Einfluss zu haben.
- Qualifikationen: Universitätsabschluss (bevorzugt PhD) in Mathematik, Physik oder verwandten quantitativen Bereichen erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 78000 € pro Jahr.
Wir freuen uns, für diese neu geschaffene Rolle im Rahmen unserer Handelsumwandlungsreise zu rekrutieren. In dieser Position berichten Sie an den Leiter der quantitativen Modellentwicklung und spielen eine Schlüsselrolle beim Aufbau und der Verbesserung unseres Analyse-Frameworks. Diese Position bietet eine hervorragende Gelegenheit für erfahrene Fachleute, bewährte Verfahren anzuwenden und einen bedeutenden Einfluss auszuüben. Gleichzeitig begrüßen wir motivierte Junior-Kandidaten, die bereit sind, innerhalb unseres Teams zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Der Standort ist in Lausanne oder Olten, Schweiz. Umzugsunterstützung wird bereitgestellt.
Ihre Aufgaben:
- Entwicklung und Verbesserung fortschrittlicher Optimierungs- und Bewertungsmodelle für physische Vermögenswerte (z.B. CCGTs, Kohlekraftwerke) und strukturierte Energieprodukte (z.B. Gasspeicher, Swing-Verträge).
- Implementierung und Verbesserung stochastischer dynamischer Programmieransätze für optimale Einsätze und Bewertungen (z.B. Least Squares Monte Carlo für flexible Vermögenswerte).
- Kalibrierung von Modellen unter Verwendung von Markt- und Fundamentaldaten.
- Generierung von Risikometriken und Sensitivitäten zur Unterstützung der Handels- und Risikofunktionen.
- Backtesting von Modellen mit historischen Markt- und Betriebsdaten.
- Entwurf und Implementierung stochastischer Modelle für Strom- und Gaspreise.
- Verbesserung der Skalierbarkeit und numerischen Leistung von Bewertungsrahmenwerken (z.B. Parallelisierung, Vektorisierung, effiziente numerische Methoden).
- Enge Zusammenarbeit mit Structuring, Trading, Risk und anderen Stakeholdern, um Marktdynamiken in quantitative Lösungen zu übersetzen.
Ihr Profil:
- Universitätsabschluss (vorzugsweise PhD) in Mathematik, Physik, Elektrotechnik oder einem verwandten quantitativen Bereich.
- Relevante Erfahrung in den Strom- und/oder Gasmärkten, mit Verständnis für das Verhalten physischer Vermögenswerte (flexibel je nach Erfahrungsgrad).
- Starke Kenntnisse in deterministischen und stochastischen Modellierungen, Optimierung und Monte-Carlo-Simulationsmethoden (Erfahrung mit LSMC ist ein Plus).
- Kenntnisse über Finanzderivate und strukturierte Produkte.
- Starke Programmierkenntnisse in Python sowie mindestens einer weiteren Sprache (z.B. C#, F#, C++, Java, Scala).
- Starke Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, effektiv mit Front-Office- und funktionsübergreifenden Teams zusammenzuarbeiten.
- Fließend in Englisch; zusätzliche Sprachen sind von Vorteil.
- Bereitschaft, nach Lausanne oder Olten, Schweiz, umzuziehen.
Senior Quantitative Analyst Arbeitgeber: Alpiq
Das Unternehmen bietet eine spannende Gelegenheit zur Mitgestaltung der Handelsstrategie in der Energiebranche. Die Position ist in Lausanne oder Olten, Schweiz, angesiedelt, mit Umzugsunterstützung. Das Team fördert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen, um quantitative Lösungen zu entwickeln.
