Senior Vice President, Market and Liquidity Risk Manager

Die Treasury-Funktion von BNY verwaltet die Bilanz und finanziellen Ressourcen des Unternehmens, indem sie Ertragsresilienz, Kapitalstärke, Liquiditätsbedürfnisse und Risiken über rechtliche Einheiten und Jurisdiktionen in Europa und weltweit ausbalanciert. Treasury Risk bietet eine zweite Linie der Aufsicht, um sicherzustellen, dass Risiken identifiziert, gemessen, überwacht, kontrolliert und gemäß den regulatorischen Erwartungen und der Risikobereitschaft von BNY berichtet werden. Diese Rolle befindet sich innerhalb der zweiten Linie der Risikoaufsicht und ist verantwortlich für die unabhängige Herausforderung im Bereich Marktrisiko und Kapitalrisiko, mit besonderem Fokus auf Treasury-Aktivitäten, das Investitionsportfolio und das Kapitalrisiko in europäischen Jurisdiktionen.

Die Rolle erfordert eine starke horizontale Risikoperspektive, die Marktrisiko-Treiber, Kapitalauswirkungen, Liquiditätsüberlegungen, Bewertungsüberlegungen und regulatorische Erwartungen in eine kohärente Sichtweise der zweiten Linie integriert. Der erfolgreiche Kandidat wird die ersten Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Marktrisiken, die aus Treasury- und Investitionsportfolioworkflows entstehen, überwachen und herausfordern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Wertempfindlichkeiten von Wertpapieren, Konzentrationen, Stressaussetzungen und Kapitalimplikationen.

Die Rolle erfordert auch eine enge Zusammenarbeit mit Treasury, Finanzen, Kapitalmanagement, Asset-Liability-Management und Geschäftspartnern, um sicherzustellen, dass Risikobereitschaft, Messansätze, Governance und Berichterstattung robust und zweckmäßig über die rechtlichen Einheiten von BNY hinweg bleiben. Da BNY eine global systemrelevante Bank (GSIB) ist, sind die regulatorischen Anforderungen und Erwartungen an Treasury, Marktrisiko und Kapitalrisiko von höchstem Standard. Diese Rolle erfordert daher starke technische Expertise, gesundes Urteilsvermögen und die Fähigkeit, effektiv mit hochrangigen Stakeholdern in einem komplexen grenzüberschreitenden Umfeld zu kommunizieren.

Verantwortlichkeiten

• Unabhängige zweite Linie der Aufsicht und Herausforderung der Praktiken des ersten Risikomanagements, die Marktrisiko und Kapitalrisiko in den europäischen Einheiten von BNY abdecken.
• Überprüfung und Herausforderung der Risikobewertungs-, Mess-, Überwachungs-, Kontroll-, Governance- und Berichterstattungsrahmen für Marktrisikoexpositionen des Investitionsportfolios, Kapitalrisiko und bewertungsbezogene Risikobetrachtungen.
• Bewertung der Angemessenheit der Methoden, Annahmen, Auslöser und Managementinformationen der ersten Linie zur Überwachung von Treasury- und Investitionsportfoliorisiken.
• Überprüfung der Exposition gegenüber Wertpapieren des Investitionsportfolios im Einklang mit den Investitionsgrenzen und Verständnis sowie Überprüfung der Preisbildungsansätze, die für Investitionswertpapiere und Absicherungsderivate gelten.
• Analyse und Überprüfung des Kapitalrisikorahmens, regulatorischer Stresstests und Überprüfung der ICAAP oder ähnlicher Prozesse innerhalb der rechtlichen Einheit.
• Überprüfung und Herausforderung der Risikofolgen strategischer und struktureller Entscheidungen zur Bilanz, Investitionsstrategien, Absicherungstätigkeiten, Portfolio-Neuausrichtung und Änderungen der rechtlichen Einheit in europäischen Jurisdiktionen.
• Bewertung der Risikofolgen neuer Produkte, Geschäftsinitiativen, Portfoliostrategien und wesentlicher Änderungen der Bilanzstruktur, einschließlich Auswirkungen auf das Marktrisiko-Profil, den Kapitalverbrauch, die Liquidität und die regulatorische Compliance.
• Durchführung thematischer Überprüfungen und tiefgehender Analysen über Anlageklassen, Portfolios und rechtliche Einheiten, Bewertung von Expositionen, Konzentrationen, Bewertungsansätzen, Stressanfälligkeiten und der Effektivität des Risikomanagements von Anfang bis Ende.
• Beitrag zur Entwicklung einer ganzheitlichen Sichtweise der zweiten Linie über Marktrisiko, Treasury-Risiko, Kapitalrisiko und Stresstests, um sicherzustellen, dass Abhängigkeiten klar verstanden und kommuniziert werden.
• Vorbereitung hochwertiger Risikoanalysen, Herausforderungsmaterialien und Berichterstattung für Governance-Foren, Ausschüsse des oberen Managements und Risikokomitees.
• Unterstützung der fortlaufenden Verbesserung von Richtlinien, Standards, Methoden, Dokumentationen und Kontrollen, um den sich entwickelnden regulatorischen Erwartungen und internen Risikomanagementstandards gerecht zu werden.
• Teilnahme an relevanten Ausschüssen in verschiedenen rechtlichen Einheiten und Interaktion mit Aufsichtsbehörden/Regulierungsbehörden.
• Starke Kenntnis der europäischen regulatorischen Entwicklungen und Aufsichtserwartungen, Übersetzung dieser in effektive Aufsicht, Herausforderung und Verbesserungen des Risikorahmens.
• Aufbau effektiver Arbeitsbeziehungen zu wichtigen Stakeholdern in Treasury, Finanzen, Kapitalmanagement, ersten Risikoteams, Modellrisiko und anderen Kontrollfunktionen.

