Team Lead (m/f/d) Quant Trading

Warum The Mobility House?

• Gestalten Sie unsere Vision einer emissionsfreien Energie- und Mobilitätszukunft
• Hohe Verantwortung und schnelle Entwicklung in einem wachsenden und innovativen Unternehmen
• Offenes, diverses und internationales Team
• Flexible Arbeitszeiten und zusätzliche Urlaubstage
• Mobiles Arbeiten von zu Hause und 20 Tage in anderen europäischen Ländern
• Wahl zwischen der neuesten Apple- und Dell-IT-Ausrüstung
• Subvention für das Deutschlandticket
• Wellpass-Mitgliedschaft
• Leasing Ihres bevorzugten Autos und Fahrrads über FINN oder JobRad
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen
• Ein Greenfield-Mandat: Sie gestalten die algorithmische Architektur eines wachsenden Multi-Markt-BESS- und EV-Flexibilitäts-Handelsgeschäfts
• Direkte Zusammenarbeit mit dem Head of Trading, Trading Leads und Plattformengineering – kurze Entscheidungswege, hohe Eigenverantwortung
• Ein Live-Portfolio von ~600 MW in fünf europäischen Ländern mit aktiver Expansion nach Südosteuropa
• Wettbewerbsfähige Vergütung mit Leistungsbestandteil

Was Sie tun

• Unser Handel und unsere Optimierung wachsen schnell. Wir optimieren und vermarkten derzeit ein Portfolio von ~600 MW von Batteriespeichersystemen und aggregierter EV-Flexibilität über Day-Ahead-, Intraday- und Reserve-Märkte in fünf europäischen Ländern – und wir fangen gerade erst an.
• Wir suchen jemanden, der die algorithmische Engine auf unserer Handelsplattform aufbaut – nicht nur das Bestehende pflegt, sondern den Optimierungsrahmen entwirft, der unser nächstes Wachstumsphase antreiben wird.
• Sie leiten ein kleines, hochqualifiziertes Team von Quant-Tradern, Analysten und Datenwissenschaftlern, arbeiten eng mit dem Head of Trading und Trading Analytics und Tech zusammen und verantworten den gesamten Lebenszyklus von der Forschung bis zur Produktion.
• Diese Rolle ist für jemanden, der sich sowohl beim Schreiben eines stochastischen Dispatch-Optimierers als auch beim Überprüfen eines Backtests oder beim Erklären von Modellannahmen gegenüber einem leitenden Stakeholder wohlfühlt.

Wer Sie sind

• Mehrjährige praktische Erfahrung im quantitativen Energiehandel, BESS-Optimierung oder algorithmischem Handel in europäischen Strommärkten – Sie verstehen sowohl die Mathematik als auch die kommerzielle Logik.
• Tiefe Expertise in Optimierungsmethoden: LP/MIP, stochastische dynamische Programmierung, Rolling Intrinsic oder SDDP-Ansätze für die Speicherung.
• Solide Python-Kenntnisse und eine starke quantitative Denkweise – einschließlich finanzieller Modellierung, Risikobewertung und datengestützter Entscheidungsfindung.
• Vertrautheit mit der europäischen Marktinfrastruktur (EPEX SPOT, XBID, TSO-Reserve-Marktplattformen) und Daten-APIs.
• Erfahrung in der Leitung oder Mentoring eines Quant- oder Entwicklungsteams – Sie schaffen Klarheit, ermöglichen Autonomie und halten einen hohen technischen Standard ohne Mikromanagement.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten: Sie können ein stochastisches Optimierungsmodell einem Trader und eine P&L-Zuordnung der Geschäftsführung erklären.
• Fließendes Englisch, Deutsch ist von Vorteil.

Schön zu haben:

• Erfahrung mit SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming) oder ähnlichen Szenario-Baumansätzen für die mehrperiodische Speicherbewertung.
• Hintergrund in Monte-Carlo-Simulationen für die Modellierung des extrinsischen Wertes oder DA-SWAP-Preisen auf BESS-Vermögenswerten.
• Exposition gegenüber mehreren europäischen Marktgebieten (DE/AT, FR, BE, SE, BG oder ähnlich).
• Kenntnis der REMIT / REMIT-II-Compliance-Anforderungen.
• Erfahrung mit ETRM-Systemen oder dem Aufbau proprietärer Handelsinfrastrukturen.