Valuation Controller 100% (f/m/d)

Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Wohlstand hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Wealth Management gestalten.

Valuation Control ist Teil des Product Control, das sich auf die Handels- und Treasury-Aktivitäten von Julius Baer konzentriert. Unabhängige Zusammenstellungen von Gewinn- und Verlustzahlen ermöglichen ein transparentes und sicheres Geschäftsumfeld, das eine genaue Finanzberichterstattung gewährleistet. Front-to-Back-Abstimmungen von Positionen, Bargeldkonten und Gewinn- und Verlustrechnungen gewährleisten die Datenintegrität über Systeme hinweg.

Valuation Control arbeitet mit den Funktionen Finance, Risk und Front Office zusammen, um eine transparente Finanzberichterstattung zu unterstützen und regulatorische sowie Prüfungsanforderungen zu erfüllen. Unabhängig operierend bietet Valuation Control eine entscheidende zweite Verteidigungslinie, um die Zuverlässigkeit der Finanzberichte der Bank zu sichern. Die Funktion gewährleistet die Genauigkeit und Integrität der Fair-Value-Bewertungen für Finanzinstrumente, hauptsächlich gemäß den IFRS 13-Anforderungen. Es führt unabhängige Preisverifizierungen durch und identifiziert sowie löst Abweichungen. Das Team überwacht die Klassifizierung von Instrumenten innerhalb der Fair-Value-Hierarchie (Level 1–3) und überwacht die Verwendung von Bewertungsmodellen, insbesondere für illiquide oder komplexe Produkte.

Darüber hinaus ist Valuation Control verantwortlich für die Berechnung verschiedener zusätzlicher Bewertungsanpassungen gemäß den Vorschriften zur Prudent Valuation. Das Team sorgt für einen robusten Bewertungsgovernance-Rahmen, um die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung zu erhöhen, indem realistische Marktbedingungen widergespiegelt werden, was das Vertrauen der Investoren stärkt, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben unterstützt und das Risiko zukünftiger Verluste oder Rückstellungen mindert.

Der ideale Kandidat wird ein erfahrener Fachmann im Bereich Valuation Control mit fundierten technischen Kenntnissen über Finanzinstrumente, Bewertungsmethoden und regulatorische Anforderungen sein. Er muss proaktiv, analytisch und in der Lage sein, Bewertungen herauszufordern, Verbesserungen voranzutreiben und Governance zu unterstützen. Kenntnisse in Python, Dataiku oder ähnlichen Tools sind sehr wünschenswert.

IHRE HERAUSFORDERUNG

• Unterstützung des Leiters von Valuation Control bei der täglichen Ausführung und kontinuierlichen Verbesserung des Bewertungssteuerungsrahmens der Bank
• Übernahme von Schlüsselaufgaben im Bereich Valuation Control und Prudent Valuation Adjustment (PVA), einschließlich Analyse, Berichterstattung, Dokumentation und Lösung von Bewertungsproblemen
• Durchführung und Unterstützung unabhängiger Preisverifizierungen (IPV), Überprüfungen von Bewertungsanpassungen, Fair-Value-Kontrollen und Bewertungen der Bewertungsunsicherheit
• Analyse von Bewertungsunterschieden, Ergebnissen von Preistests, Modell- oder Eingabebeschränkungen, Datenqualitätsproblemen und Schlüsselfaktoren von Bewertungsanpassungen
• Enge Zusammenarbeit mit Product Control, Front Office, Market Risk, Model Risk, Finance, Regulatory Reporting und Technology, um eine robuste Bewertungsgovernance sicherzustellen
• Vorbereitung und Präsentation von Materialien zur Bewertungssteuerung und PVA für Managementbesprechungen, Bewertungskomitees, Prüfungsengagements und regulatorische Diskussionen
• Unterstützung bei der Entwicklung und Pflege von Methodikdokumentationen, Kontrollentwürfen, Betriebsverfahren und Governance-Standards
• Beitrag zu Prozessverbesserungsinitiativen, Automatisierungsbemühungen und Kontrolle von Verbesserungen in den Aktivitäten der Bewertungssteuerung
• Nutzung von Python, Dataiku oder ähnlichen Tools zur Stärkung der Datenanalyse, Optimierung der Berichterstattung und Verbesserung der Kontrolleffizienz
• Funktion als Fachexperte und Eskalationspunkt für Fragen zur Bewertungssteuerung, PVA und Bewertungsunsicherheit innerhalb des Teams

IHRE QUALIFIKATIONEN

• Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen, quantitativer Finanzwirtschaft, Datenanalyse oder einem verwandten Bereich
• Solide Erfahrung in Valuation (Risk) Control, IPV, PVA, Market Risk oder einer vergleichbaren Kontrollfunktion im Bankwesen (3+ Jahre)
• Gute technische Kenntnisse in der Bewertungssteuerung, unabhängiger Preisverifizierung (IPV), Fair-Value-Governance, Bewertungsanpassungen (PVA) und Bewertungsunsicherheit
• Praktische Erfahrung mit Rahmenwerken und Methoden der Prudent Valuation
• Starkes Verständnis von Finanzinstrumenten, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, Zinsen, Kredite, FX, Derivate, strukturierte Produkte und Treasury-Instrumente
• Fähigkeit, Bewertungsmodelle, Preisinputs, Annahmen, Abweichungen und Kontrolleoutputs zu überprüfen und herauszufordern
• Starke analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Finanzdaten zu interpretieren, Probleme zu identifizieren und Ergebnisse klar zu kommunizieren
• Erfahrung in der Erstellung von Berichten und Präsentationen für das obere Management, Bewertungskomitees, Prüfungen und Regulierungsbehörden
• Versiert in Python, Dataiku, SQL, Tableau oder ähnlichen Tools zur Datenanalyse und -visualisierung – hoch geschätzt
• Fähigkeit, zu Prozessoptimierungs- und Automatisierungsinitiativen innerhalb eines kontrollierten Umfelds beizutragen
• Effektive Kommunikation mit starken Stakeholder-Managementfähigkeiten in den Bereichen Risk, Finance, Front Office, Technology und Control
• Meticulous attention to detail, strong ownership, and ability to deliver under audit, regulatory, and senior management scrutiny
• Business fluency in English required, German or other languages an advantage