Expert Interest Rate Risk Management (f / m / d)

Wir sind die Hamburg Commercial Bank – eine private Geschäftsbank und erstklassiger Finanzierungsdienstleister, mit festem Bezug zum Norden Deutschlands. Finanzthemen sind für uns nicht nur rein geschäftlich. Sie erfordern Verständnis für die Überzeugungen und Ambitionen der Menschen, die Unternehmen vorantreiben möchten. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, für unsere Kund : innen Klarheit zu schaffen – finanzielle Klarheit, die Management-Entscheidungen unterstützt. Dies erreichen wir nur durch den Einsatz unserer Mitarbeitenden. Neben höchster Fachkompetenz zeichnen Dynamik und Fortschritt unsere Unternehmenskultur aus.

Für diese konstante Weiterentwicklung fordern wir uns jeden Tag neu heraus. Wenn Du auf der Suche nach spannenden Karrieremöglichkeiten in einer zukunftsorientierten Bank bist, die Wandel aktiv vorantreibt, dann bist Du bei uns genau richtig. Wir freuen uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen!

Aktuell suchen wir für eine : n

Bei Stellen in Vollzeit sind Teilzeit und Jobsharing ebenfalls möglich.

Das Management von Zinsrisiken und eine gute Zinspositionierung sind zentral wichtig zur Erzielung hoher und stabiler Erträge. Gleichzeitig ist dieses Thema neben seiner großen Bedeutsamkeit enorm vielschichtig, spannend und mit hoher Sichtbarkeit – nicht nur die Entwicklung der Zinsen ist unsicher, sondern auch das Verhalten der Kunden unserer Bank – auf beiden Seiten der Bank – ist zu modellieren.

Aufgaben:

• Zinsrisikosteuerung (IRRBB) und Risikomanagement von Credit Spread Risiken (CSRBB): Regelmäßige Berechnung der Ertragssicht und methodische Weiterentwicklung der konzernweiten Zinsrisikosteuerung
• Weiterentwicklung der Modelle und Simulationen, um das zukünftige Verhalten von Kreditnehmern und Einlegern unserer Bank in verschiedenen Szenarien genauer vorherzusagen
• Berechnung und Weiterentwicklung von konzernweiten Stresstests
• Mitarbeit beim weiteren Aufbau einer Stresstest- und Simulationsinfrastruktur auf Basis moderner cloudbasierter Technologien

Qualifikationen:

• Abgeschlossenes quantitativ ausgerichtetes, naturwissenschaftliches oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium
• IRRBB Erfahrungen oder Erfahrungen in der Messung von Marktpreisrisiken von Vorteil
• Hohe IT-Affinität, insbesondere Kenntnisse bzgl. Datenbanken und Programmiererfahrungen, idealerweise in Python
• Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Hohe analytische Kompetenz und die Fähigkeit, sich schnell in komplexe und neue Themenstellungen einzuarbeiten
• Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit, großes Engagement und hohe Belastbarkeit
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Wir bieten:

• Förderung Deiner individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
• Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
• Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24. / 31.12 frei
• Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
• Bezuschussung zur Verpflegung sowie Förderung Deiner Mobilität, z.B. mit der 100%igen Bezuschussung des Deutschlandtickets und der Möglichkeit ein Fahrrad zu leasen
• Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Deiner Gesundheit
• Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Deines freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
• Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity

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