Business Risk Vice President for Commodities

Als In Business Risk Vice President für Commodities werden Sie als kritischer Partner in der ersten Verteidigungslinie direkt innerhalb unserer Handels- und Strukturierungsteams tätig sein. Dies ist keine traditionelle unabhängige Risikoaufsichtsrolle – Sie arbeiten Schulter an Schulter mit unseren Front-Office-Teams, um proaktiv die Kapitaleffizienz, die Einhaltung von Vorschriften und die strategische Risikoptimierung zu steuern.

Diese Position bietet die seltene Gelegenheit, tiefgehende quantitative Risikokompetenz mit kommerzieller Weitsicht zu kombinieren und direkt die Handelsstrategie, die Kapitalallokationsrahmen und die Unternehmensleistung in einer der dynamischsten und komplexesten Anlageklassen auf den globalen Märkten zu beeinflussen. Sie werden entscheidend dazu beitragen, die sich entwickelnde regulatorische Landschaft zu navigieren, insbesondere die Einhaltung der Volcker-Regel und die Umsetzung von FRTB, während Sie messbare Verbesserungen bei risikoadjustierten Renditen vorantreiben.

• Marktrisiko-Kapitalmetriken abgleichen und verwalten: Umfassende Abstimmung und tiefes Verständnis aller Marktrisiko-Kapitalzahlen, die den Commodities-Geschäften zugewiesen sind. Dienen Sie als einzige Quelle der Wahrheit für Kapitalverbrauchsmetriken, Abweichungsanalysen und Attribution über Energie-, Metall- und Agrarhandelsabteilungen.
• Compliance mit der Volcker-Regel und Auswirkungen bewerten: Bewerten und quantifizieren Sie die potenziellen Auswirkungen der Anforderungen der Volcker-Regel auf verschiedene Commodities-Handelsabteilungen. Arbeiten Sie mit der Rechts- und Compliance-Abteilung zusammen, um eine ordnungsgemäße Desk-Zuordnung (Marktmachen vs. proprietärer Handel) sicherzustellen und Strategien zu entwickeln, um Geschäftsaktivitäten innerhalb der regulatorischen Rahmenbedingungen zu optimieren.
• Verbesserung von Risikomodellen und Behebung von Mängeln: Intensiv mit quantitativen Analysten und Second Line Risk-Teams zusammenarbeiten, um Risikomodelldefizite zu identifizieren, zu priorisieren und zu beheben. Initiativen leiten, um die Modellgenauigkeit zu verbessern, die Abdeckung exotischer Produkte zu erweitern und Stress-Test-Rahmenwerke für commodities-spezifische Risiken zu verbessern.
• Strategische Geschäftsplanung unter neuen regulatorischen Rahmenbedingungen: Vorschläge und Befürwortung von Änderungen der Geschäftsstrategie als Reaktion auf sich entwickelnde Kapitalrahmen (FRTB, Basel IV). Datenbasierte Empfehlungen zur Produktmischung, Kundenabdeckung und Desk-Struktur entwickeln, um risikoadjustierte Renditen unter neuen Kapitalallokationsmethoden zu maximieren.
• Optimierung der Kapitaleffizienz und Leistungsanalytik: Rahmenwerke aufbauen und pflegen, um die Leistung einzelner Händler im Vergleich zum zugewiesenen Kapital (RAROC, Sharpe-Ratio, Kapitalgeschwindigkeitsmetriken) zu bewerten. Risikorenditerahmen entwerfen und implementieren, die kapitaleffizientes Handelsverhalten fördern und Entscheidungen über Vergütung und Limitzuweisungen informieren.
• Koordination des unternehmensübergreifenden Risikos und Verbesserung der Rendite: Als primärer Ansprechpartner zwischen den deskbezogenen In-Business-Risiko-Funktionen und dem zentralen Commodities-Kapitalteam fungieren. Anstrengungen über physische und derivative Handelsgeschäfte koordinieren, um Portfolio-Optimierungsmöglichkeiten, cross-desk Hedging-Strategien und unternehmensweite Initiativen zur Kapitaleffizienz zu identifizieren.
• Quantitative Ausbildung und Risikokompetenz: Abschluss in einem quantitativen oder finanziellen Fachgebiet (Mathematik, Physik, Finanzingenieurwesen, Wirtschaft oder gleichwertig).
• Fortgeschrittene quantitative und Risikomodeling-Fähigkeiten: Tiefgehende Expertise in der Mathematik, die an der Risikobewertung und -modellierung beteiligt ist, einschließlich VaR, erwarteter Verlust, Stresstests und Szenarioanalysen. Nachgewiesene Fähigkeit, komplexe quantitative Modelle und deren zugrunde liegende Annahmen kritisch zu bewerten und herauszufordern.
• Projektmanagement und Multitasking-Exzellenz: Nachgewiesene Exzellenz im Projektmanagement und organisatorischen Fähigkeiten mit nachgewiesener Fähigkeit, mehrere hochpriorisierte Initiativen gleichzeitig zu bearbeiten. Erfahrung in der Verwaltung funktionsübergreifender Arbeitsströme, die Handel, Quant, Finanzen und Stakeholder der Second Line Risk umfassen.
• Außergewöhnliche Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten: Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe quantitative Konzepte für unterschiedliche Zielgruppen (Händler, Führungskräfte, Regulierungsbehörden) zu übersetzen. Nachgewiesene Fähigkeit, effektiv in großen Gruppen zu arbeiten, konkurrierende Interessen von Stakeholdern zu navigieren und Konsens über organisatorische Grenzen hinweg aufzubauen.
• Regulatorisches und Kapitalrahmenwissen: Starkes Arbeitswissen über Markt-Risiko-Kapitalrahmen (Basel III, FRTB IMA/SA), Anforderungen der Volcker-Regel und commodities-spezifische regulatorische Einschränkungen (CFTC, FERC, EMIR). Erfahrung in der Verwaltung von Programmen zur regulatorischen Veränderung ist sehr wünschenswert.
• Technische und analytische Kompetenz: Hohe Kompetenz in quantitativen Tools und Programmierung (Python, SQL, R) für unabhängige Risikoanalysen, Datenmanipulation und Automatisierung. Fortgeschrittene Excel- und Datenvisualisierungsfähigkeiten (Tableau, Power BI). Erfahrung mit Risikosystemen (Summit, Calypso, CTRM-Plattformen) ist von Vorteil.

