Senior Vice President, Market and Liquidity Risk Manager

Die Treasury-Funktion von BNY verwaltet die Bilanz und die finanziellen Ressourcen des Unternehmens, indem sie Ertragsresilienz, Kapitalstärke, Liquiditätsbedürfnisse und Risiken über rechtliche Einheiten und Jurisdiktionen in Europa und weltweit ausbalanciert. Treasury Risk bietet eine zweite Linie der Aufsicht, um sicherzustellen, dass Risiken identifiziert, gemessen, überwacht, kontrolliert und gemäß den regulatorischen Erwartungen und der Risikobereitschaft von BNY berichtet werden.

Diese Rolle befindet sich innerhalb der zweiten Linie der Risikoaufsicht und ist verantwortlich für die unabhängige Herausforderung im Bereich Marktrisiko und Kapitalrisiko, mit einem besonderen Fokus auf Treasury-Aktivitäten, das Investitionsportfolio und das Kapitalrisiko in europäischen Jurisdiktionen. Die Rolle erfordert eine starke horizontale Risikoperspektive, die Marktrisiko-Treiber, Kapitalauswirkungen, Liquiditätsüberlegungen, Bewertungsüberlegungen und regulatorische Erwartungen in eine kohärente Sichtweise der zweiten Linie integriert.

Der erfolgreiche Kandidat wird die ersten Linienrahmenbedingungen im Zusammenhang mit Marktrisiken, die aus Treasury- und Investitionsportfolioworkflows entstehen, überwachen und herausfordern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Wertempfindlichkeiten von Wertpapieren, Konzentrationen, Stressaussetzungen und Kapitalimplikationen. Die Rolle erfordert auch eine enge Zusammenarbeit mit Treasury, Finanzen, Kapitalmanagement, Asset-Liability-Management und Geschäftspartnern, um sicherzustellen, dass Risikomanagement, Messansätze, Governance und Berichterstattung robust und zweckmäßig über die rechtlichen Einheiten von BNY hinweg bleiben.

Da BNY eine global systemrelevante Bank (GSIB) ist, sind die regulatorischen Anforderungen und Erwartungen an Treasury, Marktrisiko und Kapitalrisiko von höchstem Standard. Diese Rolle erfordert daher starke technische Expertise, gesundes Urteilsvermögen und die Fähigkeit, effektiv mit hochrangigen Stakeholdern in einem komplexen grenzüberschreitenden Umfeld zu kommunizieren.

In dieser Rolle werden Sie einen Einfluss auf folgende Bereiche haben:

• Unabhängige zweite Linie der Aufsicht und Herausforderung der Praktiken des Risikomanagements der ersten Linie, die Marktrisiko und Kapitalrisiko in den europäischen Einheiten von BNY abdecken.
• Überprüfung und Herausforderung der Rahmenbedingungen zur Identifizierung, Messung, Überwachung, Kontrolle, Governance und Berichterstattung von Marktrisikoexpositionen des Investitionsportfolios, Kapitalrisiko und bewertungsbezogenen Risikobetrachtungen.
• Bewertung der Angemessenheit der Methoden, Annahmen, Auslöser und Managementinformationen der ersten Linie zur Überwachung von Treasury- und Investitionsportfoliorisiken.
• Überprüfung der Exposition gegenüber Wertpapieren des Investitionsportfolios im Einklang mit den Investitionsgrenzen sowie die Fähigkeit, Bewertungsmethoden für Investitionswertpapiere und Hedging-Derivate zu verstehen und zu überprüfen.
• Analyse und Überprüfung des Kapitalrisikorahmens, regulatorischer Stresstests und Überprüfung der ICAAP oder ähnlicher Prozesse innerhalb der rechtlichen Einheit.
• Überprüfung und Herausforderung der Risikofolgen strategischer und struktureller Entscheidungen zur Bilanz, Investitionsstrategien, Hedging-Aktivitäten, Portfolio-Neuausrichtung und Änderungen der rechtlichen Einheit in europäischen Jurisdiktionen.
• Bewertung der Risikofolgen neuer Produkte, Geschäftsinitiativen, Portfoliostrategien und wesentlicher Änderungen der Bilanzstruktur, einschließlich der Auswirkungen auf das Marktrisiko-Profil, den Kapitalverbrauch, die Liquidität und die regulatorische Compliance.
• Durchführung thematischer Überprüfungen und tiefgehender Analysen über Anlageklassen, Portfolios und rechtliche Einheiten, um Expositionen, Konzentrationen, Bewertungsansätze, Stressanfälligkeiten und die Effektivität des Risikomanagements von Anfang bis Ende zu bewerten.
• Beitrag zur Entwicklung einer ganzheitlichen Sichtweise der zweiten Linie über Marktrisiko, Treasury-Risiko, Kapitalrisiko und Stresstests, um sicherzustellen, dass Abhängigkeiten klar verstanden und kommuniziert werden.
• Erstellung hochwertiger Risikoanalysen, Herausforderungsmaterialien und Berichterstattung für Governance-Foren, Ausschüsse des oberen Managements und Risikokomitees.
• Unterstützung der fortlaufenden Verbesserung von Richtlinien, Standards, Methoden, Dokumentationen und Kontrollen, um den sich entwickelnden regulatorischen Erwartungen und internen Risikomanagementstandards gerecht zu werden.
• Teilnahme an relevanten Ausschüssen in verschiedenen rechtlichen Einheiten und Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden/Regulierungsbehörden.
• Starke Awareness für europäische regulatorische Entwicklungen und Aufsichtserwartungen, die in effektive Aufsicht, Herausforderung und Verbesserungen des Risikorahmens übersetzt werden.
• Aufbau effektiver Arbeitsbeziehungen zu wichtigen Stakeholdern in Treasury, Finanzen, Kapitalmanagement, ersten Linienrisikoteams, Modellrisiko und anderen Kontrollfunktionen.

Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:

• Ein Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Erfahrung erforderlich; ein fortgeschrittener Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Statistik, Risikomanagement oder einer verwandten quantitativen Disziplin wird bevorzugt.
• Signifikante Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich im Bereich Marktrisiko, Treasury-Risiko, Kapitalrisiko, Asset-Liability-Management, Investitionsrisiko oder umfassender Bilanzrisikomanagement.
• Starkes Verständnis der Konzepte des Marktrisikos, die für Treasury und Investitionsportfolios relevant sind, einschließlich Zinsrisiko, Spread-Risiko, Kurvenrisiko, Basisrisiko, Optionalität, Hedging, Bewertungsempfindlichkeiten und Stresstests.
• Gute Kenntnisse der Kapitalrisiken und der Rahmenbedingungen zur Kapitaladäquanz, einschließlich regulatorischer Kapitalüberlegungen, ICAAP, Kapitalplanung, Bilanzoptimierung und der Beziehung zwischen Marktrisikoergebnissen und Kapitalmetriken.
• Erfahrung in der Überprüfung oder Herausforderung von Risikokennzahlen, -grenzen, Stresstests, Szenarien und Managementinformationen, die zur Überwachung von Investitionsportfolios und Treasury-Risiken verwendet werden.
• Vertrautheit mit europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen und Aufsichtserwartungen, einschließlich relevanter Elemente der CRR, CRD, EBA-Leitlinien, PRA/ECB-Erwartungen, ICAAP, SREP und Leitlinien zum Zins- und Spread-Risiko.
• Starke analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Portfoliorisikoexpositionen zu interpretieren, Methoden und Annahmen herauszufordern und technische Analysen mit Managemententscheidungen und regulatorischen Erwartungen zu verknüpfen.
• Starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, komplexe technische Angelegenheiten klar an hochrangige Stakeholder und Governance-Foren zu präsentieren.
• Direkte Erfahrung mit der Nutzung und dem Wissen über die wichtigsten Marktinformationsanbieter (Bloomberg, Reuters usw.).
• Fähigkeit, Techniken des maschinellen Lernens anzuwenden, um die Geschäftsziele zu unterstützen, mit klarer und präziser Kommunikation der Ergebnisse.
• Fähigkeit, Daten und KI-gesteuerte Methoden auszuwählen und zu verwenden, um die Strategie von BNY zu unterstützen.

Bevorzugte Fähigkeiten und Eigenschaften:

• Erfahrung in der zweiten Linie der Aufsicht, unabhängiger Risikoherausforderung oder regulatorisch orientierten Risikopositionen.
• Verständnis des Risikoprofils von Investitionswertpapierportfolios, einschließlich Staatsanleihen, supranationalen Anleihen, strukturierten Anleihen, Agenturen, Finanzinstituten, gedeckten Anleihen, Unternehmen, Fonds oder anderen treasury-relevanten Anlageklassen.
• Vertrautheit mit den bilanziellen und kapitalbezogenen Auswirkungen von Investitionsportfolios, einschließlich Fair-Value-Bewertungen, anderer umfassender Behandlungen, Wertminderungen und prudentialer Überlegungen, wo relevant.
• Kenntnis der Verknüpfungen zwischen Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Finanzierungsstrategie und Kapitalplanung.
• Erfahrung mit Szenariodesign, Sensitivitätsanalysen und Portfolio-Stresstests über europäische rechtliche Einheiten hinweg.
• Starkes Urteilsvermögen, intellektuelle Neugier und die Fähigkeit, eine breite horizontale Risikoperspektive einzunehmen, anstatt sich auf einen engen Einzelrisikofokus zu konzentrieren.
• Fähigkeit, konstruktiv zu beeinflussen, glaubwürdige Herausforderungen zu bieten und eine starke Risikokultur über erste und zweite Linien-Teams hinweg zu unterstützen.

Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum und den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir fast 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Jeden Tag nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken. BNY wird als Top-Ziel für Innovatoren anerkannt, wo mutige Ideen auf fortschrittliche Technologie und außergewöhnliches Talent treffen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Finanzen – und das ist es, was #LifeAtBNY ausmacht. Treten Sie uns bei und werden Sie Teil von etwas Außergewöhnlichem.