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Für Unternehmen - Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder einer vergleichbaren Studienrichtung mit Kenntnissen in Stochastik und Finanzmathematik
- Idealerweise erste Berufserfahrung z. B. durch Praktika oder Werkstudierendentätigkeit im quantitativen Risikomanagement, in der aktuariellen Modellierung oder dem Asset-Liability-Management einer Lebensversicherung
- Bereitschaft zur Ausbildung zum/zur Aktuar:in (DAV)
- Kenntnisse einer aktuariellen Modellierungsumgebung von Vorteil
- Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein
- Schnelle Auffassungsgabe
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen
- Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office-Produkten und einer modernen Programmiersprache (z. B. R, VBA)
- Mitarbeit im quantiativen Risikomanagement der Lebensversicherer des Geschäftsbereiches HDI Deutschland
- Betrieb und Weiterentwicklung der stochastischen Bewertungsmodelle als Grundlage des internen Modells unter Solvency II und von IFRS17 mit dem Fokus Kapitalmarktmodellierung
- Berechnungen des Market Consistent Embedded Value (MCEV), der Eigenmittel und Technical Provisions nach Solvency II sowie der CSM und Fulfillment Cashflows nach IFRS17
- Weiterentwicklung, Automatisierung und Dokumentation der Tools und Prozesse
- Erstellung von Analysen und Ergebnisvalidierungen zur Unternehmenssteuerung, Unterstützung des Solvency II – Reportings und Asset Liability Management
Kontaktperson:
Benjamin Leifker
benjamin.leifker@hdi.de
