Für ein etabliertes Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsumfeld suchen wir einen Senior Spezialisten für Risikomodellvalidierung. Die Position ist Teil einer unabhängigen Risikofunktion und unterstützt die Sicherstellung einer belastbaren Modellgovernance, regulatorischen Compliance sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Validierungsstandards. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung und Validierung anspruchsvoller Risikomodelle mit besonderem Fokus auf das IRBA-Umfeld innerhalb eines komplexen Bankenumfelds.
Responsibilities
- Eigenständige Validierung verschiedener Risikomodelle in den Bereichen Kredit-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie Portfolio-, Cashflow- und Stresstestmodelle.
- Konzeption, Weiterentwicklung und Optimierung von Validierungsansätzen und unterstützenden Plattformen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen.
- Begleitung und kritische Überprüfung der Umsetzung von Ratingverfahren und Risikomodellen in enger Zusammenarbeit mit Fachbereichen und IT.
- Anwendung moderner Analyseverfahren aus den Bereichen Statistical Modelling, Data Mining und Machine Learning zur Bewertung großer Datenmengen.
- Erstellung von Validierungsberichten, technischen Bewertungen und regulatorischen Dokumentationen für interne und externe Stakeholder.
- Unterstützung bei Prüfungen durch Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer und interne Revisionsfunktionen.
Required Skills
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit quantitativem Schwerpunkt, beispielsweise in Mathematik, Statistik, Informatik oder Wirtschaftswissenschaften.
- Mehrjährige Erfahrung in der Risikomodellvalidierung, im Ratingumfeld oder in der Modellgovernance einer Bank.
- Fundierte Kenntnisse der IRBA-Validierung sowie ein solides Verständnis bankaufsichtsrechtlicher Anforderungen.
- Erfahrung in der Konzeption, Umsetzung und Validierung von Risikomodellen.
- Sicherer Umgang mit Python, R, SAS oder SQL; Kenntnisse moderner Analyse- und Reporting-Tools sind von Vorteil.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Integrität und eine pragmatische Hands-on-Mentalität.
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Credit Risk Model Validator (m/f/d) in Berlin Arbeitgeber: Selby Jennings
Als Arbeitgeber bietet unser etabliertes mittelständisches Unternehmen nicht nur eine Schlüsselposition in der Leitung der Hauptbuchhaltung, sondern auch ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit einem hohen Maß an Gestaltungsspielraum. Unsere Unternehmenskultur fördert die persönliche und berufliche Weiterentwicklung, während wir gemeinsam an der Integration der Lohn- und Gehaltsabrechnung arbeiten. Mit einem engagierten Team von rund 50 Mitarbeitenden schaffen wir eine Atmosphäre, in der Ihre Ideen geschätzt werden und Sie aktiv zur Weiterentwicklung unserer Prozesse beitragen können.
