Low Latency MM Engineer

G-20 Group ist ein Handelsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das global im Delta-One- und Derivatemarkt tätig ist. Wir kombinieren die Agilität von Startups mit institutioneller Erfahrung im proprietären Handel, in der Technologie und in der quantitativen Finanzwirtschaft.

Wir suchen einen Low Latency Market Making Engineer, der Systeme entwirft, aufbaut und kontinuierlich optimiert, die für die Angebotserstellung und die Auftragsausführung innerhalb von Mikrosekunden-Latenztoleranzen verantwortlich sind. Diese Rolle erfordert tiefes Wissen in Softwareengineering, Hardware und Markt-Mikrostruktur und erfordert enge Zusammenarbeit mit Händlern und quantitativen Forschern, um strategische Anforderungen in Produktionssysteme zu übersetzen, die in der Lage sind, eine günstige Warteschlangenposition über Handelsplätze hinweg zu erreichen.

Verantwortlichkeiten:

• Entwurf, Aufbau und Wartung von ultra-niedrig-latenten Market-Making-Systemen, einschließlich Auftragsübermittlung, Marktdatenverarbeitung, Risikokontrollen sowie Funktionen zur Verwaltung von Angeboten und Aufträgen.
• Kontinuierliches Profiling und Optimierung des Tick-to-Trade-Pfades, vom Netzwerkinterface über den Kernel bis zur Anwendung, mit besonderem Augenmerk auf CPU-Cache-Verhalten, Speicherlayout, Branch-Vorhersage und lockfreie Datenstrukturen.
• Zusammenarbeit mit Hardware-Ingenieuren oder direkte Entwicklung von FPGA-Logik, je nach Hintergrund, um die Latenz in der kritischen Verarbeitung zu minimieren.
• Verantwortung für die Börsenanbindung, einschließlich Implementierung und Wartung von FIX-, ITCH/OUCH- oder proprietären Binärprotokollen für die Auftragsübermittlung und Marktdatenfeeds.
• Partnerschaft mit Händlern und quantitativen Forschern zur Implementierung und Kalibrierung von Angebotslogik, Risikokontrollen und Bestandsmanagement in Produktionsumgebungen.
• Aufbau und Wartung von Simulations-, Backtesting- und Replay-Infrastrukturen zur Validierung von Strategien und Systemänderungen vor der Live-Bereitstellung.
• Überwachung von Live-Handelsystemen, Diagnose von Latenzregressionen und betrieblichen Anomalien in Echtzeit sowie Leitung von Ursachenanalysebemühungen.
• Beitrag zur Kapazitätsplanung und Infrastrukturentscheidungen in Bezug auf Co-Location, Netzwerktopologie und Hardware-Upgrades.
• Einhalten strenger Ingenieurstandards, einschließlich Code-Überprüfung, Tests, Bereitstellungssicherheit und Änderungsmanagementpraktiken, die für Systeme geeignet sind, die live Kapital ausführen.

Erforderliche Qualifikationen:

• Derzeit ein Studium oder kürzlich abgeschlossen in Informatik, Ingenieurwesen, Mathematik, Datenwissenschaft, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich, bevorzugt an einer Spitzenuniversität.
• Starke Kenntnisse in C++ (modernes C++17/20 bevorzugt) mit der Fähigkeit, über Assembly-Ausgaben und Compilerverhalten nachzudenken.
• Gründliches Verständnis der Computerarchitektur, einschließlich CPU-Caches, NUMA, Speicheranordnung und Kernel-Bypass-Netzwerktechnologien (z.B. Solarflare/OpenOnload, DPDK oder vergleichbare Lösungen).
• Erfahrung mit niedrig-latenten Netzwerken und zugehörigen Protokollen (TCP/UDP-Interna, Multicast, Kernel-Bypass) sowie Börsenanbindungsprotokollen wie FIX, ITCH oder OUCH.
• Solides Verständnis der Linux-Interna, einschließlich Planung, Interrupt-Behandlung, NUMA-Pinning und großen Seiten, mit nachgewiesener Erfahrung in der Feinabstimmung von Produktionssystemen auf Betriebssystemebene.
• Praktisches Wissen über Markt-Mikrostruktur, einschließlich Orderbücher, Verhalten von Matching-Engines, Warteschlangenposition, adverse Selektion und Risikomanagementpraktiken, die von Market Makern eingesetzt werden.
• Erfahrung in der FPGA-Entwicklung (Verilog/VHDL) ist von Vorteil, jedoch keine strenge Voraussetzung für alle Kandidaten.
• Nachgewiesene Erfahrung in Systemen, bei denen Mikrosekunden- oder Nanosekunden-Leistung entscheidend war, wie Hochfrequenzhandel, Market Making, Börsentechnologie oder vergleichbare latenzempfindliche Bereiche (Telekommunikation, Hochleistungsrechnen, Echtzeitsysteme).
• Starke Debugging- und Profiling-Fähigkeiten mit Tools wie perf, VTune oder benutzerdefinierter Nachverfolgungs- und Zeitstempel-Infrastruktur.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, effektiv mit Handelsmitarbeitern unter zeitkritischen Bedingungen während der Handelszeiten zusammenzuarbeiten.

Bevorzugte / Wünschenswerte Erfahrungen:

• Erfahrung im Aufbau oder der Feinabstimmung von Matching-Engines oder börsenseitigen Systemen.
• Exposition gegenüber FPGA-basierten Handelssystemen oder programmierbarer Netzwerktechnologie (z.B. Solarflare, Exablaze, AristaMetaWatch).
• Frühere Erfahrung in einem Market-Making-Unternehmen, einem Hochfrequenzhandelsunternehmen oder einem Anbieter von Börsentechnologie.

Standorte und Arbeitsrecht:

Diese Rolle kann in unserem Büro in Zürich, London, New York oder Hongkong angesiedelt sein. Nur Kandidaten, die das bestehende Recht haben, in einem der oben genannten Standorte ohne Unternehmenssponsoring zu arbeiten, sollten sich bewerben.

Werden Sie Teil von G-20 und seien Sie Teil eines Teams, das an der Spitze der Finanzmärkte steht und Innovation und Exzellenz in diesem Sektor vorantreibt.