Senior Vice President, Market and Liquidity Risk Manager

Die Treasury-Funktion von BNY verwaltet die Bilanz und finanziellen Ressourcen des Unternehmens, indem sie Ertragsresilienz, Kapitalstärke, Liquiditätsbedürfnisse und Risiken über rechtliche Einheiten und Jurisdiktionen in Europa und weltweit ausbalanciert. Treasury Risk bietet eine zweite Linie der Aufsicht, um sicherzustellen, dass Risiken identifiziert, gemessen, überwacht, kontrolliert und gemäß den regulatorischen Erwartungen und der Risikobereitschaft von BNY berichtet werden.

Diese Rolle befindet sich innerhalb der zweiten Linie der Risikoaufsicht und ist verantwortlich für die unabhängige Herausforderung im Bereich Marktrisiko und Kapitalrisiko, mit besonderem Fokus auf Treasury-Aktivitäten, das Investitionsportfolio und das Kapitalrisiko in europäischen Jurisdiktionen. Die Rolle erfordert eine starke horizontale Risikoperspektive, die Marktrisiko-Treiber, Kapitalauswirkungen, Liquiditätsüberlegungen, Bewertungsüberlegungen und regulatorische Erwartungen in eine kohärente Sichtweise der zweiten Linie integriert.

Der erfolgreiche Kandidat wird die ersten Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Marktrisiken, die aus Treasury- und Investitionsportfolioworkflows entstehen, überwachen und herausfordern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Wertpapierbewertungssensitivitäten, Konzentrationen, Stressaussetzungen und Kapitalimplikationen. Die Rolle erfordert auch eine enge Zusammenarbeit mit Treasury, Finanzen, Kapitalmanagement, Asset-Liability-Management und Geschäftspartnern, um sicherzustellen, dass Risikomanagement, Messansätze, Governance und Berichterstattung robust und zweckmäßig über die BNY-Rechtslandschaft bleiben.

Da BNY eine global systemrelevante Bank (GSIB) ist, sind die regulatorischen Anforderungen und Erwartungen an Treasury, Marktrisiko und Kapitalrisiko von höchstem Standard. Diese Rolle erfordert daher starke technische Expertise, gesundes Urteilsvermögen und die Fähigkeit, effektiv mit hochrangigen Stakeholdern in einem komplexen grenzüberschreitenden Umfeld zu kommunizieren.

In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:

• Unabhängige zweite Linie der Aufsicht und Herausforderung der ersten Linie der Risikomanagementpraktiken, die Marktrisiko und Kapitalrisiko in BNY europäischen Einheiten abdecken.
• Überprüfung und Herausforderung der Risikobewertungs-, Mess-, Überwachungs-, Kontroll-, Governance- und Berichterstattungsrahmen für Marktrisikoexpositionen des Investitionsportfolios, Kapitalrisiko und bewertungsbezogene Risikobetrachtungen.
• Bewertung der Angemessenheit der ersten Linie der Methoden, Annahmen, Auslöser und Managementinformationen, die zur Überwachung von Treasury- und Investitionsportfoliorisiken verwendet werden.
• Überprüfung der Exposition gegenüber Wertpapieren des Investitionsportfolios im Einklang mit den Investitionsgrenzen sowie die Fähigkeit, Bewertungsmethoden für Investitionswertpapiere und Hedging-Derivate zu verstehen und zu überprüfen.
• Analyse und Überprüfung des Kapitalrisikorahmens, regulatorischer Stresstests und Überprüfung der ICAAP oder ähnlicher Prozesse innerhalb der rechtlichen Einheit.
• Überprüfung und Herausforderung der Risikofolgen strategischer und struktureller Entscheidungen zur Bilanz, Investitionsstrategien, Hedging-Aktivitäten, Portfolio-Neuausrichtung und Änderungen der rechtlichen Einheit in europäischen Jurisdiktionen.
• Bewertung der Risikofolgen neuer Produkte, Geschäftsinitiativen, Portfoliostrategien und wesentlicher Änderungen der Bilanzstruktur, einschließlich der Auswirkungen auf das Marktrisiko-Profil, den Kapitalverbrauch, die Liquidität und die regulatorische Compliance.
• Durchführung thematischer Überprüfungen und tiefgehender Analysen über Anlageklassen, Portfolios und rechtliche Einheiten, um Expositionen, Konzentrationen, Bewertungsansätze, Stressanfälligkeiten und die Effektivität des Risikomanagements von Anfang bis Ende zu bewerten.
• Beitrag zur Entwicklung einer ganzheitlichen Sichtweise der zweiten Linie über Marktrisiko, Treasury-Risiko, Kapitalrisiko und Stresstests, um sicherzustellen, dass Abhängigkeiten klar verstanden und kommuniziert werden.
• Erstellung hochwertiger Risikoanalysen, Herausforderungsmaterialien und Berichterstattung für Governance-Foren, Ausschüsse des oberen Managements und Risikokomitees.
• Unterstützung der fortlaufenden Verbesserung von Richtlinien, Standards, Methoden, Dokumentationen und Kontrollen, um den sich entwickelnden regulatorischen Erwartungen und internen Risikomanagementstandards gerecht zu werden.
• Teilnahme an relevanten Ausschüssen in verschiedenen rechtlichen Einheiten und Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden/Regulierungsbehörden.
• Aufrechterhaltung eines starken Bewusstseins für europäische regulatorische Entwicklungen und Aufsichtserwartungen, um diese in effektive Aufsicht, Herausforderung und Verbesserungen des Risikorahmens zu übersetzen.
• Aufbau effektiver Arbeitsbeziehungen zu wichtigen Stakeholdern in Treasury, Finanzen, Kapitalmanagement, ersten Risikoteams, Modellrisiko und anderen Kontrollfunktionen.

Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:

• Ein Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Erfahrung erforderlich; ein fortgeschrittener Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Statistik, Risikomanagement oder einer verwandten quantitativen Disziplin wird bevorzugt.
• Signifikante Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich im Bereich Marktrisiko, Treasury-Risiko, Kapitalrisiko, Asset-Liability-Management, Investitionsrisiko oder umfassender Bilanzrisikomanagement.
• Starkes Verständnis der für Treasury und Investitionsportfolios relevanten Marktrisiko-Konzepte, einschließlich Zinsrisiko, Spread-Risiko, Kurvenrisiko, Basisrisiko, Optionalität, Hedging, Bewertungssensitivitäten und Stresstests.
• Gute Kenntnisse der Kapitalrisiken und Kapitaladäquanzrahmen, einschließlich regulatorischer Kapitalüberlegungen, ICAAP, Kapitalplanung, Bilanzoptimierung und der Beziehung zwischen Marktrisikoergebnissen und Kapitalmetriken.
• Erfahrung in der Überprüfung oder Herausforderung von Risikomessgrößen, -grenzen, Stresstests, Szenarien und Managementinformationen, die zur Überwachung von Investitionsportfolios und Treasury-Risiken verwendet werden.
• Vertrautheit mit europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen und Aufsichtserwartungen, einschließlich relevanter Elemente von CRR, CRD, EBA-Leitlinien, PRA/ECB-Erwartungen, ICAAP, SREP und Leitlinien zu Zins- und Spread-Risiken.
• Starke analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Portfoliorisikoexpositionen zu interpretieren, Methoden und Annahmen herauszufordern und technische Analysen mit Managemententscheidungen und regulatorischen Erwartungen zu verknüpfen.
• Starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, komplexe technische Angelegenheiten klar an hochrangige Stakeholder und Governance-Foren zu präsentieren.
• Direkte Erfahrung mit der Nutzung und dem Wissen über die wichtigsten Marktinformationsanbieter (Bloomberg, Reuters usw.).
• Fähigkeit, Techniken des maschinellen Lernens anzuwenden, um Geschäftsziele zu unterstützen, mit klarer und präziser Kommunikation der Ergebnisse.
• Fähigkeit, Daten und KI-gesteuerte Methoden auszuwählen und zu verwenden, um die Strategie von BNY zu unterstützen.

Bevorzugte Fähigkeiten und Eigenschaften:

• Erfahrung in der zweiten Linie der Aufsicht, unabhängiger Risikoherausforderung oder regulatorisch orientierten Risikorollen.
• Verständnis des Risikoprofils von Investitionswertpapierportfolios, einschließlich Staatsanleihen, supranationalen Anleihen, strukturierten Anleihen, Agenturen, Finanzinstituten, gedeckten Anleihen, Unternehmen, Fonds oder anderen treasury-relevanten Anlageklassen.
• Vertrautheit mit den bilanziellen und kapitalbezogenen Auswirkungen von Investitionsportfolios, einschließlich Fair-Value-Bewertungen, anderen umfassenden Behandlungen, Wertminderungen und aufsichtsrechtlichen Überlegungen, wo relevant.
• Kenntnis der Verbindungen zwischen Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Finanzierungsstrategie und Kapitalplanung.
• Erfahrung mit Szenariodesign, Sensitivitätsanalysen und Portfoliostresstests über europäische rechtliche Einheiten.
• Starkes Urteilsvermögen, intellektuelle Neugier und die Fähigkeit, eine breite horizontale Risikoperspektive einzunehmen, anstatt sich auf einen engen Einzelrisikofokus zu konzentrieren.
• Fähigkeit, konstruktiv zu beeinflussen, glaubwürdige Herausforderungen zu bieten und eine starke Risikokultur über erste und zweite Risikolinien hinweg zu unterstützen.