Risk Analyst - Stress Testing (Market Risk) (f/m/d) in Frankfurt am Main

Bereich Ihrer Arbeit

Die Risikomanagementabteilung von Eurex Clearing ist verantwortlich für den Risikomanagementrahmen im Zusammenhang mit dem Kerngeschäft der Clearingstelle. Die Hauptaufgabe besteht darin, integrierte Risikomanagementlösungen für alle Anlageklassen über börsennotierte und OTC-Produkte zu entwickeln, von Derivaten über Aktien und Anleihen bis hin zu Swaps. Eine ständige Überwachung und Validierung des Rahmens stellt sicher, dass er auf dem neuesten Stand bleibt und weiterhin Branchenstandards setzt.

Unsere Risikomanagementstruktur basiert auf fünf Hauptsäulen: Zulassungskriterien, Margin- und Stresstestmethodik, Überwachung der Exposition, Praktiken zur Bewertung von Sicherheiten und den Prozess des Default Managements. Um unseren Kunden attraktive und robuste Risikomanagementlösungen anzubieten, suchen wir einen praktischen, erfahrenen Risikomanager im Bereich Stresstests und/oder Marktrisiko, um die Methodik und Prozesse des Stresstests unserer Clearingstelle voranzutreiben.

Die Rolle fördert ein ganzheitliches Verständnis des Themas, mit Verantwortlichkeiten, die Modellüberwachung, Modellentwicklung sowie das Management interner und externer Stakeholder umfassen. Darüber hinaus bietet die Rolle Einblicke in moderne Analyseplattformen und datengestützte Ansätze, die zur Unterstützung skalierbarer und transparenter Risikoanalysen verwendet werden.

Ihre Verantwortlichkeiten

• Entwicklung und Pflege unseres umfassenden und ganzheitlichen Rahmens zur Stresstestung der Marktrisiko-Komponente diversifizierter Portfolios mit einer Vielzahl unterschiedlicher Finanzprodukte.
• Kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung der zugrunde liegenden Modelle und Methoden, insbesondere unter Berücksichtigung dynamischer Marktbewegungen und regulatorischer Anforderungen.
• Vorschläge für Änderungen an bestehenden Stresstestmodellen oder Kalibrierungen von Szenarioverschiebungen für neue Risikofaktoren aufgrund der Einführung neuer Produkte oder spezieller Verträge sowie Unterstützung oder Leitung des Modifikationsprozesses, einschließlich Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen.
• Arbeiten am Design eines integrierten Rahmens und Unterstützung der IT-Implementierung durch Definition der erforderlichen Funktionalitäten aus der Perspektive des Modellverantwortlichen, einschließlich der Geschäftsannahmetests.
• Teilnahme an regelmäßigen EU-weiten Stresstestübungen, die von der ESMA durchgeführt werden, mit Verantwortung für die Komponente Kreditrisiko.
• Unterstützung externer, interner und Mitgliedsprüfungen im Zusammenhang mit den Stresstestprogrammen von Eurex Clearing und Kommunikation von Stresstestangelegenheiten an interne und externe Stakeholder sowie an Regulierungsbehörden.
• Entwurf, Durchführung und Pflege robuster Datenqualitätsprüfungen und -kontrollen zur Gewährleistung der Datenintegrität und zeitnahen Behebung von Datenqualitätsproblemen.
• Entwicklung und Pflege analytischer Datensätze und Datenprodukte auf modernen Analyseplattformen (z.B. Databricks), um skalierbare, robuste und transparente Risikoanalysen und Berichterstattung zu ermöglichen.

Ihr Profil

• Sie haben ein Masterstudium in einem quantitativen oder wirtschaftlichen Fachbereich (Ökonometrie, Mathematik, Physik, Finanzingenieurwesen oder einem anderen vergleichbaren Bereich mit Fokus auf Risikomanagement) abgeschlossen.
• Sie haben 2-3 Jahre praktische Erfahrung im Risikomanagement gesammelt, mit Fokus auf Risikomodelle, Risikoanalytik und Tools im Bereich Stresstests; Kenntnisse relevanter Vorschriften und externer Standards sind von Vorteil.
• Sie haben grundlegende Projektmanagementerfahrung oder Erfahrung in der Organisation und Verwaltung komplexer Aufgaben, einschließlich Präsentationen vor der Geschäftsleitung, Kunden, Branchenvertretern und Regulierungsbehörden.
• Sie verfügen über ausgezeichnete analytische und problemlösende Fähigkeiten sowie Kommunikationsfähigkeiten.
• Sie zeigen hohe Einsatzbereitschaft, Motivation und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
• Grundlegende Erfahrungen in Python oder einer ähnlichen Programmiersprache sind von Vorteil.
• Sie beherrschen Englisch in Wort und Schrift; zusätzliche Deutschkenntnisse sind von Vorteil.

Die Deutsche Börse Group schätzt ein internationales Klima, in dem Vielfalt universell ist. Dies zeigt sich in unserer vielfältigen Belegschaft, den routinemäßigen Verantwortlichkeiten oder anderen Tätigkeitsbereichen und Anwendungsbereichen. Wir suchen Mitarbeiter, die gerne in einem dynamischen und flexiblen Umfeld arbeiten und bereit sind, innovative Ideen für das Unternehmen einzubringen. Eine offene Denkweise, ein proaktiver Ansatz und Selbstmotivation sind Voraussetzungen.

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Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Glauben, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann ermutigen wir Sie, sich jetzt zu bewerben!

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