Asset & Liability Management (ALM) Risk Analyst (all genders) - Frankfurt & Paris

Als Teil des Risikomanagements und der Compliance sind Sie im Zentrum, um JPMorgan Chase stark und widerstandsfähig zu halten. Sie helfen dem Unternehmen, sein Geschäft auf verantwortungsvolle Weise auszubauen, indem Sie neue und aufkommende Risiken antizipieren und Ihr Fachwissen nutzen, um reale Herausforderungen zu lösen, die unser Unternehmen, unsere Kunden und Gemeinschaften betreffen. Unsere Kultur im Risikomanagement und in der Compliance dreht sich darum, außerhalb der gewohnten Denkmuster zu denken, den Status quo in Frage zu stellen und best-in-class zu sein.

Die Chief Investment Office, Treasury und Corporate (CTC) Risk-Funktion sucht einen Risk Analyst, der der International Asset & Liability Management (ALM) Risk-Funktion beitritt, die JPMSE abdeckt, eine der größten Banken in Deutschland auf eigenständiger Basis. In dieser Rolle berichten Sie an den Leiter des EU ALM Risk und tragen zur Überwachung von Liquiditätsrisiken, Zinsrisiken im Bankbuch (IRRBB), Kreditspreadrisiken im Bankbuch (CSRBB) und zur Preisgestaltung von Mittelübertragungen in JPMSE bei, einschließlich Risikomanagement, Entwicklung von Kennzahlen, Berichterstattung und Governance.

Die International ALM Risk-Gruppe arbeitet mit anderen internen Risikogruppen, der Unternehmensfinanzierung, den Treasury-Gruppen der Geschäftsbereiche und dem oberen Management zusammen, um Strategien für die Finanzierung von Rechtsträgern und das Risikomanagement in normalen und angespannten Marktumgebungen zu informieren. Das Team ist verantwortlich für die Aufsicht über Liquiditätsrisiken, IRRBB, CSRBB und die Preisgestaltung von Mittelübertragungen, sowohl unter regulatorisch definierten als auch unter firmenspezifischen Rahmenbedingungen. Die International ALM Risk fungiert auch als primäre Schnittstelle zu externen Regulierungsbehörden zu ALM-Risiko-Themen.

Ihre Aufgaben umfassen:

• Unterstützung des Betriebs und der Verbesserung von Risikorahmen für Liquiditätsrisiken, Zinsrisiken im Bankbuch (IRRBB), Kreditspreadrisiken im Bankbuch (CSRBB) und die Preisgestaltung von Mittelübertragungen innerhalb von JPMSE.
• Unabhängige Überwachung der Einhaltung der Liquiditäts-, IRRBB- und CSRBB-Rahmen durch die Unternehmens- und Geschäftsbereichsfinanzierung.
• Beteiligung an Anforderungen zur Überprüfung und Herausforderung der zweiten Linie, wie z.B. Änderungsmanagement, Benutzertests, Daten- und Kontrollüberprüfungen und andere Angelegenheiten, die das ALM-Risiko betreffen.
• Unterstützung neuer Initiativen für den Risikobereich, z.B. Implementierung neuer regulatorischer Anforderungen wie Klimarisiko, fortlaufende Entwicklung von CSRBB, Unterstützung neuer Geschäftstätigkeiten.
• Unterstützung bei der Entwicklung und Pflege von Modellen, wo erforderlich, z.B. zur Verwendung bei der Kapitalallokation.
• Durchführung maßgeschneiderter Stresstests, Ad-hoc-Analysen und tiefgehende Analysen zu den Bilanzen von Rechtsträgern und breiteren Themen, die für das ALM-Risiko relevant sind.

Erforderliche Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnisse:

• Starkes Verständnis der grundlegenden Finanztheorie und Rechnungslegungsprinzipien.
• Grundlegendes Verständnis von Liquiditäts- und Zinsrisiken mit starkem Interesse an der Entwicklung tieferer Fachkenntnisse.
• Gutes Verständnis der Finanzmärkte und die Fähigkeit, Marktentwicklungen mit Risikoauswirkungen zu verknüpfen.
• Kollaborative Denkweise mit guten zwischenmenschlichen Fähigkeiten und der Bereitschaft, von Stakeholdern zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, Kommunikation auf Führungsebene zu bearbeiten und vorzubereiten.
• Gut entwickelte analytische Fähigkeiten und starkes kritisches Denken mit großer Aufmerksamkeit für Details.
• Starke Excel- und Datenanalysefähigkeiten, mit der Fähigkeit, mit großen Datensätzen zu arbeiten und Analysen in klare Erkenntnisse zu übersetzen.
• Erfahrung mit Tableau, Alteryx oder Python, mit Interesse an Innovation, Automatisierung und der praktischen Nutzung von KI-gestützten Tools.

Bevorzugte Fähigkeiten, Erfahrungen und Qualifikationen:

• Erfahrung im ALM-Risiko, Marktrisiko oder einem verwandten quantitativen Bereich.
• Vertrautheit mit regulatorischen Erwartungen an Liquiditätsrisiken, IRRBB oder umfassenderes ALM-Risikomanagement wäre von Vorteil.
• Verständnis von Stresstests, verschiedenen Renditemessungen und Erfahrung mit Stresskonstruktionen.
• Abschluss eines Bachelor- oder Masterstudiums in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen, Rechnungswesen oder einer anderen quantitativen Disziplin.

J.P. Morgan ist ein globaler Marktführer im Finanzdienstleistungssektor und bietet strategische Beratung und Produkte für die weltweit prominentesten Unternehmen, Regierungen, wohlhabenden Einzelpersonen und institutionelle Investoren. Unser Ansatz, erstklassige Geschäfte auf erstklassige Weise zu bedienen, treibt alles, was wir tun, an. Wir streben danach, vertrauensvolle, langfristige Partnerschaften aufzubauen, um unseren Kunden zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wir erkennen an, dass unsere Mitarbeiter unsere Stärke sind und die vielfältigen Talente, die sie in unsere globale Belegschaft einbringen, direkt mit unserem Erfolg verbunden sind. Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und legen großen Wert auf Vielfalt und Inklusion in unserem Unternehmen. Wir diskriminieren nicht aufgrund geschützter Merkmale, einschließlich Rasse, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Alter, Familienstand oder Veteranenstatus, Schwangerschaft oder Behinderung oder aus einem anderen Grund, der nach geltendem Recht geschützt ist. Wir treffen auch angemessene Vorkehrungen für die religiösen Praktiken und Überzeugungen von Bewerbern und Mitarbeitern sowie für die Bedürfnisse im Bereich psychischer Gesundheit oder körperlicher Behinderungen.