Low Latency MM Engineer

Über die G20 Gruppe

Die G-20 Gruppe ist ein Handelsunternehmen mit mehreren Anlageklassen mit Sitz in der Schweiz, das weltweit im Delta-One- und Derivatemarkt tätig ist. Wir kombinieren die Agilität eines Startups mit institutioneller Erfahrung im proprietären Handel, in der Technologie und in der quantitativen Finanzwirtschaft.

Rollenübersicht

Wir suchen einen Low Latency Market Making Engineer, der die Systeme entwirft, aufbaut und kontinuierlich optimiert, die für die Angebotserstellung und die Auftragsausführung innerhalb von Mikrosekunden-Latenztoleranzen verantwortlich sind. Diese Rolle erfordert tiefes Wissen in Softwareengineering, Hardware und Markt-Mikrostruktur und erfordert enge Zusammenarbeit mit Händlern und quantitativen Forschern, um strategische Anforderungen in Produktionssysteme zu übersetzen, die in der Lage sind, eine günstige Warteschlangenposition über Handelsplätze hinweg zu erreichen.

Verantwortlichkeiten

• Entwerfen, aufbauen und warten von ultra-niedrig-latenten Market Making-Systemen, einschließlich Auftragsübermittlung, Marktdatenverarbeitung, Risikokontrollen sowie Angebot- und Auftragsmanagement-Funktionalitäten.
• Kontinuierliches Profiling und Optimierung des Tick-to-Trade-Pfades, vom Netzwerkinterface über den Kernel bis zur Anwendung, mit besonderem Augenmerk auf CPU-Cache-Verhalten, Speicherlayout, Branch-Vorhersage und lockfreie Datenstrukturen.
• Zusammenarbeit mit Hardware-Ingenieuren oder direkte Entwicklung von FPGA-Logik, je nach Hintergrund, um die Latenz in der kritischen Verarbeitung zu minimieren.
• Verantwortung für die Börsenanbindung, einschließlich Implementierung und Wartung von FIX-, ITCH/OUCH- oder proprietären binären Protokollen für die Auftragsübermittlung und Marktdatenfeeds.
• Partnerschaft mit Händlern und quantitativen Forschern zur Implementierung und Kalibrierung von Angebotslogik, Risikokontrollen und Bestandsmanagement in Produktionsumgebungen.
• Aufbau und Wartung von Simulations-, Backtesting- und Replay-Infrastrukturen zur Validierung von Strategien und Systemänderungen vor der Live-Bereitstellung.
• Überwachung von Live-Handelsystemen, Diagnose von Latenzregressionen und betrieblichen Anomalien in Echtzeit sowie Leitung von Ursachenanalysebemühungen.
• Beitrag zur Kapazitätsplanung und Infrastrukturentscheidungen in Bezug auf Co-Location, Netzwerktopologie und Hardware-Upgrades.
• Einhalten strenger Ingenieurstandards, einschließlich Code-Überprüfung, Tests, Bereitstellungssicherheit und Änderungsmanagementpraktiken, die für Systeme geeignet sind, die Kapital in Echtzeit ausführen.

Anforderungen

• Derzeit ein Studium oder kürzlich abgeschlossenes Studium in Informatik, Ingenieurwesen, Mathematik, Datenwissenschaft, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich, bevorzugt an einer Spitzenuniversität.
• Starke Kenntnisse in C++ (modernes C++17/20 bevorzugt), mit der Fähigkeit, über Assembly-Ausgaben und Compilerverhalten nachzudenken.
• Gründliches Verständnis der Computerarchitektur, einschließlich CPU-Caches, NUMA, Speicheranordnung und Kernel-Bypass-Netzwerktechnologien (z.B. Solarflare/OpenOnload, DPDK oder vergleichbare Lösungen).
• Erfahrung mit niedrig-latenten Netzwerken und zugehörigen Protokollen (TCP/UDP-Interna, Multicast, Kernel-Bypass) sowie Börsenanbindungsprotokollen wie FIX, ITCH oder OUCH.
• Solides Verständnis der Linux-Interna, einschließlich Scheduling, Interrupt-Behandlung, NUMA-Pinning und großen Seiten, mit nachgewiesener Erfahrung in der Feinabstimmung von Produktionssystemen auf Betriebssystemebene.
• Praktisches Wissen über Markt-Mikrostruktur, einschließlich Orderbücher, Verhalten von Matching-Engines, Warteschlangenposition, adverse Selektion und Bestandsrisikomanagementpraktiken, die von Market Makern eingesetzt werden.
• Erfahrung in der FPGA-Entwicklung (Verilog/VHDL) ist von Vorteil, jedoch keine strenge Voraussetzung für alle Kandidaten.
• Nachgewiesene Erfahrung in Systemen, bei denen Mikrosekunden- oder Nanosekunden-Leistung entscheidend war, wie Hochfrequenzhandel, Market Making, Börsentechnologie oder vergleichbare latenzempfindliche Bereiche (Telekommunikation, Hochleistungsrechnen, Echtzeitsysteme).
• Starke Debugging- und Profiling-Fähigkeiten mit Tools wie perf, VTune oder benutzerdefinierter Nachverfolgungs- und Zeitstempel-Infrastruktur.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, effektiv mit Handelsmitarbeitern unter zeitkritischen Bedingungen während der Handelszeiten zusammenzuarbeiten.

Bevorzugte / Wünschenswerte Erfahrung

• Erfahrung im Aufbau oder der Feinabstimmung von Matching-Engines oder Systemen auf der Börsenseite.
• Exposition gegenüber FPGA-basierten Handelssystemen oder programmierbarer Netzwerktechnologie (z.B. Solarflare, Exablaze, Arista MetaWatch).
• Frühere Erfahrung in einem Market Making-Unternehmen, einem Hochfrequenzhandelsunternehmen oder einem Anbieter von Börsentechnologie.

Standorte und Arbeitsrecht: Diese Rolle kann in unserem Büro in Zürich, London, New York oder Hongkong angesiedelt sein. Nur Kandidaten, die das bestehende Recht haben, ohne Unternehmenssponsoring in einem der oben genannten Standorte zu arbeiten, sollten sich bewerben.

Werden Sie Teil von G-20 und seien Sie Teil eines Teams, das an der Spitze der Finanzmärkte steht und Innovation und Exzellenz in diesem Sektor vorantreibt.