Derivative & Market Risk Analyst

Context & Environment

TotalEnergies hat eine starke Expertise im Handel mit Öl und Biokraftstoffen, Erdgas und Elektrizität entwickelt. Die Handelsgesellschaften sind in Genf, Paris, Houston und Singapur ansässig. Heute hat die Schweiz dank internationaler Offenheit, politischer und wirtschaftlicher Stabilität sowie starker Kompetenzen in der Finanzierung des Rohstoffhandels und der Schifffahrt eine führende Position im internationalen Rohstoffhandel. Aus diesem Grund hat TotalEnergies sein europäisches Handelszentrum für Öl und Biokraftstoffe, Erdgas und Elektrizität in Genf eingerichtet, das nun sehr große Teams rund um Handelsaktivitäten vereint: Trading & Shipping (T&S) und TotalEnergies Gas and Power (TGP).

T&S ist ein Handelsunternehmen, das für den gesamten physischen Handel und die Schifffahrt von Rohöl und raffinierten Produkten im Auftrag der TotalEnergies Company verantwortlich ist. Es ist ein aktiver Teilnehmer entlang der gesamten Lieferkette sowie auf dem Derivatemarkt, um das Marktrisiko langfristig zu steuern. Daher operiert es in einem sich schnell entwickelnden Marktumfeld, das von internen und externen Faktoren beeinflusst wird und ständige Anpassung und Evolution erfordert.

Aktivitäten

Innerhalb von TotalEnergies Trading & Shipping (TOTSA) in Genf suchen wir einen Derivative & Market Risk Analyst, der dem Market Risk Control Team beitritt. Die Position befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Front Office, der Finanzabteilung und dem Management des Unternehmens. Das Middle Office arbeitet in einem anspruchsvollen und besonders reaktiven Umfeld, das eine hervorragende Sicht auf die Derivatives Trading-Aktivitäten erfordert. Durch wiederkehrende Aufgaben, einmalige Studien und Entwicklungen bietet diese Position ein abwechslungsreiches und dynamisches Arbeitsumfeld, das mit der Vielfalt der finanziellen Operationen und Marktschwankungen verbunden ist.

Hauptverantwortlichkeiten

• Das Derivatives Middle Office bietet eine tägliche umfassende Überwachung der Marktaktivitäten, die sich um drei Themen drehen:
• Überwachung der Exposition und der Marktrisiken, die durch Handelsportfolios entstehen.
• Berechnung und Veröffentlichung der täglichen Ergebnisse.
• Unterstützung und Assistenz für Derivatehändler.

Überwachung der Exposition und der Marktrisiken:

Das Middle Office analysiert alle Transaktionen, die am vorhergehenden Handelstag verarbeitet wurden (Transaktionen im Over-the-Counter-Bereich oder auf organisierten Märkten). Es überwacht die täglichen Veränderungen in den Büchern und misst die Auswirkungen auf verschiedene Risikofaktoren. Es untersucht die Gesamtexposition der Profitcenter und deren Sensitivität gegenüber Marktschwankungen, insbesondere durch eine VAR/STRESS TEST-Analyse. Es stellt die Einhaltung der an „Trading“ delegierten Grenzen sicher und liefert dem Management Indikatoren.

Berechnung und Veröffentlichung der täglichen Ergebnisse:

Das Middle Office misst die tägliche Einheitliche Leistung und übt Kontrolle über die Konsistenz der verfügbaren Informationen aus: Merkmale einzelner Operationen und Bewertungsparameter. Es ist verantwortlich für die Validierung der von den Händlern verwendeten Bewertungsmodelle oder „MTM“ (Konsistenzprüfung der Preisstrukturen und Vergleich mit externen Quellen für die liquidesten Indizes). Es legt jeden Tag das Gesamtergebnis jedes Profitcenters fest und berichtet an das Management.

