Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle systematische Alpha-Strategien im Bereich Indexoptionen und Volatilität.
- Unternehmen: Spezialisiertes quantitatives Investmentumfeld in der Schweiz.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Arbeite an spannenden Projekten mit echtem Einfluss auf Handelsentscheidungen.
- Qualifikationen: Erfahrung in quantitativer Forschung und starke Python-Kenntnisse erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 63000 - 77000 € pro Jahr.
Standort: Schweiz
Ich arbeite an einer Gelegenheit innerhalb eines spezialisierten quantitativen Investitionsumfelds für einen Forscher, der sich auf einen der technisch interessantesten Bereiche des systematischen Handels konzentriert: Indexoptionen und volatilitärer statistischer Arbitrage. Dies ist grundsätzlich eine Rolle zur Alpha-Generierung. Das Ziel ist es, wiederholbare Verhaltensweisen innerhalb der Optionsmärkte zu identifizieren, sie in systematische Signale umzuwandeln und letztendlich Strategien zu entwickeln, die in der Lage sind, skalierbare, risikoadjustierte Renditen zu generieren.
Statt innerhalb einer traditionellen Derivatebewertungsfunktion zu sitzen, werden Sie Märkte mit einem sehr klaren Endziel erforschen: etwas Statistisch Reales zu finden, zu verstehen, warum es existiert, und zu bestimmen, ob es profitabel gehandelt werden kann.
Woran Sie arbeiten werden:
- Entwicklung systematischer Alpha über Indexoptionen und Volatilität
- Statistische Arbitrage und relative Wertforschung
- Implizierte vs. realisierte Volatilität
- Volatilitätsoberflächendynamik
- Querschnitts- und Zeitreihensignale
- Verhalten des Optionsmarktes und strukturelle Ineffizienzen
- Signal Konstruktion und großangelegte Backtests
- Portfoliokonstruktion und Risikoverteilung
- Transaktionskosten, Liquidität und Ausführung
- Erfolgreiche Forschung vom anfänglichen Hypothese bis zum Live-Handel
Wer ich suche:
Der ideale Kandidat arbeitet bereits innerhalb eines quantitativen Hedgefonds oder eines systematischen Investmentmanagers und hat echte Erfahrung in der Forschung zu Optionen oder Volatilität. Starke Kandidaten haben wahrscheinlich:
- Erfahrung in der Entwicklung systematischer Optionen oder Volatilitätsstrategien
- Exposition gegenüber Indexoptionen
- Erfahrung in statistischer Arbitrage oder systematischer relativer Wertforschung
- Starke Python- und quantitative Forschungsfähigkeiten
- Ausgezeichnete Kenntnisse in Wahrscheinlichkeit, Statistik und Zeitreihen
- Erfahrung im Umgang mit großen Finanzdatensätzen
- Starkes Verständnis von Derivaten und Volatilität
- MSc oder PhD in einer stark quantitativen Disziplin
Ich bin besonders an Personen interessiert, die über den Aufbau theoretisch eleganter Modelle hinausgegangen sind und nachweisen können, dass ihre Forschung reale Handelsentscheidungen, Signale oder P beeinflusst hat.
Quantitative Researcher – Index Options / Volatility Stat Arb Arbeitgeber: Octavius Finance
Unser Unternehmen bietet eine herausragende Arbeitsumgebung für quantitative Forscher, die sich auf Indexoptionen und Volatilitätsstatistik-Arbitrage spezialisieren. In der malerischen Schweiz fördern wir eine Kultur der Innovation und des Wissensaustauschs, in der Mitarbeiter die Möglichkeit haben, an spannenden Projekten zu arbeiten und ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit einem klaren Fokus auf die Generierung von Alpha und der Unterstützung durch ein engagiertes Team bieten wir nicht nur wettbewerbsfähige Vergütungen, sondern auch ein Umfeld, das kreatives Denken und persönliche Entwicklung schätzt.
