Senior Vice President, Market and Liquidity Risk Manager

BNY’s Treasury function manages die Bilanz und finanziellen Ressourcen des Unternehmens, wobei Ertragsresilienz, Kapitalstärke, Liquiditätsbedürfnisse und Risiken über rechtliche Einheiten und Jurisdiktionen in Europa und weltweit ausgeglichen werden. Treasury Risk bietet eine zweite Linie der Aufsicht, um sicherzustellen, dass Risiken identifiziert, gemessen, überwacht, kontrolliert und gemäß den regulatorischen Erwartungen und der Risikobereitschaft von BNY berichtet werden. Diese Rolle befindet sich innerhalb der zweiten Linie der Risikoaufsicht und ist verantwortlich für die unabhängige Herausforderung im Bereich Marktrisiko und Kapitalrisiko, mit einem besonderen Fokus auf Treasury-Aktivitäten, das Investitionsportfolio und das Kapitalrisiko in europäischen Jurisdiktionen.

Die Rolle erfordert eine starke horizontale Risikoperspektive, die Marktrisiko-Treiber, Kapitalauswirkungen, Liquiditätsüberlegungen, Bewertungsüberlegungen und regulatorische Erwartungen in eine kohärente Sichtweise der zweiten Linie integriert.

• Unabhängige zweite Linie der Aufsicht und Herausforderung der Praktiken des ersten Risikomanagements, die Marktrisiko und Kapitalrisiko in den Treasury- und Investitionsportfoliaktivitäten der BNY-Einheiten in Europa abdecken.
• Überprüfung und Herausforderung der Risikobewertung, -messung, -überwachung, -kontrolle, -governance und -berichterstattungsrahmen für Marktrisikoexpositionen des Investitionsportfolios, Kapitalrisiko und bewertungsbezogene Risikobetrachtungen.
• Bewertung der Angemessenheit der Methoden, Annahmen, Auslöser und Managementinformationen der ersten Linie zur Überwachung von Treasury- und Investitionsportfoliorisiken.
• Überprüfung der Exposition gegenüber Wertpapieren des Investitionsportfolios im Einklang mit den Investitionsgrenzen und Bewertung der Preisbildungsansätze für Investitionswertpapiere und Absicherungsderivate.
• Analyse und Überprüfung des Kapitalrisikorahmens, regulatorischer Stresstests und Überprüfung der ICAAP oder ähnlicher Prozesse der rechtlichen Einheiten innerhalb jeder Einheit.
• Überprüfung und Herausforderung der Risikofolgen strategischer und struktureller Entscheidungen zur Bilanz, Investitionsstrategien, Absicherungsaktivitäten, Portfolio-Neuausrichtung und Änderungen der rechtlichen Einheit in europäischen Jurisdiktionen.
• Bewertung der Risikofolgen neuer Produkte, Geschäftsinitiativen, Portfoliostrategien und wesentlicher Änderungen der Bilanzstruktur, einschließlich Auswirkungen auf das Marktrisiko-Profil, den Kapitalverbrauch, die Liquidität und die regulatorische Compliance.
• Durchführung thematischer Überprüfungen und tiefgehender Analysen über Anlageklassen, Portfolios und rechtliche Einheiten, um Expositionen, Konzentrationen, Bewertungsansätze, Stressanfälligkeiten und die Effektivität des Risikomanagements von Anfang bis Ende zu bewerten.
• Beitrag zur Entwicklung einer ganzheitlichen Sichtweise der zweiten Linie über Marktrisiko, Treasury-Risiko, Kapitalrisiko und Stresstests, um sicherzustellen, dass Abhängigkeiten klar verstanden und kommuniziert werden.
• Erstellung hochwertiger Risikoanalysen, Herausforderungsmaterialien und Berichterstattung für Governance-Foren, Ausschüsse des oberen Managements und Risikokomitees.
• Unterstützung der fortlaufenden Verbesserung von Richtlinien, Standards, Methoden, Dokumentationen und Kontrollen, um den sich entwickelnden regulatorischen Erwartungen und internen Risikomanagementstandards gerecht zu werden.
• Engagement mit relevanten Ausschüssen in verschiedenen rechtlichen Einheiten und Interaktion mit Aufsichtsbehörden/Regulierungsbehörden.
• Aufrechterhaltung eines starken Bewusstseins für europäische regulatorische Entwicklungen und Aufsichtserwartungen, um diese in effektive Aufsicht, Herausforderung und Verbesserungen des Risikorahmens zu übersetzen.
• Aufbau effektiver Arbeitsbeziehungen zu wichtigen Interessengruppen in Treasury, Finanzen, Kapitalmanagement, Teams des ersten Risikos, Modellrisiko und anderen Kontrollfunktionen.