Unterstützung und Handelsunterstützung:

Der Finanzanalyst des Middle Office nimmt auch an der Entwicklung und Validierung von Informationssystemen in Zusammenarbeit mit IT-Teams und der Finanztechnik teil (Testen und Validieren der Preisbildungsmodelle für Transaktionen, Werkzeuge zur Verfolgung der Exposition). Er unterstützt die Händler durch statistische Analysen, quantitative Leistungsbewertung verschiedener Handelsstrategien und entwickelt Managementunterstützungswerkzeuge. Der Derivatives Middle Office Analyst wird an den oben beschriebenen täglichen Aufgaben teilnehmen und neue Risikowerkzeuge für das Management und die Händler analysieren und implementieren.

Kandidatenprofil

• Master-Abschluss in einem der folgenden Bereiche: Quantitative Finance / Financial Engineering mit solider quantitativer Basis und Kenntnissen über Derivate und Modellierung stochastischer Prozesse.
• Hohe Python-Programmierkenntnisse kombiniert mit exzellentem mathematischen Hintergrund.
• Excel-Kenntnisse, SQL-Datenbank & VBA erforderlich.
• Kenntnisse im Rohstoffmarkt und in Derivateinstrumenten (Optionspreisbildungsmodelle / Swaps / Futures).
• Operativ reaktionsschnell und in der Lage, im Projektmodus zu arbeiten.
• Fähig, in einem sich entwickelnden Umfeld zu arbeiten, in dem Druck und Dringlichkeit tägliche Vorkommen sind.
• Analytischer Verstand, der es Ihnen ermöglicht, ein gründliches Verständnis der Handels- und Marketingaktivitäten zu haben und komplexe Probleme präzise und prägnant darzustellen.
• Fließend Englisch sprechen. Die Fähigkeit, Französisch zu sprechen, ist von Vorteil.
• Als Teamplayer haben Sie eine ausgezeichnete Einstellung zur Arbeit, sind belastbar und zielorientiert mit einer ausgeprägten Lernbereitschaft.
• Kommunikator mit der Fähigkeit, starke Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen aufzubauen.
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, in Notfällen und mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen.

Zusätzliche Informationen

TotalEnergies schätzt Vielfalt, fördert individuelles Wachstum und bietet Chancengleichheit in der Karriere.

Werden Sie einer der Treiber des Energiewandels mit TotalEnergies Trading & Shipping. TotalEnergies ist ein breites Energieunternehmen, das Energien weltweit produziert und vermarktet: Öl und Biokraftstoffe, Erdgas und grüne Gase, erneuerbare Energien und Elektrizität. Unsere 105.000 Mitarbeiter setzen sich für eine Energie ein, die immer erschwinglicher, sauberer, zuverlässiger und für möglichst viele Menschen zugänglich ist. Aktiv in mehr als 130 Ländern, stellt TotalEnergies die nachhaltige Entwicklung in all ihren Dimensionen in den Mittelpunkt ihrer Projekte und Operationen, um zum Wohl der Menschen beizutragen.

Trading Shipping: Geben Sie Ihr Bestes für bessere Energie und engagieren Sie sich mit TotalEnergies. Wir sind einer der aktivsten Akteure auf den internationalen Ölmärkten und handeln mit einem umfangreichen Netzwerk von Kunden und Lieferanten weltweit: nationale Ölgesellschaften, Produzenten, andere Öl-Majors, Raffinerien, Händler, Verteiler und Endverbraucher. Wir haben eine Reihe von Handelsstrategien und Fachkenntnissen entwickelt, die es uns ermöglichen, ständig auf Marktveränderungen und -chancen zu reagieren, auf allen physischen und papierbasierten Ölmärkten. Die Energiebedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung zu befriedigen, die globale Erwärmung zu bekämpfen und sich an veränderte Kundenverhalten und -erwartungen anzupassen, sind die drei Herausforderungen, denen sich TotalEnergies in den nächsten 20 Jahren stellen muss. Mit seiner Biomasse-Misch- und Handelsaktivität ist TotalEnergies Trading & Shipping ein aktiver Teilnehmer an der Entwicklung nachhaltiger Biokraftstoffe. Unsere maritime Transportkompetenz trägt auch dazu bei, den CO2-Fußabdruck des Seetransports zu reduzieren, und wir haben kürzlich die Zeitcharter neuer Schiffe mit LNG-Antrieb angekündigt.