Bei Citi zu arbeiten bedeutet weit mehr als nur einen Job. Eine Karriere bei uns bedeutet, Teil eines Teams von etwa 219.000 engagierten Menschen aus der ganzen Welt zu sein. Bei Citi haben Sie die Möglichkeit, Ihre Karriere zu fördern, Ihrer Gemeinschaft etwas zurückzugeben und einen echten Einfluss zu haben. In Citi Markets gewinnen wir gemeinsam. In einer sich schnell verändernden Welt gibt uns unsere gemeinsame Vision die Klarheit, Agilität und globalen Perspektiven, die wir benötigen, um die Zukunft zu gestalten. Deshalb spielt Zusammenarbeit eine zentrale Rolle dabei, wie wir für unsere Kunden liefern, unsere Mitarbeiter entwickeln und unser Geschäft ausbauen. Unsere Commodities-Sparte ist einzigartig innerhalb unserer globalen Markets-Division positioniert und bietet unseren Kunden umfassende Abdeckung in den Bereichen Energie, Metalle, Landwirtschaft und Umweltprodukte. Wir operieren in physischen und derivativen Märkten und unterstützen Unternehmens- und institutionelle Kunden bei der Bewältigung komplexer Preis-, Basis- und Volumina-Risiken, die in ihren Betrieben und Portfolios vorhanden sind. Neben diesen Vorteilen verpflichtet sich Citi, sicherzustellen, dass unser Arbeitsplatz ein Ort ist, an dem sich jeder wohlfühlt, jeden Tag als sein ganzes Ich zur Arbeit zu kommen.

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