Sales & Trading - Mid-Frequency Trading Strategies - Executive Director (all genders)

JPMorganChase bildet ein Team für Mid-Frequency-Strategien, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Ausführung systematischer Handelsstrategien konzentriert. Die Gruppe agiert an der Schnittstelle von quantitativer Forschung und Handel und entwickelt Strategien, die Alpha-Generierung, Portfoliokonstruktion, Risikomanagement und Ausführungsinfrastruktur umfassen - mit statistischer Analyse und maschinellem Lernen im Kern.

Als Executive Director innerhalb des Mid-Frequency Trading Strategies-Teams spielen Sie eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und Implementierung des Mid-Frequency-Handelsrahmens von JPMorgan Chase. Sie sind verantwortlich für den gesamten Lebenszyklus der Strategieentwicklung - von der Ideenfindung und statistischen Forschung bis hin zur Produktionsbereitstellung und laufenden Leistungsüberwachung. Diese hochquantitative Rolle erfordert tiefgehende Expertise in statistischer Modellierung, maschinellem Lernen und Finanzmärkten und eignet sich für jemanden, der an der Schnittstelle von Forschung und Live-Handel gedeiht.

Aufgaben:

• Verbesserung des Mid-Frequency-Handelsrahmens, einschließlich der Architektur für Signalgenerierung, Alpha-Kombination, Portfolio-Optimierung und Ausführungslogik, um sicherzustellen, dass die Plattform robust, skalierbar und produktionsbereit ist.
• Forschung und Entwicklung proprietärer Handelsstrategien unter Verwendung fortschrittlicher statistischer Modellierung und Techniken des maschinellen Lernens, mit dem Fokus auf die Identifizierung persistenter, risikoadjustierter Alpha-Signale über relevante Anlageklassen hinweg.
• Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens - einschließlich überwachtem und unüberwachtem Lernen, Verstärkungslernen und Zeitreihenmodellierung - um prädiktive Signale aus großen, komplexen Datensätzen zu extrahieren.
• Eigenverantwortung für den gesamten Forschungsprozess, von der Hypothesenbildung und Backtesting bis hin zur Live-Bereitstellung, mit rigoroser statistischer Validierung.
• Entwicklung und Pflege produktionsfähiger Implementierungen von Handelsstrategien und unterstützender Infrastruktur, Zusammenarbeit mit Technologiepartnern zur Integration von Modellen in die Live-Handelsumgebung.
• Überwachung der Live-Strategieperformance, Durchführung von P&L-Zuordnungen, Identifizierung von Regimewechseln und kontinuierliche Iteration von Modellen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der P&L-Generierung.

Erforderliche Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnisse:

• Master-Abschluss in einem quantitativen STEM-Fach wie Statistik, Mathematik, Physik, Informatik oder Finanztechnik.
• Nachgewiesene Erfahrung im quantitativen Handel, quantitativer Forschung oder in einer Rolle zur Entwicklung systematischer Strategien, idealerweise in einem prop trading Umfeld, Hedgefonds oder einer Sell-Side-Systematischen Handelsabteilung.
• Nachweisbare Expertise in statistischer Modellierung, einschließlich Zeitreihenanalyse, Faktormodellierung, Bayesianischer Inferenz und Hypothesentest im Kontext der Finanzmärkte.
• Starke Kenntnisse im maschinellen Lernen mit praktischer Erfahrung in der Anwendung von ML-Techniken.
• Starke Programmierkenntnisse in Python, einschließlich Erfahrung mit wissenschaftlichen Rechenbibliotheken.
• Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten und Forschung von Grund auf voranzutreiben.

Bevorzugte Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnisse:

• Doktortitel in einem quantitativen STEM-Fach mit nachweislicher Forschungserfahrung.
• Nachgewiesene Erfahrung in einem proprietären Handelsumfeld.
• Nachweisliche Erfolge in der Alpha-Forschung.
• Starkes Verständnis von maschinellen Lerntechniken.
• Erfahrung in der Forschung und Entwicklung systematischer Strategien.
• Erfahrung mit cloudbasierten Daten- und Recheninfrastrukturen.