Esperto in operazioni dei mercati finanziari

Il datore di lavoro è alla ricerca di un/a:

Specialista senior – Analisi e Trading Commodity Energetiche – mercati internazionali con focus sulle Americhe – funzione di quadro (professione segnalata)

Mansioni:

(TRADING E RISCHIO):

• estione in autonomia di un book proprietario con il mandato sopra descritto, con obiettivi di PeL e limiti di rischio assegnati; il nucleo dell'attività è sul gas naturale (TTF e Henry Hub) e sulle emissioni.
• presidio delle relazioni cross-commodity fra gas, energia elettrica, carbone e petrolio.
• contributo alla definizione del framework di rischio, delle procedure e dei limiti del desk.

(ANALISI FONDAMENTALE E MODELLAZIONE):

• presidio della copertura dei mercati energetici delle Americhe:
• Stati Uniti — bilanci regionali, vincoli di trasporto e differenziali di zona (basis), funzionamento dei mercati all'ingrosso;
• America Latina, in primo luogo il Brasile — sistemi elettrici a prevalenza idroelettrica, idrologia, formazione del prezzo di breve termine e assetto regolatorio dei mercati locali.
• sviluppo e manutenzione dei bilanci domanda/offerta (Europa, Asia, LNG globale, Stati Uniti), del bilancio power USA e del modello di coal switching.
• m
• monitoraggio meteorologico dei mercati coperti e integrazione dei suoi effetti nei bilanci, negli scenari e nei segnali di trading.
• costruzione dei modelli fondamentali di prezzo, dello scenario engine e delle previsioni probabilistiche di prezzo per il gas EU/US; per il mercato EU ETS, modellazione del numero totale di quote in circolazione (TNAC), che governa la riserva stabilizzatrice del mercato.
• produzione di idee di trading e di ricerca fondamentale, micro e geopolitica.

(STRUMENTI, DATI E TECNOLOGIA):

• progettazione e industrializzazione degli strumenti proprietari del desk: deck di monitoraggio, reporting automatizzato, scenario engine.
• progettazione, implementazione e messa in produzione dell'infrastruttura di backtesting e delle pipeline dati a supporto della ricerca.
• automazione dell'acquisizione e dell'elaborazione dei dati di mercato e fondamentali, inclusa l'analisi automatizzata di notizie e sentiment.
• impiego di strumenti di sviluppo assistito da AI nel lavoro quotidiano di modellazione e automazione.

(SVILUPPO DELLA STRUTTURA)

• conduzione e sviluppo della capacità di ricerca quantitativa del desk: metodi, standard e coordinamento delle risorse progressivamente assegnate.
• contributo all'avvio di nuove verticali di trading all'interno del desk.
• relazione quotidiana con le controparti finanziarie internazionali (banche d'investimento, broker, market maker) su entrambe le sponde dell'Atlantico.

REQUISITI:

