Risk Methodology Senior Specialist (f/m/x)

Details zu Rolle und Teambeschreibung

Group Strategic Analytics ist Teil des Group Chief Operating Office (GCOO), das als Brücke zwischen den Geschäftsbereichen der Bank und den Infrastruktur‑Funktionen fungiert, um die Effizienz‑, Kontroll‑ und Transformationsziele der Bank zu unterstützen. Sie werden Teil der Credit Risk Modelling Strats und sind für die Entwicklung und Pflege der PD Modelle für die Kreditportfolios im Team Corporate Rating Methodologies verantwortlich. In dieser Senior‑Specialist‑Rolle als Model Developer arbeiten Sie intensiv mit vielfältigen Stakeholdern (u. a. Business Lending, Risk, Finance) zusammen, um branchenführende Modelle zu entwickeln, die das Risikoprofil der Deutschen Bank präzise abbilden und verschiedenen regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Ihre wichtigsten Aufgaben:

• Verantwortung für die Entwicklung, Implementierung, Kalibrierung, Überwachung und Pflege von Methodiken für Kreditrisikoparameter der Deutschen Bank unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen an die Modellierung von Kreditrisikoparametern (z. B. EU‑Kapitaladäquanzverordnung/Capital Requirements Regulation (CRR), Leitlinien der European Banking Authority (EBA) zur Schätzung von Probability of Default (PD) und Loss Given Default (LGD)).
• Präsentation der Modelle gegenüber Aufsichtsbehörden sowie internen Review‑Funktionen.
• Bearbeitung und Behebung regulatorischer sowie interner Findings im Zusammenhang mit der Methodik der Kreditrisikoparameter oder verwandten Modellen.
• Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Stakeholdern aus den Bereichen Business, Credit Risk Management, Finance und Capital Management.
• Als Senior Specialist fungieren Sie als zentrale Ansprechperson für ein oder mehrere Modelle innerhalb der Corporate‑Rating‑PD‑Methodiken und sind für Modellüberarbeitungen oder Re‑Kalibrierungen verantwortlich.

Ihre Qualifikationen und Erfahrungen:

• Relevanter Hochschulabschluss (Master oder PhD) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Mathematical Finance/Statistik/Ökonometrie) mit Schwerpunkt auf der Anwendung theoretischen Wissens in der Praxis.
• Gute Kenntnisse im Kreditrisiko und in relevanten Vorschriften zur Modellierung von Kreditrisikoparametern (PD, LGD, CCF) sowie Erfahrung in der internen Modellierung.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, nachgewiesene Fähigkeit zum Umgang mit und zur Optimierung der Verarbeitung großer Datensätze, sehr gute Kenntnisse fortgeschrittener statistischer Methoden sowie praktische Erfahrung mit Analyse‑Tools/‑Paketen (mindestens Statistical Analysis System (SAS) und Python).
• Fähigkeit, effizient und professionell unter engen Zeitvorgaben zu arbeiten und kurzfristig strukturierte Ergebnisse zu liefern, auch unter hoher Belastung.
• Fähigkeit, eigenständig und selbstverantwortlich zu arbeiten sowie Teil eines großen Teams zu sein.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit: klare Botschaften vermitteln und komplexe Inhalte verständlich erklären; sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse.

Was wir Ihnen bieten:

• Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
• Emotionale Ausgeglichenheit: Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat.
• Körperlich fit: Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben.
• Sozial vernetzt: Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden.
• Finanziell abgesichert: Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu. Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.