Quantitative Manager-CCAR/CECL

Wir verbinden großartige Menschen mit großartigen Möglichkeiten. Sind Sie bereit, den nächsten Schritt zu machen? Entdecken Sie eine Karriere im Bankwesen bei Fifth Third Bank.

ALLGEMEINE FUNKTION: Der Quantitative Manager wird die Entwicklung des analytischen Rahmens für die Modellgovernance leiten und unterstützen, die Implementierung, Überwachung und Dokumentation von quantitativen Modellen, die im kommerziellen/wholesale Kreditrisikobewertung verwendet werden, einschließlich PD-, LGD- und EAD-Modellen. Diese Rolle erfordert ein hohes Maß an technischer Expertise in Datenanalyse, statistischer Modellierung und Geschäftsanalytik sowie ein starkes Verständnis von Bankprodukten, kommerziellen Portfolios und verwandten wirtschaftlichen Aspekten.

Qualifizierte Kandidaten sollten nachweisliche Projektmanagementfähigkeiten, herausragende Modellierungs- und quantitative Analysekenntnisse sowie starke Kommunikationsfähigkeiten haben. Der Kandidat muss in der Lage sein, mehrere Aufgaben effektiv zu bewältigen und vor allem ergebnisorientiert zu arbeiten. Der wünschenswerte Kandidat wird mit einem hohen Maß an Unabhängigkeit arbeiten und sollte in der Lage sein, effektiv in einem kollaborativen Arbeitsumfeld zu arbeiten.

VERANTWORTLICHKEITEN:

• Aufbau von Daten- und analytischen Infrastrukturgrundlagen, Verfeinerung von Prozessen, Entwicklung analytischer Intelligenz und Dashboard-Berichterstattung.
• Entwicklung analytischer Lösungen, Information von Geschäftsentscheidungen und Management von Projekten zur Verbesserung der Effizienz und Leistung.
• Verantwortung für das Risikomanagement durch Einhaltung von Richtlinien und Verfahren, Erhöhung von Bedenken und Sicherstellung, dass Maßnahmen mit der Risikobereitschaft der Bank und dem Engagement für ein positives Kundenerlebnis übereinstimmen.

WESENTLICHE AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN:

• Bereitstellung quantitativer analytischer Unterstützung für kommerzielle Kreditrisiken und Modellierung.
• Umfassender Lebenszyklusprozess der Entwicklung, Implementierung und Überwachung von quantitativen Modellen für die kommerzielle Kreditrisikobewertung und das Portfoliomanagement.
• Bereitstellung analytischer Beratungsunterstützung für LOB-Teams und andere funktionsübergreifende Geschäftspartner für ad-hoc Geschäftsanalytikanfragen.
• Entwicklung und kontinuierliche Unterstützung und Verbesserung von Datenabgleichsinfrastrukturen und grundlegenden Datenkonstruktionsprozessen zur Sicherstellung der Datenqualität und zur Erreichung der Prozesseffizienz.
• Vorbereitung standardisierter Modell- und Überwachungsdokumentationen, die den regulatorischen Erwartungen und internen Governance-Standards entsprechen.

MINDESTANFORDERUNGEN:

• Fortgeschrittene Abschlüsse in quantitativer Analytik, Statistik, Wirtschaft, Ingenieurwesen oder einem verwandten Bereich.
• 8-10 Jahre Erfahrung in statistischer/econometrischer Modellierung, Datenanalyse und analytischem Reporting.
• Kenntnisse in Programmiersprachen und -tools wie Python, SAS, SQL, VBA.
• Erfahrung im Umgang mit komplexen Datensystemen und der Extraktion und Konstruktion von Datensätzen.
• Gutes Verständnis von Kreditrisikomodellierungsrahmen, Scorecard-Entwicklung und Konzepten des Portfoliomanagements.
• Starke verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Fähigkeit zur Zusammenarbeit in funktionsübergreifenden Teams und zum Management mehrerer Prioritäten.
• Vertrautheit mit kommerziellen Kreditprodukten und regulatorischen Anforderungen ist von Vorteil.

Bei Fifth Third verstehen wir die Bedeutung der Anerkennung unserer Mitarbeiter für die Rolle, die sie bei der Verbesserung des Lebens unserer Kunden, Gemeinschaften und einander spielen. Unsere Gesamtvergütung umfasst umfassende Leistungen und differenzierte Vergütungsangebote, um jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, jeden Tag sein Bestes zu geben.