Risk Methodology Specialist (f/m/x)

Die Abteilung Risk trägt die grundlegende Verantwortung für den Schutz der Bank. Mit der gruppenweiten Verantwortung für das Management und die Kontrolle von Kredit-, Markt-, Betriebs- und Reputationsrisiken haben wir einen einzigartigen Blickwinkel, der uns eine ganzheitliche Sicht auf unsere Geschäfte und unsere Kund*Innen ermöglicht. Nahezu 4,000 Mitarbeiter*Innen arbeiten gemeinsam an unserem Ziel, eine branchenführende Risikomanagement-Organisation zu sein.

Die Abteilung Risk Methodology (RM) ist maßgeblich an der Entwicklung und Verwaltung der Risikobewertungsmethoden der Deutschen Bank beteiligt und stellt den Risikomanager*Innen damit zweckmäßige Instrumente für die Zuweisung von Ressourcen, die Steuerung der Risikobereitschaft und das Treffen fundierter Kreditentscheidungen zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die Abteilung Risk Methodology sicher, dass alle innerhalb des Bereichs entwickelten Modelle die Anforderungen an die Berechnung des regulatorischen und ökonomischen Kapitals erfüllen.

Innerhalb von RM ist das LGD/CCF Methodology Team in erster Linie für die Kalibrierung von Loss-Given-Default (LGD)- und Credit Conversion Factor (CCF)-Parametern für alle Kreditportfolios der Deutsche Bank-Gruppe verantwortlich. Sie werden in einem Umfeld arbeiten, das eine offene Kommunikation fördert, eine ausgereifte Feedback-Kultur bietet und den Mitarbeiter*Innen eine breite Palette von Möglichkeiten bietet, die Anforderungen des Arbeitsplatzes mit Ihren persönlichen und familiären Bedürfnissen in Einklang zu bringen.

Aufgabenbeschreibung

• Entwicklung, Kalibrierung und Instandhaltung von Rating-Modellen für Kreditrisikoparameter sowohl für Retail- als auch Wholesale-Portfolios der Deutschen Bank.
• Klärung aufsichtsrechtlicher und interner Findings im Zusammenhang mit der Methodik von Kreditrisikoparametern oder entsprechenden Modellen.
• Effiziente Verarbeitung großer Datenmengen zum Zwecke der Modellentwicklung oder damit verbundener statistischer Analysen.
• Eingehende Analyse der zugrunde liegenden Daten, Identifizierung von Datenmängeln und deren Behebung.
• Umfassende Daten- und Statistikanalysen zur Quantifizierung des Kreditrisikos und zur Entscheidungsfindung.

Fähigkeiten & Erfahrungen

• Hochschulabschluss (Master, Diplom oder Promotion) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Finanzmathematik/Statistik/Ökonometrie) mit Schwerpunkt auf Umsetzung von erworbenen Kenntnissen in die Praxis.
• Ausgeprägte IT-/Datenmanagement-Kenntnisse und langjährige Erfahrung mit gängigen Statistikprogrammiersprachen (SAS, Python) mit der Fähigkeit zur Verarbeitung und Strukturierung großer Mengen an Informationen.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, Probleme effizient zu lösen und dabei unabhängig und proaktiv zu handeln als auch als Teil eines großen Teams.
• Ausgezeichneter schriftlicher und mündlicher Ausdruck in Englisch.

Was wir Ihnen bieten

• Eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
• Emotionale Ausgeglichenheit: Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat.
• Körperlich fit: Angebote zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld.
• Sozial vernetzt: Unterstützung durch den pme Familienservice, flexible Arbeitszeitmodelle sowie eine umfangreiche Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert: Angebote wie Beitragspläne für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten. Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Pierre Kujat gerne zur Verfügung. Kontakt Pierre Kujat: +49 1605138367.