Senior Quantitative Analyst, Model Risk Management, VP in München

Shape the Future of Treasury and Balance Sheet Risk Management bei State Street - Das Model Risk Management (MRM) Team von State Street spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Integrität, Zuverlässigkeit und regulatorischen Compliance der quantitativen Modelle, die wichtige Geschäfts- und Risikomanagemententscheidungen im gesamten Unternehmen unterstützen.

Wir suchen einen erfahrenen Senior Quantitative Analyst, Vice President, um unserem Model Validation Team in München beizutreten. Diese Rolle bietet eine einzigartige Gelegenheit, unabhängige Herausforderungen und Aufsicht über hochwirksame Modelle zu bieten, die für das Asset Liability Management (ALM), das Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB), Stresstests und Liquiditätsrisiken verwendet werden.

Sie sind verantwortlich für die Übersetzung komplexer quantitativer Konzepte in klare Geschäftseinblicke, um Stakeholder und das obere Management über Modellbeschränkungen, Risiken und Empfehlungen zu informieren. Neben der Durchführung praktischer Modellvalidierungsarbeiten werden Sie ein kleines Team von Junior Quantitative Analysts leiten und betreuen sowie dazu beitragen, den Governance-Rahmen und die Risikomanagementpraktiken des Unternehmens zu stärken.

Dies ist eine Gelegenheit, tiefes quantitatives Fachwissen, Kenntnisse im Bereich Treasury und Bilanzrisiken, Stakeholder-Engagement und Führungskompetenz innerhalb einer hochsichtbaren Kontrollfunktion zu kombinieren, die den globalen Risikomanagementrahmen des Unternehmens unterstützt.

Was Sie tun werden:

• Führen Sie unabhängige Modellüberprüfungen durch.
• Leiten Sie End-to-End-Modellvalidierungsengagements für quantitative Modelle, die im Treasury und Risikomanagement verwendet werden.
• Bewerten Sie Modellmethoden, Annahmen, Einschränkungen und Designentscheidungen.
• Geben Sie unabhängige Herausforderungen an Modellentwickler und Geschäftsinteressierte bezüglich der Modellleistung, -einschränkungen und -angemessenheit.
• Seien Sie ein Fachexperte für Treasury- und Bilanzrisikomodelle, einschließlich ALM, Zinsrisiko, Liquiditätsrisiko und Stresstestrahmen.
• Leiten, coachen und entwickeln Sie ein kleines Team von Junior Quantitative Analysts und fördern Sie eine kollaborative und leistungsstarke Validierungsumgebung.
• Bewerten Sie die Modellleistung und Robustheit.
• Überprüfen Sie die Modellentwicklung, Dokumentation und Implementierung.
• Führen Sie unabhängige Tests, Benchmarking, Sensitivitätsanalysen und Stresstests durch, um die Zuverlässigkeit des Modells zu bewerten.
• Identifizieren Sie Modellbeschränkungen, aufkommende Risiken und Verbesserungschancen.
• Bewerten Sie die Modellgovernance, Kontrollen und laufende Leistungsüberwachungspraktiken.
• Präsentieren Sie Validierungsergebnisse, Empfehlungen und Modellrisikobewertungen an das obere Management, Governance-Ausschüsse und Geschäftsinteressierte.
• Kommunizieren Sie komplexe quantitative Konzepte und technische Ergebnisse klar an technische und nicht-technische Zielgruppen.
• Arbeiten Sie mit Modellbesitzern, Treasury-Teams und Risikopartnern zusammen, um Validierungsbefunde zu lösen und die Modellkontrollen zu stärken.
• Tragen Sie zur kontinuierlichen Verbesserung des Modellrisikomanagementrahmens und der Validierungsstandards von State Street bei.

