Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle und implementiere quantitative Handelsstrategien für Krypto-Optionen.
- Unternehmen: Etabliertes elektronisches Market-Making-Unternehmen in Zug.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, leistungsbasierte Boni und flexible Arbeitszeiten.
- Weitere Informationen: Direkter Einfluss auf Live-Trading-Performance mit modernster Technologie.
- Warum dieser Job: Sei Teil eines innovativen Teams und forme die Zukunft des Krypto-Handels.
- Qualifikationen: 5–7 Jahre Erfahrung im systematischen Optionshandel oder quantitativer Forschung.
Wir arbeiten mit einem etablierten elektronischen Market Maker zusammen, um einen Systematischen Options-Quant-Trader in Zug zu platzieren. Dies ist eine Forschungs-zu-Produktion-Position an der Schnittstelle von Volatilitätsmodellierung, systematischem Quotieren und Live-Risikomanagement. Der zugrunde liegende Markt sind Krypto-Optionen in hochliquiden Märkten. Dies ist keine richtungsweisende Krypto-Wette. Es handelt sich um ein reines Volatilitäts- und Mikrostrukturproblem — die gleiche Art von Problem, das Sie bei Aktienindizes oder FX-Unterlagen gelöst haben, jedoch auf einem Markt, der strukturell weniger reif, analytisch weniger überfüllt und operativ rund um die Uhr geöffnet ist.
Dies ist keine reine Forschungsrolle. Sie sind direkt verantwortlich für die Handelsleistung in Echtzeit.
Die harten Fragen (Was Sie lösen werden)
- Oberflächenkonstruktion unter Regimeinstabilität: Krypto-Optionsmärkte zeigen Volatilitätsoberflächendiskrepanzen, die es bei Aktienindizes nicht gibt — Termstruktur-Inversionen, Lächeln-Kollaps und durch Risiko getriebene Skew-Dynamiken, die sich nicht auf einer Heston-Kalibrierung auflösen. Wie bauen Sie ein Oberflächenmodell, das sowohl theoretisch fundiert als auch robust gegenüber einem Regime ist, das noch entdeckt wird?
- Ausführungsbewusstes Quotieren in einer fragmentierten, 24/7-Venue-Landschaft: Im Gegensatz zu Optionen auf Aktienindizes, wo die Orderbuchstruktur gut definiert ist, ist die Liquidität bei Krypto-Optionen über mehrere Venues fragmentiert, mit asymmetrischen Adverse-Selection-Profilen und Warteschlangendynamiken, die noch nicht vollständig arbitragefähig sind. Wie integrieren Sie das in eine Quotierungsmaschine, die nicht unter Latenz oder Fluss-Toxizität leidet?
- Greeks-Hedging ohne die Infrastrukturstütze: Automatisiertes Delta-, Gamma- und Vega-Hedging in einem Markt ohne festgelegte Market-Maker-Verpflichtungen, dünnere Futures-Liquidität an Extremen und periodische Liquiditätsverdampfung. Wie entwerfen Sie einen Hedging-Rahmen, der das Buch schützt, wenn die Standardannahmen über die Verfügbarkeit von Hedging scheitern?
Der strukturelle Vorteil
- Das Problem ist wirklich ungelöst: Die Volatilitätsmodellierungsrahmen, die die Märkte für Aktien- und FX-Optionen dominieren, wurden über Jahrzehnte institutionellen Flows kalibriert. Bei Krypto-Optionen arbeiten Sie mit einer kürzeren Geschichte, einer strukturell anderen Teilnehmerzusammensetzung und Oberflächendynamiken, die noch kartiert werden. Wenn Sie das Modell aufbauen möchten, anstatt das eines anderen zu warten, ist dies der Platz.
- Direkter Forschungs-zu-Produktion-Zyklus: Der Abstand zwischen Jupyter und der Live-Ausführung ist kurz. Sie werden sehen, dass Ihre Modelländerungen innerhalb von Tagen, nicht Quartalen, in der Live-Quotierung reflektiert werden. Die Feedback-Latenz hier ist niedriger als an den meisten etablierten TradFi-Schreibtischen.
- Komplexe Infrastruktur ohne Bürokratie: Sie schließen sich einem Hochleistungs-Elektronik-Marktmachingsystem an. C++/Rust Produktionsumgebung, erfahrene technische Unterstützung und eine Schreibtischstruktur, die keine 8 Genehmigungsebenen für Modelle erfordert.
Ideales Profil
- Die Metrik: 5–7 Jahre Erfahrung im systematischen Optionshandel, quantitativer Forschung oder elektronischem Market Making. Ihr Hintergrund ist Aktienindex, FX oder Aktien-Einzeloptions — und Sie verstehen, warum die Krypto-Volatilitätsoberfläche strukturell anders ist, nicht nur oberflächlich exotisch. Sie haben die direkte Verantwortung für ein Live-P&L oder ein Live-Quotierungssystem, nicht nur Forschungsbeiträge.
