Quantitativer Analyst Credit Risk / IRB-Modelle

Join to apply for the Quantitativer Analyst Credit Risk / IRB-Modelle role at coni+partner AG

3 days ago Be among the first 25 applicants

Join to apply for the Quantitativer Analyst Credit Risk / IRB-Modelle role at coni+partner AG

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist eine Schweizer Bank in Zürich. Wir suchen einen Finanzmathematiker (m, w, d) im Bereich der Eigenkapitalanforderungen für das Kreditrisiko als

Quantitativer Analyst Credit Risk / IRB-Modelle

Aufgaben

Mitarbeit bei der quantitativen Modellierung von Kreditrisiken und bei der Schätzung von PD und LGD / Entwicklung und Backtesting von LGD-Modellen für das regulatorische Kapital / Quantitative Analysen auf Kreditportfolio Ebene / Weiterentwicklung bestehender IRB Kreditrisikomodelle / Validierung von Preisbildungsmodellen für Zinssätze und Kreditinstrumente / Design von Modellen zur Bewertung von Marktrisiken (VaR) im Handels- bzw. Bankenbuch (strukturierte Produkte), einschliesslich dem Backtesting / Entwicklung und Maintenance von Ratingmodellen / Weiterentwicklung des Prozesses der Datenaufbereitung von der mathematisch/statistischen Analyse bis hin zur Bewertung sowie Mitarbeit bei der Modellweiterentwicklung, -validierung und -prüfung / Reporting der Ergebnisse an das Senior-Management / Zusammenarbeit mit den Kreditabteilungen und dem Handel / Ad hoc Projekte.

Qualifikation

Master oder Ph.D. in Mathematik, Physik, Statistik oder Quantitative Finance / Berufserfahrung in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisiko- und Marktrisiko-Modellen / Praktische Erfahrung mit LGD- und PD-Modellen und Credit Risk Methoden / Generalisten-Wissen im Bereich der Marktrisiken (Methoden, Modelle) / Programmierkenntnisse in Python, R, C++, LaTex, SQL, etc. / Front Arena-Kenntnisse von Vorteil / Analytische, strukturierte Persönlichkeit mit Team- und Qualitätsorientierung / Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Kunden aus verschiedenen Abteilungen und Bereichen / Interesse am Arbeiten mit laufenden Deadlines / Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und soziale Kompetenzen / Deutsch und Englisch.

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.

Firewall:

Bewerbung – Max. 2 MB

coni + partner ag

Ivano Coni

Managing Director

Klosbachstrasse 107

CH-8032 Zürich

Tel.: +41 44 254 90 10

Seniority level

• Seniority level

  Director

Employment type

• Employment type

  Full-time

Job function

• Job function

  Science

• Industries

  Business Consulting and Services

Referrals increase your chances of interviewing at coni+partner AG by 2x

Sign in to set job alerts for “Quantitative Analyst” roles.

Quantitative Researcher – Digital Assets Liquidity (EMEA Remote)

Quant & Analytics Intern – Financial Services Risk Advisory

Research Associate – Formulations and Analytics (80 -100%)

Systematic Trader (Proprietary LLM/AI) – Dubai | Lead & Build | Tax-Free

Options Trader – Digital Assets Market Making (US or EU Remote)

AI & Workforce Transformation Analyst (Internship or Research Project) (m/f/d) (80-100%)

Quantitative Researcher – Digital Assets

Commodities Quantitative Researcher, Systematic Global Macro

Quantitative Researcher – Futures (MFT CTA)

Senior Analyst, Data & AI Ethics – Research

Senior HFT Quantitative Trader/Researcher – Digital Assets (EU Remote)

Senior HFT Quantitative Trader/Researcher – Digital Assets (EU Remote)

Quantitative Developer — Crypto Options

We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.

#J-18808-Ljbffr