Team Lead (m/f/d) Quant Trading

Helfen Sie, unsere Vision einer emissionsfreien Energie- und Mobilitätszukunft zu gestalten. Hohe Verantwortung und schnelle Entwicklung in einem wachsenden und innovativen Unternehmen. Flexible Arbeitszeiten und zusätzliche Urlaubstage. Mobiles Arbeiten von zu Hause und 20 Tage in anderen europäischen Ländern. Wahl zwischen der neuesten Apple- und Dell-IT-Ausrüstung. Wellpass-Mitgliedschaft. Leasing Ihres bevorzugten Autos und Fahrrads über FINN oder JobRad. Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen. Ein Greenfield-Mandat: Sie gestalten die algorithmische Architektur eines wachsenden Multi-Markt-BESS und EV-Flexibilitäts-Handelsgeschäfts. Direkte Zusammenarbeit mit dem Head of Trading, Trading Leads und Plattformengineering - kurze Entscheidungswege, hohe Eigenverantwortung. Ein Live-Portfolio von ~600 MW in fünf europäischen Ländern mit aktiver Expansion nach Südosteuropa. Wettbewerbsfähige Vergütung mit Leistungsbestandteil.

Was Sie tun

• Unser Handel und unsere Optimierung wachsen schnell. Wir optimieren und vermarkten derzeit ein Portfolio von ~600 MW von Batteriespeichersystemen und aggregierter EV-Flexibilität über Day-Ahead-, Intraday- und Reserve-Märkte in fünf europäischen Ländern - und wir fangen gerade erst an.
• Wir suchen jemanden, der die algorithmische Engine auf unserer Handelsplattform aufbaut - nicht nur das Bestehende pflegt, sondern den Optimierungsrahmen entwirft, der unser nächstes Wachstumsphase antreiben wird.
• Sie führen ein kleines, hochqualifiziertes Team von Quant-Tradern, Analysten und Datenwissenschaftlern, arbeiten eng mit dem Head of Trading und Trading Analytics und Tech zusammen und verantworten den gesamten Lebenszyklus von der Forschung bis zur Produktion.
• Diese Rolle ist für jemanden, der sich sowohl im Schreiben eines stochastischen Dispatch-Optimierers als auch im Überprüfen eines Backtests oder im Erklären von Modellannahmen gegenüber einem leitenden Stakeholder wohlfühlt.

Designen und Besitzen des algorithmischen Optimierungsstacks - Multi-Markt-Dispatch-Optimierung, stochastische Bietstrategien über DA, ID, FCR, aFRR und mFRR sowie Echtzeit-Entscheidungslogik für BESS-Assets.

• Leitung eines Teams von 7 Quant-Tradern, Analysten und Datenwissenschaftlern - Setzen von Richtungen, Priorisieren des Fahrplans, Durchführen von Code-Reviews und Aufbau einer starken Lieferkultur.
• Vorantreiben der Forschungs-zu-Produktion-Pipeline: von Hypothesen und Backtesting über Validierung, Bereitstellung mit Tech und kontinuierliche Leistungsüberwachung.
• Förderung der Automatisierungsagenda zusammen mit den Plattformteams.
• Aufbau und Pflege von BESS-Bewertungs- und Degradationsmodellen in Flottenmaßstab unter Berücksichtigung physikalischer Einschränkungen, Zykluskosten und Multi-Markt-Gelegenheitskosten.
• Agieren als zentrale technische Schnittstelle zwischen quantitativen Modellen und Handelsstrategie - Übersetzen von Trader-Intuition oder quantitativen Erkenntnissen in formale Optimierungsprobleme und klare Kommunikation der Modellausgaben.
• Servieren als wichtiger Sparringspartner für die Unternehmensführung zu Algorithmusleistungen, Marktstrukturänderungen und quantitativen Strategien.

Wer Sie sind

• Mehrjährige praktische Erfahrung im quantitativen Energiehandel, BESS-Optimierung oder algorithmischem Handel in europäischen Strommärkten - Sie verstehen sowohl die Mathematik als auch die kommerzielle Logik.
• Tiefe Expertise in Optimierungsmethoden: LP/MIP, stochastische dynamische Programmierung, Rolling Intrinsic oder SDDP-Ansätze für die Speicherung.
• Solide Python-Kenntnisse und eine starke quantitative Denkweise – einschließlich finanzieller Modellierung, Risikobewertung und datengestützter Entscheidungsfindung.
• Vertrautheit mit der europäischen Marktinfrastruktur (EPEX SPOT, XBID, TSO-Reserve-Marktplattformen) und Daten-APIs.
• Erfolgsbilanz in der Leitung oder Mentoring eines Quant- oder Entwicklungsteams - Sie schaffen Klarheit, ermöglichen Autonomie und halten einen hohen technischen Standard ohne Mikromanagement.
• Starker Kommunikator: Sie können ein stochastisches Optimierungsmodell einem Trader und eine P&L-Zuordnung der Geschäftsführung erklären.
• Fließendes Englisch, Deutsch ist von Vorteil.

Schön zu haben

• Erfahrung mit SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming) oder ähnlichen Szenario-Baumansätzen für die mehrperiodische Speicherbewertung.
• Hintergrund in Monte-Carlo-Simulationen für die Modellierung des extrinsischen Wertes oder DA-SWAP-Preisen auf BESS-Assets.
• Exposition gegenüber mehreren europäischen Marktgebieten (DE/AT, FR, BE, SE, BG oder ähnlich).
• Kenntnis der REMIT / REMIT-II-Compliance-Anforderungen.
• Erfahrung mit ETRM-Systemen oder dem Aufbau proprietärer Handelsinfrastrukturen.

Sind Sie eine gute Ergänzung für uns? Vielfalt bereichert unser Team und macht uns stärker. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Religion oder Behinderung – jeder ist hier willkommen! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, gemeinsam Großes zu erreichen.