– Entwicklung und Backtesting von IRB Kreditrisikomodellen (inkl. Aufbereitung der Datengrundlage) – Validierung und Weiterentwicklung von Marktrisikomodellen im Banken- und Handelsbuch – Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung – Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung im Rahmen der Sicherstellung von Anwenderakzeptanz – Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden – Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Data Science, Psychologie, Ökonometrie – Gute Programmierkenntnisse in R und SQL, Kenntnisse in LaTeX und Git von Vorteil – Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Problemlösungskompetenz – Hohe Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise Praktikum
Kontaktperson:
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft HR Team