• titolo universitario in ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica o altra disciplina quantitativa, conseguito al termine di un percorso di studi di almeno cinque anni complessivi (laurea magistrale, laurea a ciclo unico o titolo estero equivalente).
• almeno 8 anni di esperienza continuativa in ruoli quantitativi presso banche d'investimento, hedge fund o società di trading, di cui almeno 6 nella ricerca e nel trading su commodity energetiche, con progressione documentata verso ruoli di responsabilità.
• track record dal vivo e verificabile di almeno 24 mesi di trading discrezionale con responsabilità diretta di book e di PeL svolti in simultanea sul TTF e sull'Henry Hub, maturati alla data di inizio del rapporto (requisito non derogabile: la strategia del desk si fonda sull'arbitraggio e sulla lettura cross-mercato Europa/Stati Uniti).
• esperienza operativa e di ricerca sui mercati energetici del continente americano — gas e power statunitensi E mercati power/gas latinoamericani — con conoscenza diretta degli assetti regolatori e dei meccanismi di formazione del prezzo, e comprovata capacità di costruire bilanci di domanda e offerta per il gas e il power statunitensi e di modellare generazione idroelettrica, eolica e solare e curve di carico per i paesi latinoamericani.
• esperienza operativa documentata sul mercato delle emissioni europee (EUA) e sui mercati LNG (JKM), unita alla comprensione operativa delle relazioni cross-commodity fra gas, energia elettrica, carbone e petrolio (coal switching, clean spark e clean dark spread, indicizzazione petrolifera del LNG).
• comprovata capacità di costruire da zero l'apparato analitico di una verticale di trading — bilanci SeD, modelli fondamentali di prezzo, scenario engine, monitoraggio meteorologico e deck di monitoraggio — per i mercati gas EU/US e per l'EU ETS, come primo o fra i primi inserimenti di una struttura analoga.
• capacità di sviluppare e condurre tanto strategie discrezionali fondamentali quanto strategie sistematiche, con esperienza di backtesting e di messa in produzione.
• python avanzato e SQL; esperienza di machine learning e di inferenza statistica applicati a serie storiche; backtesting sistematico; progettazione e messa in produzione di pipeline dati e di infrastrutture di backtesting su piattaforme cloud. Gradita la conoscenza di altri linguaggi scientifici e l'esperienza pregressa di codice in produzione.
• certificazione quantitativa riconosciuta: CQF, FRM, CFA o equivalente, con competenze in pricing dei derivati, gestione del rischio e financial modelling.
• padronanza dei principali terminali finanziari, provider di dati di mercato e piattaforme di negoziazione, con capacità di accedervi anche via API per automatizzare analisi e reporting.
• esperienza di coordinamento di un team o di un filone di ricerca quantitativa, con responsabilità su metodo, standard e messa in produzione dei risultati.
• rete di relazioni consolidata e attiva con controparti finanziarie internazionali sui mercati gas ed emissioni.
• profilo plurilingue: inglese fluente scritto e parlato (lingua di lavoro del desk e delle controparti finanziarie internazionali) E portoghese fluente scritto e parlato, indispensabile per la copertura dei mercati energetici brasiliani di cui al punto 4 — la documentazione operativa, regolatoria e di mercato dei sistemi elettrici latinoamericani, a partire dal Brasile, è pubblicata dagli organismi locali esclusivamente in portoghese e in tale lingua si svolge la relazione con operatori, broker e controparti locali.
• disponibilità a operare stabilmente presso la sede di Lugano.

Requisiti preferenziali:

• spagnolo, per l'estensione della copertura agli altri mercati energetici latinoamericani; esperienza diretta di trading o di ricerca su energia elettrica, carbone o petrolio (Brent, WTI) sviluppo e backtest di strategie sistematiche weather-driven su Henry Hub;segnali sistematici multi-fattoriali su mercati azionari e ottimizzazione di portafoglio; modellazione fondamentale su commodity agricole (produttività e rese); data engineering su larga scala e prodotti di data science (scoring, sistemi di raccomandazione, modelli di abbandono, analisi NLP del sentiment), trasferibili all'analisi di notizie e flussi di mercato; esperienza imprenditoriale o di co-fondazione di iniziative a contenuto tecnologico. La conoscenza dell'italiano non è indispensabile: le lingue di lavoro sono inglese e portoghese.

Dettagli impiego:

• sede di lavoro Lugano
• occupazione al 100%
• impiego dal , a tempo indeterminato
• retribuzione salariale da concordare

Offriamo:

• contratto a tempo indeterminato di diritto svizzero, 40 ore settimanali, sede di Lugano. Retribuzione lorda annua CHF 130'000 su 13 mensilità, oltre a bonus di performance variabile legato ai risultati del book. 20 giorni di vacanza. Assicurazioni sociali e previdenza professionale secondo la legislazione svizzera. Contributo forfettario alle spese di trasferimento. Responsabilità diretta di un book proprietario e prospettiva di costruire la capacità di ricerca del desk.

Candidature:

. Saranno considerate esclusivamente le candidature che soddisfano tutti i requisiti indispensabili.

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