Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe Modellvalidierungen durch und identifiziere Risiken im Asset Management.
- Unternehmen: State Street Investment Management mit einem Fokus auf innovative Risikomanagementlösungen.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, Gesundheitsleistungen und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Weitere Informationen: Vielfältige Projekte und hervorragende Karrierechancen warten auf dich.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Risikomanagements in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: MS oder PhD in relevanten Bereichen und starke quantitative Fähigkeiten erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Die Model Risk Management (MRM) Funktion von State Street Investment Management sucht einen Quantitativen Risikoanalysten, der dem Model Validation Team in Boston, MA beitritt. Der Quantitative Risikoanalyst wird die Modellvalidierung durchführen, um sicherzustellen, dass Modellrisiken korrekt identifiziert, bewertet und verwaltet werden.
VERANTWORTLICHKEITEN
- Überprüfung des Modellablaufs und Identifizierung von Lücken in der Modellmethodik, Entwicklung, Implementierung und Nutzung sowie Dokumentation.
- Herausforderung der Modellmethodik durch Testen von Annahmen und Parametern; unabhängige Bewertung der Modellleistung und Durchführung von Benchmarking; Vorschläge zur Verbesserung.
- Zusammenarbeit mit Portfoliomanagern, Händlern, Forschern, Modellentwicklern, IT und Corporate Model Risk Management zur Durchführung unabhängiger Validierungen sowie jährlicher Überprüfungen von Modellen.
- Überprüfung und Bewertung von Modelländerungen sowie Durchführung gezielter Validierungen bei signifikanten Modelländerungen.
- Bewertung von Remediierungsanträgen und fortlaufende Überwachung von Modellen.
- Identifizierung, Bewertung und Berichterstattung von Modellrisiken auf individueller und aggregierter Ebene an das Management durch Validierungsberichte und andere MRM-Berichte.
QUALIFIKATIONEN
- MS oder PhD in Finanzen, Wirtschaft, Finanztechnik, Statistik, Mathematik oder einem verwandten Bereich.
- Ausgezeichnete quantitative Modellierungs-, Analyse-, Forschungs- und Programmierfähigkeiten (z.B. R, Python, MATLAB, SQL).
- Tiefes Wissen über wirtschaftliche Theorien und empirische Finanzen über eine breite Palette von Produkten und Anlageklassen.
- Starkes Verständnis des Asset Management-Geschäfts und seiner Modellierungsphilosophie, einschließlich Faktormodelle.
- Nachgewiesene Fähigkeit, LLMs/GenAI oder deren Anwendungen in der täglichen Arbeit und bei Modellüberprüfungsaktivitäten zu nutzen.
- Solides Verständnis des Model Risk Management Frameworks, einschließlich SR 11-7 und anderer regulatorischer Leitlinien im Zusammenhang mit dem Modellrisikomanagement.
- Starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Starke Projektmanagementfähigkeiten, die sich durch die Fähigkeit auszeichnen, unabhängig an mehreren Projekten zu arbeiten und Fristen einzuhalten.
Quantitative Risk Analyst, Model Risk Management, Assistant Vice President Arbeitgeber: State Street Corporation
Die State Street Bank International GmbH in Frankfurt bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die auf Teamarbeit und individuelle Entwicklung setzt. Als Senior Associate im Bereich Depositary Services profitieren Sie von umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer Kultur, die Innovation und Eigenverantwortung fördert. Zudem genießen Sie die Vorteile eines internationalen Unternehmens mit einem starken Fokus auf die persönliche und berufliche Weiterentwicklung Ihrer Karriere.
