Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle und validiere Risikomodelle in einem dynamischen Team.
- Unternehmen: Innovative Bank mit einem bunten Team von 500 engagierten Kolleg*innen.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und individuelle Weiterbildung.
- Weitere Informationen: Modernes Büro in Köln mit Fitnessbereich und tollen Zusatzleistungen.
- Warum dieser Job: Gestalte zukunftsfähige Lösungen und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Akademischer Abschluss in Wirtschaftsmathematik oder verwandten Bereichen, Programmierkenntnisse erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 55000 € pro Jahr.
Was zu Ihrem Alltag gehört:
- Risikosteuerung und Validierung oder Entwicklung eines unserer Risikoverfahren im Kunden- oder Eigengeschäft (z.B. Kreditportfoliomodelle, Ratingverfahren, Markt- und Immobilienrisikomodelle)
- Sichere Anwendung statistischer Programmiersprachen
- Quantitative Risikomessung in unseren Modellen unter Verwendung finanzmathematischer Methoden
- Unterstützung beim Aufbau einer automatisierten Validierungs- und Entwicklungsumgebung
- Auswertung komplexer Bankdaten auf Basis einer der größten Bankdatenpools Deutschlands
Was Sie auszeichnet:
- Teamgeist
- Ein akademischer Abschluss in Wirtschaftsmathematik oder -informatik, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften (BWL / VWL) mit quantitativer Ausrichtung, Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren Studienrichtung
- Idealerweise Berufserfahrung im Risikocontrolling bzw. in der quantitativen Methodenentwicklung einer Bank oder in einem banknahen Beratungsunternehmen
- Vorzugweise Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von quantitativen Modellen
- Gute Kenntnisse in einer (statistischen) Programmiersprache, z. B. in R, MATLAB, Python, Java, C++ und idealerweise Kenntnisse in der Datenauswertung mit SQL
- Kompetente Deutschkenntnisse (C1)
- Ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft sowie ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln
- Ein hohes Qualitätsbewusstsein, gepaart mit Pragmatismus und Flexibilität auf Veränderungen zu reagieren
- Eigeninitiative, Gestaltungswille sowie Spaß an der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen
Was Sie bei uns erwartet:
- Ein buntes Team aus rund 500 engagierten Kolleg*innen
- Ein spannendes sowie fachlich anspruchsvolles Aufgabenumfeld mit agilen Methoden und interdisziplinärer Zusammenarbeit
- Ein internes Onboarding-Konzept
- Individuell maßgeschneiderte Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie eigenverantwortliches Lernen via LinkedIn-Learning-Plattform
- Ein vertrauensvolles und aktives Miteinander, das wir auch abseits des Schreibtischs pflegen
- Eigenverantwortung sowie themen- und bereichsübergreifendes Arbeiten bei flexiblen Arbeitszeiten, mit der Wahlmöglichkeit von max. 80 % mobiles Arbeiten
- Die Möglichkeit von bis zu 15 Tagen remote arbeiten aus dem europäischen Ausland
- Ein moderner Arbeitsplatz im Zentrum Kölns mit eigenem Fitnessbereich und Eltern-Kind-Büro
- Attraktive Zusatzleistungen wie u.a. Deutschlandticket als JobTicket, Bikeleasing, Zuschüsse zur Kinderbetreuung und betrieblicher Altersvorsorge sowie die Nutzung unseres Urban Sports Club Firmenfitness-Angebotes
Quantitativer Analyst (m/w/d) Arbeitgeber: parcIT
Die parcIT GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und engagierten Team von rund 500 Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Mit einem modernen Arbeitsplatz im Herzen Kölns, flexiblen Arbeitszeiten und der Option auf bis zu 80 % mobiles Arbeiten, fördern wir eine ausgewogene Work-Life-Balance. Zudem bieten wir maßgeschneiderte Weiterentwicklungsmöglichkeiten, attraktive Zusatzleistungen und ein vertrauensvolles Miteinander, das auch abseits des Schreibtischs gepflegt wird.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Quantitativer Analyst (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Risikosteuerung
Kreditportfoliomodelle
Ratingverfahren
Markt- und Immobilienrisikomodelle
statistische Programmiersprachen (z. B. R, MATLAB, Python, Java, C++)
finanzmathematische Methoden
quantitative Risikomessung