- Die Technik: Python für Forschung, Backtesting und Oberflächensimulation. C++, Rust oder gleichwertig für die Produktion. Sie haben Modelle in Live-Handelsumgebungen implementiert, nicht an die Technik übergeben. Komfort mit stochastischen Volatilitätsrahmen (Heston, SABR, SVI) wird erwartet — die Fähigkeit, sie zu erweitern und zu brechen, ist das, was diese Rolle verlangt.
Vergütung & Präferenzen
- Wettbewerbsverbot: Bevorzugung für ≤12 Monate; Abfindungen werden für außergewöhnliche Profile in Betracht gezogen.
- Vergütung: CHF180k – CHF225k Basis + leistungsabhängiger Bonus
Quant Trader - Systematic Options (Crypto) Arbeitgeber: Onyx Alpha Partners
Unser Unternehmen bietet eine dynamische und innovative Arbeitsumgebung in Zug, die es Ihnen ermöglicht, an der Spitze der quantitativen Handelsstrategien im Bereich der Krypto-Optionen zu arbeiten. Wir fördern eine offene und kollaborative Unternehmenskultur, die den direkten Austausch von Ideen und schnellen Feedback ermöglicht, sodass Ihre Modelle innerhalb kürzester Zeit in die Praxis umgesetzt werden können. Zudem bieten wir attraktive Vergütungsstrukturen und umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten, um Ihre Karriere im Bereich des systematischen Handels voranzutreiben.
StudySmarter Expertenrat🤫
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✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Frag nach Insights oder Tipps – viele sind bereit zu helfen!
✨Tipp Nummer 2
Mach dich mit den neuesten Trends im Krypto-Markt vertraut. Zeig in Gesprächen, dass du die aktuellen Entwicklungen verstehst und wie sie sich auf die Volatilität auswirken können.
✨Tipp Nummer 3
Bereite dich auf technische Interviews vor! Sei bereit, deine Modelle und Ansätze zu erklären. Übe, wie du komplexe Konzepte einfach und klar kommunizieren kannst.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! Das zeigt dein Interesse und gibt dir die Chance, dich von anderen Bewerbern abzuheben. Lass uns gemeinsam an deiner Karriere arbeiten!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Quant Trader - Systematic Options (Crypto) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei präzise und konkret:Wenn du deine Erfahrungen und Fähigkeiten beschreibst, sei so konkret wie möglich. Verwende Beispiele aus deiner bisherigen Arbeit, die zeigen, dass du die Herausforderungen im Bereich der systematischen Optionen und Volatilitätsmodellierung verstehst.
Zeige deine Leidenschaft für Krypto:Wir suchen nach jemandem, der nicht nur die technischen Fähigkeiten hat, sondern auch eine echte Begeisterung für den Kryptomarkt mitbringt. Teile in deinem Anschreiben, warum du dich für Krypto-Optionen interessierst und was dich an dieser dynamischen Branche fasziniert.
Betone deine praktische Erfahrung:Da dies keine reine Forschungsposition ist, solltest du betonen, dass du bereits Verantwortung für ein Live-P&L oder ein Quoting-System hattest. Zeige, dass du in der Lage bist, Modelle in die Praxis umzusetzen und nicht nur theoretisch zu arbeiten.
Bewirb dich über unsere Website:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung die richtige Aufmerksamkeit erhält, bewirb dich direkt über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und effizient bearbeiten und du bist einen Schritt näher an deinem Traumjob bei uns!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Onyx Alpha Partners vorbereitet
✨Verstehe die Marktstruktur
Mach dich mit der spezifischen Marktstruktur von Krypto-Optionen vertraut. Informiere dich über die Unterschiede zu traditionellen Märkten und sei bereit, deine Erkenntnisse im Interview zu teilen. Zeige, dass du die Herausforderungen der Fragmentierung und der asymmetrischen Liquidität verstehst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an konkrete Situationen aus deiner bisherigen Erfahrung, in denen du erfolgreich mit volatilen Märkten oder komplexen Hedging-Strategien umgegangen bist. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten zu demonstrieren und zeigen, dass du die Verantwortung für ein Live-P&L übernehmen kannst.
✨Technische Fähigkeiten betonen
Stelle sicher, dass du deine technischen Fähigkeiten in Python, C++ oder Rust klar kommunizierst. Bereite dich darauf vor, über spezifische Modelle zu sprechen, die du entwickelt hast, und wie du diese in Live-Trading-Umgebungen implementiert hast. Das zeigt, dass du nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch versiert bist.
✨Fragen zur Problemlösung stellen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die sich auf die Herausforderungen des Unternehmens beziehen, wie z.B. die Modellierung von Volatilität oder das Management von Risiken in einem 24/7-Markt. Das zeigt dein Interesse und deine Bereitschaft, aktiv zur Lösung dieser Probleme beizutragen.
