Quantitative Researcher- Systematic Futures/ Switzerland / £High

Wir suchen einen Quantitativen Forscher, der einem wachsenden systematischen Investmentteam beitritt, das sich auf die Entwicklung, das Testen und die Verbesserung von alpha-generierenden Handelsstrategien auf globalen Märkten konzentriert. Dies ist eine Gelegenheit, die Verantwortung für den gesamten Forschungszyklus zu übernehmen, von der Ideenfindung und Datenanalyse bis hin zur Strategieentwicklung, Backtesting und Implementierung. Sie werden in einer hochgradig kollaborativen Umgebung mit erfahrenen Forschern und Technologen arbeiten, in der Forschung einen direkten Einfluss auf die Investmentperformance hat.

Verantwortlichkeiten

• Forschung, Entwicklung und Verfeinerung systematischer Handelssignale und Investmentstrategien.
• Generierung neuer Alpha-Ideen durch statistische Analyse, quantitative Modellierung und datengestützte Forschungstechniken.
• Übernahme des gesamten Forschungsprozesses, einschließlich Datenerfassung, -bereinigung, Merkmalsengineering, Backtesting und Leistungsbewertung.
• Identifizierung und Bewertung neuer Datensätze, die differenzierte Renditequellen bieten können.
• Analyse großer und komplexer Finanzdatensätze zur Aufdeckung persistenter Marktchancen.
• Zusammenarbeit mit Technologie-Teams zur Verbesserung der Forschungsinfrastruktur, Datenpipelines und analytischen Werkzeuge.
• Präsentation von Forschungsergebnissen und Beitrag zur fortlaufenden Evolution des Investitionsprozesses.
• Effektive Kommunikation von Forschungsergebnissen an technische und nicht-technische Stakeholder sowie Unterstützung von kundenorientierten Initiativen, wo erforderlich.

Anforderungen

• MSc oder PhD in Mathematik, Statistik, Physik, Informatik, Ingenieurwesen oder einer anderen stark quantitativen Disziplin.
• 4+ Jahre Erfahrung in der Durchführung quantitativer Forschung innerhalb eines Hedgefonds, Vermögensverwalters, proprietären Handelsunternehmens oder einer anderen systematischen Investmentumgebung.
• Starke Programmierkenntnisse in Python und Erfahrung im Umgang mit großen Finanzdatensätzen.
• Ausgezeichnetes Verständnis von statistischer Modellierung, maschinellen Lerntechniken und Zeitreihenanalyse.
• Nachgewiesene Fähigkeit, Forschungsideen in robuste Handelsstrategien zu übersetzen.
• Starke Problemlösungsfähigkeiten, intellektuelle Neugier und einen wissenschaftlichen Ansatz zur Forschung.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.

Bevorzugte Erfahrung

• Erfahrung in der Forschung systematischer Strategien über jede liquide Anlageklasse, einschließlich Futures, Aktien, FX, festverzinsliche Wertpapiere, Optionen oder digitale Vermögenswerte.
• Vertrautheit mit Portfoliokonstruktion, Risikomanagement und Alpha-Generierungstechniken.
• Erfahrung in der selbstständigen Arbeit bei gleichzeitiger effektiver Mitarbeit in einem kollaborativen Forschungsteam.

Diese Rolle eignet sich am besten für Forscher, die es genießen, neue Ideen zu erkunden, Annahmen herauszufordern und innovative systematische Investmentstrategien in einer forschungsgetriebenen Umgebung zu entwickeln.