Senior Quantitative Analyst - Pillar 2 Models (M/F)

Gegründet im Jahr 1856, ist die Banque Internationale à Luxembourg die älteste Multi-Business-Bank im Großherzogtum. Die BIL spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der luxemburgischen Wirtschaft und ist in den Bereichen Retail-, Private- und Corporate Banking sowie auf den großen Kapitalmärkten tätig. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern ist die BIL in den Finanzzentren Luxemburg, Schweiz und China präsent. Als wichtiger Akteur in der Finanzbranche Luxemburgs und Unterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Banking verpflichtet sich die BIL, eine verantwortungsvolle und nachhaltige Bank an zukünftige Generationen zu übergeben.

Ihre Mission: Als Senior Quantitative Analyst im Risikomanagement spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung, Validierung und Implementierung von Pillar 2-Risikomodellen. Sie nutzen Ihre Expertise in quantitativer Analyse, um die Risikobewertungskapazitäten der Bank zu verbessern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen. Ihre Erkenntnisse tragen zum strategischen Entscheidungsprozess bei und helfen, das Risikomanagement-Framework der Bank zu gestalten.

Ihre nächste Herausforderung:

• Implementierung und Überwachung der quantitativen Aspekte der BIL-Gruppe ICAAP- und ILAAP-Prozesse:
• Bereitstellung eines robusten Economic Capital-Rahmens, der die wesentlichen Risiken der Bank abdeckt und zur Kapital- und Liquiditätsplanung der Bank beiträgt.
• Entwicklung oder Verbesserung von Modellen zur Abdeckung der wesentlichen Risiken der BIL-Gruppe (insbesondere Kreditrisiko und Marktrisiken). Dies umfasst Design, Implementierung, Dokumentation und Wartung der Modelle.
• Kontinuierliche Verbesserung der Modelle und Dokumentation.
• Umsetzung von Empfehlungen interner und externer Stakeholder.
• Sicherstellung der Einhaltung des Datenqualitätsrahmens der Bank.
• Regelmäßige Berichterstattung über die ECAP-Zahlen und Ergebnisse von Stresstests im Rahmen des ICAAP/ILAAP-Prozesses der Bank.
• Stresstestmodelle: Entwicklung oder Verbesserung von Stresstestmodellen zur Prognose der wichtigsten Risikoindikatoren der BIL-Gruppe. Dies umfasst Design, Implementierung, Dokumentation und Wartung der Modelle, einschließlich der Prognose von Nettozinsüberschüssen und Kreditrisikoverlusten.
• Bereitstellung quantitativer Expertise für das Risikomanagement und andere Abteilungen der Bank:
• Design von Modellen oder quantitativen Werkzeugen, die von internen Stakeholdern für Geschäfts-/Finanz-/Risikomanagement verwendet werden. Die Aufgaben umfassen die Entwicklung, Test, Implementierung und Dokumentation von Modellen.
• Eine Liste von Modellen, die vom Team verwaltet werden, umfasst: die NMD- und Vorabzahlungsmodelle für den IRRBB-Rahmen, das Financial Haircuts-Modell, die CVA/DVA-Parameter im Kontext von IFRS 13. Die Tätigkeit umfasst Design, Implementierung, Dokumentation und Wartung der Modelle.
• Wartung und Verbesserung des RAROC-Tools der Bank, Unterstützung der Benutzer in methodischen und technischen Angelegenheiten.
• Bereitstellung quantitativer Beratung.

Ihre Fähigkeiten:

• Master-Abschluss oder PhD in Mathematik, Statistik, Modellierung, Informatik, Datenanalyse, Risiko, Finanzen.
• Mindestens 7-10 Jahre Erfahrung im Risikomanagement mit Schwerpunkt auf ICAAP und ILAAP im Bank- oder Finanzdienstleistungssektor.
• Erfahrung mit der Modellierung von Economic Capital (ECAP), IRRBB-Modellierung oder Stresstests.
• Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, rigoros und gut organisiert zu sein.
• Exzellente Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, Stakeholder auf allen Ebenen zu engagieren und zu beeinflussen. Sie sprechen fließend Französisch und Englisch.
• Versiert im Umgang mit Risikomanagement-Tools und -Technologien. Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in Python. Vertraut mit Versionskontrollsystemen (Git).
• Kenntnisse in Dataiku werden als Vorteil angesehen. Fortgeschrittene Kenntnisse in MS Excel und SQL.
• Einfühlsam: Empathisch und aufgeschlossen, fördert ein unterstützendes Umfeld für Teammitglieder und Stakeholder.
• Führend: Fähigkeit, durch ein Engagement für Exzellenz im Risikomanagement ein Vorbild zu sein und andere zu inspirieren.
• Engagiert: Leidenschaft für Risikomanagement und Engagement für die Zusammenarbeit mit allen Ebenen der Organisation.
• Zugänglich: Ansprechbar und glaubwürdig, sorgt dafür, dass Stakeholder sich wohl fühlen, wenn sie risikobezoogene Anliegen besprechen.
• Zuverlässig: Engagiert, Aufgaben zu erledigen, sorgt für gründliche Dokumentation und zeitnahe Berichterstattung über Risikoangelegenheiten.

Die BIL bietet eine breite Palette herausfordernder Projekte und eine große Auswahl an Karrierewegen. Wir unterstützen Sie dabei, den Weg zu finden, der am besten zu Ihren Fähigkeiten und Erwartungen passt. Ihre persönliche Entwicklung hat für uns Priorität, und wir ermutigen Sie, in verschiedene Geschäftsbereiche einzutauchen, um die breiteste mögliche Erfahrung zu sammeln.

Die BIL ist fest davon überzeugt, dass Vielfalt und Inklusion zur Steigerung der kollektiven Leistung der Bank beitragen. Wir setzen uns dafür ein, eine Kultur der Inklusion zu schaffen, die die individuelle Entwicklung mit gleichen Chancen für alle fördert.

Hinweis: Der ausgewählte Kandidat wird gebeten, einen Auszug aus dem Strafregister (Nr. 3) als Nachweis für Integrität vorzulegen, der in Bezug auf die spezifischen Anforderungen der zu besetzenden Position gerechtfertigt ist. Weitere Dokumente werden gesammelt, soweit gesetzlich zulässig, um Hintergrundprüfungen durchzuführen.