Über die Position Du möchtest deine fundierte Expertise in der mathematischen Risikomodellierung und Bankensteuerung an einer entscheidenden Schnittstelle einbringen? Du übernimmst du die Entwicklung, Validierung und Pflege komplexer Quant-Modelle zur Risikobeurteilung im Bankenumfeld. Deine Aufgaben Modellvalidierung & -entwicklung: Entwicklung und Validierung von Quant-Methoden zur Beurteilung von Bankenrisiken (u. a. Rating-Verfahren, LGD-Modelle, Portfoliorisiko-, NFR-Modelle und Stresstesting) inklusive Berichterstattung an Management-Gremien Datenanalyse & Scripting: Entwicklung, Optimierung und Pflege von Analyse-Skripten (primär in R, ergänzend Python / SQL) zur Risikobewertung von Banken und Portfolien Einlagensicherung & Prüfungen: Überprüfung und Auditierung der Risikomodelle von Finanzinstituten im Rahmen von Einlagensicherungs-Prüfungen Methodik & Regulatorik: Kontinuierliche Weiterentwicklung der methodischen Standards unter Berücksichtigung aktueller regulatorischer Vorgaben (z. B. CRR, MaRisk, EBA-Guidelines) Schnittstellenfunktion: Proaktive Zusammenarbeit mit Fachbereichen, der IT-Umsetzung, Behörden sowie Einlagensicherungssystemen Führungsperspektive: Übernahme der Abwesenheitsvertretung für die Bereichsleitung bei entsprechender Eignung und Erfahrung Dein Profil Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Physik, Data Science, Volkswirtschaftslehre (VWL) oder eine vergleichbare quantitative Fachrichtung Mehrjährige, einschlägige Praxiserfahrung in der Modellentwicklung, Modellvalidierung oder im quantitativen Risikocontrolling mit Fokus auf Bankenrisiken Fundierte Programmierkenntnisse in R sowie vorzugsweise Python oder SQL für datenintensive Analysen Belastbares Verständnis des bankregulatorischen Umfelds und Leidenschaft für finanzmathematische Modelle Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hoher Qualitätsanspruch und eine strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise Exzellente Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und Durchsetzungsstärke im Umgang mit Management und Schnittstellen Verhandlungssichere Deutschkenntnisse (mind. B2/C1) sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Deine Benefits Flexible Arbeitszeitgestaltung mit bis zu 2-3 Tagen Homeoffice, 30 Tage Urlaub und eine 40-Stunden-Woche bei Vollzeit für eine gute Balance zwischen Beruf und Privatleben Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Hohe Eigenverantwortung sowie abwechslungsreiche Aufgaben Attraktive Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Mobilitätsangebote und weitere Gehaltsextras Gesundheitsförderung und verschiedene Angebote im Rahmen eines umfassenden Culture- und Care-Programms Dein Kontakt Du fühlst dich durch die ausgeschriebene Vakanz angesprochen, oder bist dir nicht ganz sicher, ob du der richtige Bewerber für die Position bist? Das ist gar kein Problem! Komm gerne proaktiv auf mich zu und wir klären gemeinsamen in einem Austausch alle offenen Fragen. Rene Münsch Senior Recruitment Consultant ------------------------------------------------ r.muensch@hyrup.de ------------------------------------------------ Ich freue mich auf deine Bewerbung! Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Senior Quantitative Analyst (m/w/d) – Risk Modeling & Validation in Köln Arbeitgeber: hyrUP GmbH
Unser Kunde ist ein herausragender Arbeitgeber, der Ihnen als IT Netzwerk Engineer (m/w/d) in einem dynamischen und modernen Arbeitsumfeld die Möglichkeit bietet, an spannenden IT-Sicherheitsprojekten zu arbeiten. Mit flexiblen Arbeitsbedingungen, einer wertschätzenden Unternehmenskultur und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten fördern wir Ihre Karriere und unterstützen Sie dabei, gesellschaftlich relevante IT-Lösungen zu entwickeln. Genießen Sie zudem attraktive Benefits wie Bike-Leasing und Firmenfitness, während Sie in motivierten Teams zusammenarbeiten.
