Quantitative Strategist

GSR ist der Partner für Kapitalmärkte im Bereich Krypto und hilft Gründern und Institutionen, mit Vertrauen zu wachsen. Mit über einem Jahrzehnt spezialisierter Expertise bieten wir institutionelles Market Making, OTC-Handel und strategisches Risikokapital, um das Wachstum in jeder Phase zu unterstützen. Unser Wert geht über die Ausführung hinaus. Wir bieten Zugang zu Liquidität, Echtzeit-Marktanalyse und strategische Beratung, die durch jahrelange Erfahrung im globalen Kryptomarkt geprägt ist. Wir überbrücken die Lücke zwischen traditioneller Finanzwirtschaft und digitalen Vermögenswerten und verbinden Teams mit dem Kapital, dem Marktzugang und den Erkenntnissen, die sie benötigen, um das Nächste zu bauen.

Verantwortlichkeiten

• Entwicklung datengestützter Lösungen für algorithmische Handelsstrategien (von hoch bis niedrig frequente), Handelssignale, Risikomodelle und Flusskategorisierung.
• Durchführung quantitativer Forschung und Strategieentwicklung zur Implementierung neuer Handelsstrategien, überwiegend optionsfokussiert.
• Forschung, Aufbau von Bibliotheken, Erstellung und Bewertung von Strategien sowie Analyse von Leistungsdaten zur Unterstützung der Handelsentscheidungen auf datengestützte Weise.
• Entwicklung und Implementierung modernster automatisierter Handelsalgorithmen, die speziell auf Kryptowährungsmärkte zugeschnitten sind.
• Durchführung eingehender Forschung und Analyse zur Verbesserung von Handelsstrategien und Risikomanagementtechniken.
• Erstellung neuer und Analyse bestehender Modelle zur Derivatebewertung.

Ihr Profil

• Starker Hintergrund in numerischen Methoden, einschließlich Monte Carlo und stochastischer Kalkül für die Bewertung von Vanilla- und exotischen Derivaten.
• Vertrautheit mit allen wichtigen Derivateprodukten der Vergangenheit und Gegenwart in den Bereichen Aktien, Zinsen, FX oder Rohstoffmärkte – insbesondere Optionen.
• Solides Verständnis von Volatilitätsprodukten und der Modellierung von Volatilitätsoberflächen.
• Verständnis von Backtesting- und Out-of-Sample-Testmethoden.
• Starke Programmierkenntnisse in C++17/20, Rust und Python.
• Ausgezeichnete analytische, kommunikative und Präsentationsfähigkeiten.
• PhD oder Abschluss in einem quantitativen Fachgebiet (Physik, Mathematik, Finanzingenieurwesen).
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung als Quant oder systematischer Forscher im elektronischen Handel, insbesondere im Bereich Aktien/FX/Futures.
• Starke Arbeitsmoral und Verantwortungsbewusstsein.

Was wir bieten

• Eine kollaborative und transparente Unternehmenskultur, die auf Integrität, Innovation und Leistung basiert.
• Wettbewerbsfähiges Gehalt: USD 130.000 – 200.000 (erwarteter Bereich für New York).
• Umfassende Leistungen, einschließlich Gesundheitsversorgung, Zahnmedizin, Sehhilfen und Altersvorsorgeplanung.
• 30 Tage Urlaub und kostenlose Mittagessen im Büro.
• Hybrides Arbeitsmuster in Büros in London, den USA, Singapur, Zug und Malaga.
• Regelmäßige Town Halls, Offsites, Team-Mittagessen und Getränke.
• Initiativen zur Unternehmens- und sozialen Verantwortung, einschließlich Spendenabgleich und Freiwilligentagen.
• Unterstützung bei Einwanderung und Umsiedlung, wo erforderlich.

GSR ist stolz darauf, ein Arbeitgeber für Chancengleichheit zu sein. Wir diskriminieren nicht aufgrund von rechtlich geschützten Merkmalen wie Rasse, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck oder Alter. Wir arbeiten nach dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit – unsere Einstellungs-, Beförderungs- und Leistungsmanagementprozesse basieren ausschließlich auf den geschäftlichen Bedürfnissen, individuellen Verdiensten und der Kompetenz der Rolle.