Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite systematische Portfolios und entwickle innovative Anlagestrategien.
- Unternehmen: Internationales Asset-Management-Unternehmen mit einem dynamischen Team.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und direkte Kundeninteraktion.
- Weitere Informationen: Ideale Gelegenheit für Quants mit 2-3 Jahren Erfahrung, die näher am Geld arbeiten möchten.
- Warum dieser Job: Setze deine quantitativen Fähigkeiten direkt in der Portfolioverwaltung ein und beeinflusse echte Investitionsentscheidungen.
- Qualifikationen: Master-Abschluss in einem quantitativen Fach und starke Programmierkenntnisse in Python.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Schließen Sie sich dem systematischen Investmentteam einer etablierten internationalen Vermögensverwaltungsgesellschaft an: ein Team, das disziplinierte, quantitative Strategien für institutionelle und private Kunden entwirft und umsetzt. Im Gegensatz zu einer reinen Forschungsposition sind Sie in diesem Roll direkt am Portfolio beteiligt: Die Strategien, die Sie entwickeln und verfeinern, sind die, die Sie umsetzen, und Ihre Analysen fließen direkt in aktuelle Investitionsentscheidungen und Kundengespräche ein. Es ist ein idealer Schritt für einen Quant mit ein paar Jahren Erfahrung, der näher an das Geld heranrücken möchte.
Was Sie tun werden:
- Regelbasierte Portfolios und Mandate praktisch umsetzen – von der Signalgebung bis zur Implementierung, mit der Disziplin, die systematisches Investieren erfordert.
- Neue Strategieideen recherchieren und bestehende Modelle verbessern, die sich auf Aktienmärkte konzentrieren.
- Ihre Arbeit vor Kunden präsentieren: Investitionsvorschläge, Leistungsberichte und Marketingbeiträge, die Mandate gewinnen und halten.
Was Sie benötigen:
- Master-Abschluss in einem quantitativen Fachgebiet – Quantitative Finance, Financial Engineering, Mathematik, Statistik, Physik oder ähnliches.
- Starke Programmierfähigkeiten – Python ist zentral für die Rolle; VBA oder andere Skriptsprachen sind ein Bonus.
- Erfahrung in der Präsentation quantitativer Arbeiten vor anspruchsvollen, aber nicht-technischen Zielgruppen – klar, selbstbewusst und kundenbereit.
- 2–3 Jahre praktische Erfahrung in quantitativer Forschung, Portfoliomanagement oder einer Risikofunktion.
Systematic Equity Quant – Portfolio Management Arbeitgeber: Carter Wahlberg
Als Teil eines etablierten internationalen Asset-Management-Konzerns bietet diese Position im Bereich Systematic Equity Quant – Portfolio Management eine hervorragende Gelegenheit, in einem dynamischen und unterstützenden Arbeitsumfeld zu wachsen. Die Unternehmenskultur fördert Innovation und Zusammenarbeit, während die Mitarbeiter durch gezielte Weiterbildungsangebote und direkte Einblicke in Investitionsentscheidungen gefördert werden. Zudem profitieren Sie von der Möglichkeit, Ihre quantitativen Strategien direkt vor Kunden zu präsentieren und somit einen bedeutenden Einfluss auf die Investmentergebnisse zu haben.
