Risk Analyst - Stress Testing (Market Risk) (f/m/d)

Ihr Arbeitsbereich

Die Risikomanagementabteilung von Eurex Clearing ist verantwortlich für das Risikomanagement-Framework im Zusammenhang mit dem Kerngeschäft der Clearingstelle. Die Hauptaufgabe besteht darin, integrierte Risikomanagementlösungen zu entwickeln, die alle Anlageklassen abdecken, von börsennotierten und OTC-Derivaten über Aktien und Anleihen bis hin zu Swaps. Eine ständige Überwachung und Validierung, ob Änderungen eingeleitet werden müssen, stellt sicher, dass das gesamte Framework auf dem neuesten Stand bleibt und Branchenstandards setzt. Unser Risikomanagement-Framework basiert auf fünf Hauptsäulen: Zulassungskriterien, Margin- und Stresstestmethodik, Expositionsüberwachung, Praktiken zur Bewertung von Sicherheiten und dem Prozess des Ausfallmanagements.

Um unseren Kunden attraktive Risikomanagementlösungen anzubieten, suchen wir einen erfahrenen Risikomanager im Bereich Stresstests und/oder Marktrisiko, der die Methodik und Prozesse der Stresstests unserer Clearingstelle vorantreibt. Die Rolle fördert ein ganzheitliches Verständnis des Themas mit Aufgaben, die sich über Modellüberwachung, Modellentwicklung sowie internes und externes Stakeholder-Management erstrecken.

Ihre Verantwortlichkeiten

• Entwicklung und Pflege unseres umfassenden und ganzheitlichen Rahmens zur Stresstestung der Marktrisiko-Komponente diversifizierter Portfolios mit einer Vielzahl unterschiedlicher Finanzprodukte.
• Kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung der zugrunde liegenden Modelle und Methoden, insbesondere unter Berücksichtigung dynamischer Marktbewegungen oder regulatorischer Anforderungen.
• Vorschlagen von Änderungen an bestehenden Stresstestmodellen oder Kalibrierung von Szenarioverschiebungen für neue Risikofaktoren aufgrund der Einführung neuer Produkte oder spezieller Verträge in der Clearing-Welt.
• Unterstützung oder Leitung des Modelländerungsprozesses einschließlich der Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen.
• Arbeiten an einem integrierten Rahmenentwurf, Unterstützung der IT-Implementierung durch Gestaltung der erforderlichen Funktionalitäten aus der Perspektive des Modellverantwortlichen und Unterstützung der damit verbundenen Geschäftsannahmetests.
• Teilnahme an den regelmäßigen EU-weiten Stresstestübungen, die von der ESMA durchgeführt werden, mit Verantwortung für den Teil des Kreditrisikos.
• Unterstützung externer, interner und Mitgliedsprüfungen zu Themen im Zusammenhang mit den Stresstestprogrammen von Eurex Clearing.
• Kommunikation von Stresstestangelegenheiten an interne sowie externe Stakeholder und Regulierungsbehörden.
• Entwurf und Durchführung robuster Datenqualitätsprüfungen und -kontrollen, um potenzielle Datenqualitätsprobleme zu identifizieren und zu beheben.

Ihr Profil

• M.Sc. in einer quantitativen oder wirtschaftlichen Disziplin (Ökonometrie, Mathematik, Physik, Finanzingenieurwesen oder einem anderen vergleichbaren Bereich mit Fokus auf Risikomanagement).
• 2-3 Jahre praktische Erfahrung im Risikomanagement, mit Schwerpunkt auf Risikomodellen, Risikoanalytik und Werkzeugen im Bereich Stresstests.
• Ausgezeichnete analytische und problemlösende Fähigkeiten.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.
• Hohe Einsatzbereitschaft, Motivation und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
• Grundlegende Projektmanagementerfahrung oder Erfahrung in der Organisation und Verwaltung komplexer Aufgaben, einschließlich Präsentationen vor dem oberen Management, Kunden, Branchenvertretern und Regulierungsbehörden.
• Grundkenntnisse in Python oder einer ähnlichen Programmiersprache sind von Vorteil.
• Kenntnisse relevanter Vorschriften und externer Standards sind ein Plus.
• Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift; zusätzliche Deutschkenntnisse sind von Vorteil.