Quantitative Model Developer (f/m/d)

Clearstream Europe AG • Frankfurt am Main

Ihre Karriere bei der Deutsche Börse Group. Diese Position ist bis zum 31.12.2027 befristet.

Ihr Arbeitsbereich: Die Gruppe Kredit- und Clearstream-Risikomanagement hat das übergeordnete Ziel, sicherzustellen, dass die Geschäftstätigkeiten innerhalb eines angemessenen Risikomanagementrahmens durchgeführt werden, der mit der Kreditaufnahme des Unternehmens übereinstimmt und den regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen entspricht. Wir suchen einen Quantitativen Analysten, der quantitative Risikomodelle, Sicherheitenmodelle und Bewertungsmodelle pflegt, weiterentwickelt und überwacht. Ein erfolgreicher Kandidat wird die Verantwortung für die Entwicklung, Implementierung, Wartung und kontinuierliche Verbesserung unserer quantitativen Modelle und Methoden übernehmen. Darüber hinaus wird er als Teil des gruppenweiten Kredit- und Risikoteams die Verantwortung für die damit verbundenen Berichterstattung, Ad-hoc-Überprüfungen, Untersuchungen und Sonderaufgaben übernehmen, die von der Geschäftsleitung gefordert werden.

Ihre Aufgaben:

• Entwicklung, Wartung und kontinuierliche Verbesserung quantitativer Bewertungs- und Risikomodelle, die für das Kredit- und Risikomanagement verwendet werden.
• Definition, Dokumentation und Verwaltung der Prozesse, die für die Wartung von Bewertungs- und Risikomodellen in ihren produktiven Zuständen erforderlich sind; Verantwortung für kontinuierliche Verbesserungen der bestehenden Methoden und Modellüberwachungstools; Behebung aller damit verbundenen Feststellungen, die durch Modellüberwachung oder Modellvalidierung aufgedeckt werden.
• Regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit und Robustheit der angewandten Risikomodelle sowie Durchführung von Modellkalibrierungen, Auswirkungen bewerten und gegebenenfalls darüber berichten.
• Enge Zusammenarbeit mit Modellenutzern und IT zur Begleitung des IT-Entwicklungsprozesses, einschließlich der Erstellung von Geschäftsanforderungen unter Berücksichtigung der verfügbaren (oder geplanten) Infrastruktur sowie Durchführung von Tests zur Geschäftsannahme.
• Lieferung aufschlussreicher Managementinformationen zur Unterstützung der Geschäftsleitung und der Ausschussüberprüfung.
• Entwicklung und Pflege effektiver Beziehungen zu internen Stakeholdern und Aufsichtsbehörden.
• Pflege des internen Modellinventars. Unterstützung der regelmäßigen Aufgaben des Teams.

Ihr Profil:

• Master-Abschluss in Mathematik, Informatik, Physik oder einem verwandten quantitativen Bereich.
• 2-3 Jahre Erfahrung in der End-to-End-Entwicklung, Implementierung und Validierung von Kreditbewertungsmodellen, mit direkter Beteiligung an der Modellspezifikation, Kalibrierung, Leistungsüberwachung und Backtesting.
• Expertise in quantitativer Risikomodellierung, insbesondere im Kontext der Kreditwürdigkeitsbewertung und der Zuweisung von Ratings, mit einem starken Verständnis von Methoden wie logistischer Regression, Scorecard-Entwicklung und maschinellen Lerntechniken, die auf Kreditrisiko angewendet werden.
• Umfassendes Verständnis der regulatorischen Anforderungen für Bewertungsmodelle (z.B. CSDR, CRR, BCBS, MaRisk), einschließlich der Erstellung von Moduldokumentationen und Unterstützung bei regulatorischen Einreichungen.
• Starke Programmierkenntnisse in relevanten Sprachen (z.B. Python (inkl. NumPy, SciPy, Pandas, PySpark,...), oder ähnlich) für Datenanalyse, Modellentwicklung und Automatisierung von Modellprozessen sowie fundierte Kenntnisse in Entwicklungstools wie Azure DataBricks, GitHub usw.
• Fähigkeit zur Analyse großer Datensätze, Identifizierung von Datenqualitätsproblemen und Ableitung umsetzbarer Erkenntnisse zur Verbesserung der Modellgenauigkeit und -leistung.
• Meticulous attention to detail, robust analytical and problem-solving skills, and sound professional judgement.
• Hohe Einsatzbereitschaft, Teamgeist, ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten, Fähigkeit, effektiv über verschiedene Funktionen und Geschäftsbereiche hinweg zu arbeiten.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Englischkenntnisse. Deutsch und/oder Französisch sind von Vorteil.

Warum Deutsche Börse Group?

• Wir setzen uns dafür ein, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder willkommen fühlt und sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Unsere Standards gehen weit über die bloße Übereinstimmung von Kandidaten mit der richtigen Position hinaus.
• Mobilität: Wir ermöglichen Ihnen, sich mit unseren Jobtickets, Job (E-)Bikes und kostenlosen Parkmöglichkeiten frei zu bewegen.
• Arbeitsumfeld: Zusammenarbeit, Kommunikation oder tiefe Konzentration – in unseren modernen Bürogebäuden finden Sie das perfekte Arbeitsumfeld. Kostenlose Getränke und Essen sowie Essenszulagen sind inklusive.
• Gesundheit und Wohlbefinden: Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden und bieten neben verschiedenen Gesundheitsförderungsmaßnahmen eine Gruppenunfallversicherung und zusätzliche Versicherungsangebote zu ermäßigten Preisen an.
• Finanzielle Stabilität: Wir bieten finanzielle Stabilität durch attraktive Gehälter, betriebliche Altersvorsorge, Teilnahme an unserem Gruppenaktienplan sowie Boni, Zuschüsse und Rabatte.
• Hybrides Arbeiten: Arbeiten Sie vor Ort oder remote mehrere Tage pro Woche entsprechend den geschäftlichen Bedürfnissen und lokalen Vorschriften. Unser hybrides Arbeitsmodell kombiniert das Beste aus beiden Welten.
• Flexible Arbeitszeiten: Wir möchten, dass Ihr Job zu Ihrer Lebenssituation passt und bieten flexible Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuungszuschüsse oder die Möglichkeit, neben Ihrem Job zu studieren.
• Internationalität: Unsere Marktinfrastrukturen sind global vernetzt. Die Zusammenarbeit mit uns bedeutet, mit gleichgesinnten Kollegen an über 60 Standorten aus mehr als 100 Nationen zusammenzuarbeiten.
• Entwicklung: Wir fördern die individuelle Entwicklung durch interne Entwicklungsprogramme, Mentoring, Weiterbildungs- und Schulungsbudgets.