Qualifikationen

• Abschluss oder gleichwertige Erfahrung erforderlich; fortgeschrittener Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Statistik, Risikomanagement oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet bevorzugt.
• Umfangreiche Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich im Bereich Marktrisiko, Treasury-Risiko, Kapitalrisiko, Asset-Liability-Management, Investitionsrisiko oder umfassender Bilanzrisikomanagement.
• Starkes Verständnis der für Treasury und Investitionsportfolios relevanten Marktrisiko-Konzepte, einschließlich Zinsrisiko, Spread-Risiko, Kurvenrisiko, Basisrisiko, Optionalität, Absicherung, Wertempfindlichkeiten und Stresstests.
• Gute Kenntnisse der Kapitalrisiko- und Kapitaladäquanzrahmen, einschließlich regulatorischer Kapitalüberlegungen, ICAAP, Kapitalplanung, Bilanzoptimierung und der Beziehung zwischen Marktrisikoergebnissen und Kapitalkennzahlen.
• Erfahrung in der Überprüfung oder Herausforderung von Risikomessgrößen, -grenzen, Stresstests, Szenarien und Managementinformationen zur Überwachung von Investitionsportfolios und Treasury-Risiken.
• Vertrautheit mit europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen und Aufsichtserwartungen, einschließlich relevanter Elemente von CRR, CRD, EBA-Leitlinien, PRA/ECB-Erwartungen, ICAAP, SREP und Leitlinien zu Zins- und Spread-Risiken.
• Starke analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Portfoliorisikoexpositionen zu interpretieren, Methoden und Annahmen herauszufordern und technische Analysen mit Managemententscheidungen und regulatorischen Erwartungen zu verknüpfen.
• Starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, komplexe technische Angelegenheiten klar an hochrangige Stakeholder und Governance-Foren zu präsentieren.
• Direkte Erfahrung mit den wichtigsten Markt-Datenanbietern (Bloomberg, Reuters usw.).
• Fähigkeit, Techniken des maschinellen Lernens anzuwenden, um Geschäftsziele zu unterstützen, mit klarer und präziser Kommunikation der Ergebnisse.
• Fähigkeit, Daten und KI-gesteuerte Methoden auszuwählen und zu verwenden, um die Strategie von BNY zu unterstützen.

Bevorzugte Fähigkeiten und Eigenschaften

• Erfahrung in der zweiten Linie der Aufsicht, unabhängiger Risikoherausforderung oder regulatorisch orientierten Risikorollen.
• Verständnis des Risikoprofils von Investitionswertpapierportfolios, einschließlich Staatsanleihen, supranationalen Anleihen, strukturierten Anleihen, Agenturen, Finanzinstituten, gedeckten Anleihen, Unternehmen, Fonds oder anderen treasury-relevanten Anlageklassen.
• Vertrautheit mit den bilanziellen und kapitalbezogenen Auswirkungen von Investitionsportfolios, einschließlich Fair-Value-Betrachtungen, anderer umfassender Behandlung, Wertminderungen und aufsichtsrechtlicher Überlegungen, wo relevant.
• Kenntnis der Verbindungen zwischen Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Finanzierungsstrategie und Kapitalplanung.
• Erfahrung mit Szenariodesign, Sensitivitätsanalysen und Stresstests von Portfolios über europäische rechtliche Einheiten.
• Starkes Urteilsvermögen, intellektuelle Neugier und die Fähigkeit, eine breite horizontale Risikoperspektive anstelle eines engen Einzelrisikofokus zu übernehmen.
• Fähigkeit, konstruktiv zu beeinflussen, glaubwürdige Herausforderungen zu bieten und eine starke Risikokultur über erste und zweite Linien hinweg zu unterstützen.

Vorteile

BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer Vergütungsphilosophie verankert sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können. BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action – unterrepräsentierte ethnische Gruppen, Frauen, Menschen mit Behinderungen, geschützte Veteranen.