Was wir suchen:

• Master-Abschluss oder PhD in Finanzen, Finanztechnik, Wirtschaft, Statistik, Mathematik, Physik oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet.
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Modellvalidierung, im Modellrisikomanagement, im Treasury-Risiko, im Asset-Liability-Management oder in verwandten quantitativen Risikofunktionen im Bank- oder Finanzdienstleistungsbereich.
• Starkes Verständnis quantitativer Modellierungstechniken, Rahmenbedingungen für die Modellgovernance und Praktiken des Modellrisikomanagements.
• Nachgewiesene Erfahrung in der Validierung, Überprüfung, Entwicklung oder Überwachung von Modellen in Bereichen wie: Asset-Liability-Management, Zinsrisiko im Bankbuch, Liquiditätsrisikomanagement, Stresstests, Treasury-Risiko, Bilanzrisikomanagement, Kapitalplanung.
• Starke quantitative, analytische und problemlösende Fähigkeiten.
• Kenntnisse in Python, R, SQL, SAS, Stata oder ähnlichen Analysetools.
• Erfahrung in der Durchführung unabhängiger Modelltests, Benchmarking, Sensitivitätsanalysen und Bewertungen der Modellleistung.
• Fähigkeit zur Bewertung der Modellimplementierung, Datenqualität, Annahmen und Kontrollen.
• Erfahrung mit ALM-Plattformen wie QRM ist von Vorteil, aber nicht erforderlich.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe quantitative Konzepte, Methoden und Validierungsergebnisse in klare, umsetzbare Einblicke für Geschäftsinteressierte und das obere Management zu übersetzen.
• Starke Projektmanagementfähigkeiten mit der Fähigkeit, mehrere Validierungsüberprüfungen gleichzeitig zu leiten.
• Proaktive, intellektuell neugierige Denkweise und die Bereitschaft, Annahmen konstruktiv in Frage zu stellen.

Warum Sie sich State Street anschließen sollten:

• Exposition gegenüber kritischen Treasury- und Bilanzrisikomodellen.
• Hohe Sichtbarkeit bei wichtigen Stakeholdern und Governance-Ausschüssen.
• Gelegenheiten, Entscheidungen im Risikomanagement im gesamten Unternehmen zu beeinflussen.
• Führungsverantwortung für ein kleines Team von quantitativen Fachleuten.
• Eine kollaborative und intellektuell anregende Umgebung.
• Karrierewachstum innerhalb einer globalen Funktion im Modellrisikomanagement.
• Die Möglichkeit, technisches Fachwissen anzuwenden und gleichzeitig strategische Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen.

Sind Sie der richtige Kandidat?

Diese Rolle ist ideal für Fachleute mit Hintergründen in der Modellvalidierung, Modellentwicklung oder im quantitativen Risikomanagement, die eine hochsichtbare Rolle suchen, die technische Tiefe, Stakeholder-Engagement und Führungskompetenz kombiniert. Wir schätzen vielfältige Erfahrungen, Perspektiven und Hintergründe. Wenn Sie leidenschaftlich an quantitativer Analyse, Modellgovernance und Risikomanagement interessiert sind, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben, auch wenn Ihre Erfahrung nicht perfekt mit jeder aufgeführten Qualifikation übereinstimmt. Wir glauben, dass großartige Kandidaten mehr als nur technische Expertise mitbringen. Neugier, Zusammenarbeit, gesundes Urteilsvermögen, starke Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Konzepte für ein breites Publikum verständlich zu machen, sind ebenso wichtig für den Erfolg in dieser Rolle.

Über State Street:

Weltweit verlassen sich institutionelle Investoren auf uns, um ihnen zu helfen, Risiken zu managen, Herausforderungen zu bewältigen und Leistung sowie Rentabilität zu steigern. Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns, und engagierte Mitarbeiter sind entscheidend für unseren anhaltenden Erfolg. Wir setzen uns dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder Mitarbeiter geschätzt und befähigt fühlt, sein volles Potenzial zu erreichen. Als wesentlicher Partner in unserem gemeinsamen Erfolg profitieren Sie von inklusiven Entwicklungsmöglichkeiten, flexibler Unterstützung für die Work-Life-Balance, bezahlten Freiwilligentagen und lebhaften Mitarbeiternetzwerken, die Sie mit dem verbinden, was Ihnen am wichtigsten ist. Schließen Sie sich uns an, um die Zukunft zu gestalten.

Als Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, betrachten wir alle qualifizierten Bewerber für alle Positionen, ohne Rücksicht auf Rasse, Glauben, Farbe, Religion, nationale Herkunft, Abstammung, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Behinderung, genetische Informationen, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Staatsbürgerschaft, Familienstand, Partnerschaft oder Status einer zivilrechtlichen Vereinigung, militärischen und Veteranenstatus sowie andere durch geltendes Recht geschützte Merkmale.

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Standort: München, Deutschland

Typ: Vollzeit