Quantitative Engineer – Risk Analytics

swissQuant Group bietet quantitative Dienstleistungen, Beratung und Produkte für Finanz- und Industriekunden, einschließlich einer Reihe von globalen Fortune 500-Unternehmen. Unser Geschäftsvorteil stammt aus der effektiven Übersetzung intelligenter Technologien in messbaren, wertschöpfenden Kundennutzen.

Ihre Rolle

Sie werden Teil eines interdisziplinären Teams von Quant-Ingenieuren und Quant-Entwicklern, das ein hochmodernes, cloudbasiertes Portfolio-Risikosystem entwickelt und betreibt, das von führenden Finanzinstituten genutzt wird. Das Team deckt den gesamten Entwicklungs- und Produktionszyklus ab — Entwicklung von Risikomodellen, Implementierung, Test und Überwachung — mit starker Rollenwechselbarkeit unter den Teammitgliedern. In einem hochinnovativen und kollaborativen Umfeld werden Sie helfen, die nächste Generation von finanziellen Risikomodellen zu erstellen und diese als Softwarekomponenten und -dienste zum Leben zu erwecken.

Sie werden auch die Möglichkeit haben, mit unserem Team für Kapitalmarkttechnologien zusammenzuarbeiten und Einblicke in kundenorientierte quantitative Projekte zu gewinnen, insbesondere Risikomodelle für zentrale Gegenparteien (CCPs), einschließlich Margin-Methoden, Stresstests, Backtesting und Modellvalidierung.

Sie werden:

• Robuste, produktionsreife Modelle und Code innerhalb einer einheitlichen Bibliothek entwerfen, erstellen und bereitstellen.
• Risikodatenanalysen über den gesamten Entwicklungs- und Produktionszyklus implementieren, testen und überwachen.
• Zur Erweiterung des Instrumenten-, Risiko-Faktor- und Analysebereichs des Risiko-Engines beitragen.
• Die Benutzerfreundlichkeit unserer Portfolio-Risiko-, Leistungsanalysen und Portfolio-Konstruktionswerkzeuge verbessern.
• Eine quantitative Idee vom Proof-of-Concept bis zur Kundenlieferung umsetzen.
• Moderne KI-Coding-Assistenten und agentische Werkzeuge nutzen, um Entwicklung, Test und Dokumentation zu beschleunigen, während Sie die Richtigkeit und Qualität des Ergebnisses verantworten.
• Zu kundenorientierten Kapitalmarktprojekten beitragen, einschließlich Modellentwicklung, Validierung und Überprüfung gemäß regulatorischen Standards (z.B. EMIR, CPMI-IOSCO PFMI, Basel/FRTB, Solvency II).
• Hochwertige Dokumentationen, Validierungsberichte und Präsentationen für Kunden und leitende Stakeholder liefern.
• Modellergebnisse und Modellannahmen gegenüber Stakeholdern mit unterschiedlichen Kenntnissen des Fachgebiets kommunizieren und erklären.

Sie bringen mit:

• Höhere akademische Ausbildung in einer quantitativen Disziplin wie Quantitative Finance, Mathematik, Physik, Informatik oder Ingenieurwesen (Doktorat von Vorteil).
• Solide Erfahrung in der Entwicklung, dem Testen und der Dokumentation quantitativer Modelle.
• Gutes Verständnis der wichtigsten Finanzmärkte und -produkte. Kenntnisse über Faktormodelle, Asset Allocation und Derivatebewertungsmodelle sind von großem Vorteil.
• Erfahrung im praktischen Portfoliomanagement oder Risikomanagement ist vorteilhaft.
• Gutes Verständnis statistischer und ökonometrischer Modellierungstechniken, z.B. Zeitreihenanalyse, Regressionsmodelle und maschinelles Lernen.
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Python-Programmierung; andere Sprachen sind von Vorteil.
• Kenntnisse über Datenspeicher (SQL und/oder NoSQL) sind erforderlich. Erfahrung mit CI/CD-Technologien (Google Cloud, Jenkins, Docker, Kubernetes) ist vorteilhaft.
• Praktische Erfahrung mit KI-Coding-Tools (z.B. Claude Code, Codex, Gemini CLI, Cursor, Windsurf) und einen durchdachten, kritischen Ansatz zur Integration dieser in einen professionellen Engineering-Workflow.
• Vertrautheit mit der Entwicklung agentischer Anwendungen — LLM-basierte Agenten, Tool-/Funktionsaufrufe, retrieval-augmented generation (RAG) und das Model Context Protocol (MCP) — ist ein starkes Plus.
• Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten; sicherer Umgang mit Kunden und leitenden Stakeholdern.
• Fähigkeit, enge Fristen im Kontext von Kundenprojekten einzuhalten.
• Praktische Erfahrung mit CCP-Risikomodellen, anfänglichen Margin-Methoden (z.B. SPAN, VaR/ES-basiert), Default-Fonds und Stresstest-Frameworks ist von Vorteil.
• Ein Wunsch nach kontinuierlichem Lernen und ein ausgezeichneter Teamgeist sind unerlässlich.

SwissQuant Group ist ein schnelllebiges und dynamisches Unternehmen. Wir bieten Raum für Wachstum und ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung in einem herausfordernden Umfeld. Als erfolgreicher Kandidat werden Sie Teil eines Projektteams und aktiv daran teilnehmen, Kunden zu erreichen und unser Produktangebot an den realen Kundenbedürfnissen und zukünftigen Branchentrends auszurichten.

SwissQuant ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und wir setzen uns dafür ein, einen Arbeitsplatz frei von Diskriminierung zu schaffen. Entscheidungen im Zusammenhang mit Einstellungen werden fair getroffen, und wir bieten allen qualifizierten Bewerbern und Mitarbeitern gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Alle Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft oder Behinderungsstatus für eine Anstellung in Betracht gezogen.