Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle und verbessere Preis- und Risikomodelle für Derivate.
- Unternehmen: Führende internationale Privatbank mit innovativem Team.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Gesundheitsleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzwelt mit quantitativen Analysen.
- Qualifikationen: Abschluss in Mathematik oder verwandten Fächern und Programmierkenntnisse in Python und C++.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Unser Kunde, eine führende internationale Privatbank, sucht einen Senior Derivatives Quantitative Analysten zur Verstärkung seines Teams für quantitative Analysen. Diese Rolle konzentriert sich auf die Entwicklung, Validierung und Verbesserung von Preis- und Risikomanagementmodellen für eine Vielzahl von Derivatprodukten. Sie werden zur Weiterentwicklung der hauseigenen quantitativen Bibliothek und der Preisstruktur der Bank beitragen und eng mit den Handels-, Risiko- und Technologieteams zusammenarbeiten.
Hauptverantwortlichkeiten
- Entwicklung, Pflege und Verbesserung von Preismodellen für Derivate in den Bereichen Equity, FX, Zinsen und Kreditprodukte
- Validierung von Preisbibliotheken Dritter und Mitwirkung an der Entwicklung proprietärer Preisalgorithmen
- Erstellung von Prototyplösungen und Unterstützung bei deren Implementierung in Produktionssysteme
- Überprüfung und Verbesserung von Preisverfahren, Hedging-Modellen und Risikoberechnungen
- Entwurf und Pflege umfassender Regressionstestfälle
- Identifizierung von Möglichkeiten zur Optimierung quantitativer Modelle und Preisrahmen
- Durchführung von Recherchen zu quantitativen Methoden und aufkommenden Marktpraktiken
Erforderliche Fähigkeiten und Erfahrungen
- Universitätsabschluss in Mathematik, Statistik, Physik, Informatik oder einem anderen stark quantitativen Fachgebiet
- Etwa 3+ Jahre Erfahrung in der quantitativen Analyse im Bank- oder Finanzdienstleistungssektor
- Starke Programmierkenntnisse in Python und C++
- Solides Wissen über numerische Methoden, Wahrscheinlichkeitstheorie und quantitative Modellierung
- Erfahrung mit Front Arena Prime ist von Vorteil
- Vertrautheit mit Bloomberg, Reuters oder anderen Handels- und Risikomanagementplattformen ist sehr wünschenswert
- Starkes analytisches Denken mit hervorragenden Problemlösungsfähigkeiten
- Erfahrung in einer testgetriebenen Entwicklungsumgebung
- Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten und gleichzeitig effektiv mit Geschäfts- und Technologiestakeholdern zusammenzuarbeiten
- Fließendes Englisch ist erforderlich. Deutsch und/oder Französisch ist von Vorteil
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Derivatives Quantitative Analyst mit Bravour zu bestehen
Quantitative Analysis
Pricing Models Development
Risk Management Models
Programming in Python
Programming in C++
Numerical Methods
Probability Theory