• Abschluss (Bachelor) oder gleichwertige Erfahrung erforderlich; fortgeschrittener Abschluss bevorzugt in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Statistik, Risikomanagement oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet.
• Umfangreiche Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich im Bereich Marktrisiko, Treasury-Risiko, Kapitalrisiko, Asset-Liability-Management, Investitionsrisiko oder umfassender Bilanzrisikomanagement.
• Starkes Verständnis der Konzepte des Marktrisikos, die für Treasury- und Investitionsportfolios relevant sind, einschließlich Zinsrisiko, Spread-Risiko, Kurvenrisiko, Basisrisiko, Optionalität, Absicherung, Bewertungsanfälligkeiten und Stresstests.
• Gute Kenntnisse der Kapitalrisiko- und Kapitaladäquanzrahmen, einschließlich regulatorischer Kapitalüberlegungen, ICAAP, Kapitalplanung, Bilanzoptimierung und der Beziehung zwischen Marktrisikoergebnissen und Kapitalkennzahlen.
• Erfahrung in der Überprüfung oder Herausforderung von Risikomessgrößen, -grenzen, Stresstests, Szenarien und Managementinformationen, die zur Überwachung von Investitionsportfolios und Treasury-Risiken verwendet werden.
• Vertrautheit mit europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen und Aufsichtserwartungen, einschließlich CRR, CRD, EBA-Leitlinien, PRA/ECB-Erwartungen, ICAAP, SREP und Leitlinien zu Zins- und Spread-Risiken.
• Starke analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Portfoliorisikoexpositionen zu interpretieren, Methoden und Annahmen herauszufordern und technische Analysen mit Managemententscheidungen und regulatorischen Erwartungen zu verknüpfen.
• Starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, komplexe technische Angelegenheiten klar an wichtige Stakeholder und Governance-Foren zu präsentieren.
• Direkte Erfahrung mit den wichtigsten Markt-Datenanbietern (Bloomberg, Reuters usw.).
• Fähigkeit, Techniken der künstlichen Intelligenz zur Unterstützung der Geschäftsziele anzuwenden und Ergebnisse klar zu kommunizieren.
• Fähigkeit, Daten und KI-gesteuerte Methoden auszuwählen und zu verwenden, um die Strategie von BNY zu unterstützen.

• Erfahrung in der zweiten Linie der Aufsicht, unabhängiger Risikoherausforderung oder regulatorisch orientierten Risikorollen.
• Verständnis des Risikoprofils von Investitionswertpapierportfolios, einschließlich Staatsanleihen, supranationalen Anleihen, strukturierten Anleihen, Agenturen, Finanzinstituten, gedeckten Anleihen, Unternehmen, Fonds oder anderen treasury-relevanten Anlageklassen.
• Vertrautheit mit den bilanziellen und kapitalbezogenen Auswirkungen von Investitionsportfolios, einschließlich Fair-Value-Bewertungen, anderen umfassenden Behandlungen, Wertminderungen und aufsichtsrechtlichen Überlegungen, wo relevant.
• Kenntnis der Verbindungen zwischen Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Finanzierungsstrategie und Kapitalplanung.
• Erfahrung mit Szenariodesign, Sensitivitätsanalysen und Portfolio-Stresstests über europäische rechtliche Einheiten.
• Starkes Urteilsvermögen, intellektuelle Neugier und die Fähigkeit, eine breite horizontale Risikoperspektive anstelle eines engen Einzelrisikofokus zu übernehmen.
• Fähigkeit, konstruktiv zu beeinflussen, glaubwürdige Herausforderungen zu bieten und eine starke Risikokultur in den Teams der ersten und zweiten Linie zu unterstützen.

BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action - unterrepräsentierte rassische und ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.