Quant Engineer - Capital Market Technologies

Die swissQuant Group bietet quantitative Dienstleistungen, Beratung und Produkte für Finanz- und Industriekunden, einschließlich einer Reihe von globalen Fortune 500-Unternehmen. Unser Geschäftsvorteil stammt aus der effektiven Übersetzung intelligenter Technologien in messbaren, wertschöpfenden Kundennutzen. Die swissQuant Group ist ein privat geführtes Unternehmen, das 2005 als Spin-off der ETH Zürich gegründet wurde.

Ihre Rolle

Als Senior Quant Engineer sind Sie verantwortlich für die Forschung, Entwicklung, Validierung und Wartung quantitativer Risikomodelle und der zugehörigen IT-Infrastruktur, mit einem besonderen Fokus auf Risikomodelle für zentrale Gegenparteien (CCPs). Die Themen variieren stark je nach laufenden Projekten, drehen sich jedoch hauptsächlich um Margin-Methoden (z.B. SPAN, VaR/ES-basierte Anfangsmargen), Größenbestimmung von Ausfallfonds, Stresstests, Backtesting und Validierungsrahmen für Modelle, wobei Techniken aus der quantitativen Finanzwirtschaft und dem statistischen Lernen (Machine Learning) zum Einsatz kommen.

• Entwerfen, Erstellen und Bereitstellen robuster und produktionsreifer Modelle und Codes innerhalb einer einheitlichen Bibliothek
• Leiten Sie die systematische Überprüfung, unabhängige Validierung und fortlaufende Bewertung bestehender Modelle im Einklang mit EMIR, CPMI-IOSCO PFMI und gleichwertigen regulatorischen Standards
• Kommunikation mit leitenden Stakeholdern, um sicherzustellen, dass das Modell ihren Anforderungen entspricht und dass sie den Modellannahmen zustimmen und die damit verbundenen Risiken verstehen
• Liefern Sie hochwertige Dokumentationen, Validierungsberichte und Präsentationen zur Unterstützung und Aufrechterhaltung der Nutzung von Modellen und Bibliotheken
• Sie werden an der Entwicklung innovativer Methoden und Technologien für große internationale Kunden arbeiten

Zu Ihren Aufgaben gehört das Entwerfen, Prototypisieren und Testen quantitativer Risikomodelle, die auf Kapitalmärkte in einem realen Kontext angewendet werden. Es kann auch das Präsentieren Ihrer Arbeit und Ideen vor Personen mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Fachkenntnissen umfassen. Sie werden sich an allen Phasen der Transformation einer quantitativen Idee in ein Endprodukt oder eine Dienstleistung beteiligen, vom Proof-of-Concept bis zu den Kundenlieferungen. Die Arbeit erfolgt sowohl im Kontext von Kundenprojekten als auch bei internen Innovations- und Forschungsaufgaben. Dies erfordert ein hohes Maß an harten und weichen Fähigkeiten, die Sie als Teammitglied einbringen werden. Ihr persönlicher Erfolg hängt gleichermaßen von Ihrer Fähigkeit ab, hochmoderne Modelle zu konzipieren und zu entwickeln, sowie von Ihrer Fähigkeit, gut im Team zu arbeiten. Angesichts der Seniorität der Rolle werden Sie auch junior Teammitglieder betreuen und helfen, die technische Richtung des Teams zu gestalten.

Stakeholder-Management / Führung

• Führen und herausfordern Sie Diskussionen über Modellierungsoptionen mit leitenden Stakeholdern
• Leiten Sie die Erfassung und Dokumentation von Modellanforderungen
• Kommunikation des Fortschritts der Modellentwicklung, einschließlich der Teilnahme an regelmäßigen Arbeitsgruppen und Eskalation von Risiken und Problemen an leitende Stakeholder
• Kommunikation und Erklärung der Modellergebnisse an Stakeholder

Entscheidungsfindung und Problemlösung

• Fähigkeit, geschäftliche und regulatorische Ziele in technische Modellierungslösungen umzuwandeln
• Datenanalyse zur Trend- und Signalextraktion
• Sicherstellen, dass alle Aktivitäten und Aufgaben in vollem Umfang den regulatorischen Anforderungen, den unternehmensweiten Richtlinien zur Risikominderung und den internen Richtlinien und Standards von swissQuant entsprechen

Sie bringen mit

• Postgradualer Abschluss in einer stark quantitativen Disziplin
• 5+ Jahre relevante Branchenerfahrung in der quantitativen Risikomodellierung im Bereich Kapitalmärkte
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten. Fließend in Englisch, Deutsch ist von Vorteil
• Fähigkeit, enge Fristen bei quantitativen Projekten einzuhalten
• Fähigkeit, in einem sehr dynamischen Umfeld zu arbeiten
• Fortgeschrittene Kenntnisse in Python (bevorzugt), R oder MATLAB (Java ist von Vorteil)
• Gutes Verständnis statistischer und ökonometrischer Modellierungstechniken – z.B. Zeitreihenanalyse, Regressionsmodelle und verschiedene Schätzungstechniken, Machine Learning

Bevorzugt

• Doktorat in einer stark quantitativen Disziplin
• Praktische Erfahrung mit CCP-Risikomodellen, Anfangsmethoden (SPAN, FHS), Ausfallfonds und Stresstestrahmen
• Vertrautheit mit EMIR, CPMI-IOSCO PFMI und CCP-regulatorischen Berichterstattung
• Erfahrung in der Gestaltung, Entwicklung und unabhängigen Validierung statistischer, ökonometrischer und Machine-Learning-Modelle
• Erfahrung in der Analyse großer Datenmengen, einschließlich Reinigung und anschließender Musteridentifikation und Clusterbildung
• Kenntnisse über Finanzmärkte und -produkte
• Erfahrung mit Handels- oder Clearing-Software (Murex, Front Arena, FIS, Calypso)
• Erfahrung mit digitalen Vermögenswerten (Tokens, Blockchain, Web3)

Die swissQuant Group ist ein schnelllebiges und dynamisches Unternehmen. Wir bieten Raum für Wachstum und ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung in einem herausfordernden Umfeld. Als erfolgreicher Kandidat werden Sie Teil eines Projektteams und aktiv daran teilnehmen, Kunden zu gewinnen und unser Produktangebot mit den tatsächlichen Kundenbedürfnissen und zukünftigen Branchentrends in Einklang zu bringen.

SwissQuant ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und wir setzen uns dafür ein, einen Arbeitsplatz frei von Diskriminierung zu schaffen.

Entscheidungen im Zusammenhang mit Einstellungen werden fair getroffen, und wir bieten allen qualifizierten Kandidaten und Mitarbeitern gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Alle Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft oder Behinderungsstatus für eine Anstellung in Betracht gezogen.