Derivative & Market Risk Analyst

TotalEnergies hat eine starke Expertise im Handel mit Öl und Biokraftstoffen, Erdgas und Elektrizität entwickelt. Die Handelsgesellschaften sind in Genf, Paris, Houston und Singapur ansässig.

Heute hat die Schweiz dank internationaler Offenheit, politischer und wirtschaftlicher Stabilität sowie starker Kompetenzen in der Finanzierung des Rohstoffhandels und der Schifffahrt eine führende Position im internationalen Rohstoffhandel.

Deshalb hat TotalEnergies sein europäisches Handelszentrum für Öl und Biokraftstoffe, Erdgas und Elektrizität in Genf eingerichtet, das nun große Teams um Handelsaktivitäten versammelt: Trading Shipping (TS) und TotalEnergies Gas and Power (TGP).

TS ist ein Handelsunternehmen, das für den gesamten physischen Handel und die Schifffahrt von Rohöl und raffinierten Produkten im Auftrag der TotalEnergies Company verantwortlich ist. Es ist ein aktiver Teilnehmer entlang der gesamten Lieferkette sowie auf dem Derivatemarkt, um das Marktrisiko langfristig zu steuern. Daher operiert es in einem sich schnell entwickelnden Marktumfeld, das von internen und externen Faktoren beeinflusst wird und ständige Anpassung und Evolution erfordert.

Innerhalb von TotalEnergies Trading Shipping (TOTSA) in Genf suchen wir einen Derivative Market Risk Analyst, der dem Market Risk Control Team beitritt.

Die Position befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Front Office, der Finanzabteilung und dem Management des Unternehmens. Das Middle Office arbeitet in einem anspruchsvollen und besonders reaktiven Umfeld, das eine hervorragende Sicht auf die Derivatives Trading Aktivitäten erfordert. Durch wiederkehrende Aufgaben, einmalige Studien und Entwicklungen bietet diese Position ein abwechslungsreiches und dynamisches Arbeitsumfeld, das mit der Vielfalt der finanziellen Operationen und Marktschwankungen verbunden ist.

Hauptverantwortlichkeiten

Das Derivatives Middle Office bietet eine tägliche umfassende Überwachung der Marktaktivitäten, die sich um drei Themen drehen:

• Überwachung der Exposition und der Marktrisiken, die durch Handelsportfolios entstehen.
• Berechnung und Veröffentlichung der täglichen Ergebnisse.
• Unterstützung und Hilfe für Derivatehändler.

Überwachung der Exposition und der Marktrisiken: Das Middle Office analysiert alle Transaktionen, die am vorhergehenden Handelstag verarbeitet wurden (Transaktionen im Over-the-Counter oder auf organisierten Märkten). Es überwacht tägliche Variationen in den Büchern und misst die Auswirkungen auf verschiedene Risikofaktoren. Es untersucht die Gesamtexposition der Profitcenter und deren Sensitivität gegenüber Marktschwankungen, insbesondere durch eine VAR/STRESS TEST-Analyse. Es stellt die Einhaltung der an „Trading“ delegierten Grenzen sicher und liefert dem Management Indikatoren.

Berechnung und Veröffentlichung der täglichen Ergebnisse: Das Middle Office misst die tägliche Einheitlichkeit der Leistung und übt Kontrolle über die Konsistenz der verfügbaren Informationen aus: Merkmale einzelner Operationen und Bewertungsparameter. Es ist verantwortlich für die Validierung der von den Händlern verwendeten Bewertungsmodelle oder „MTM“ (Konsistenzprüfung der Preisstrukturen und Vergleich mit externen Quellen für die liquidesten Indizes). Es legt jeden Tag das Gesamtergebnis jedes Profitcenters fest und berichtet an das Management.

Unterstützung und Handelsunterstützung: Der Finanzanalyst des Middle Office nimmt auch an der Entwicklung und Validierung von Informationssystemen in Zusammenarbeit mit IT-Teams und der Finanztechnik teil (Testen und Validieren der Preismodelle für Transaktionen, Werkzeuge zur Verfolgung der Exposition). Er unterstützt die Händler durch statistische Analysen, quantitative Leistungsbewertung verschiedener Handelsstrategien und entwickelt Managementunterstützungswerkzeuge. Der Derivatives Middle Office Analyst wird an den oben beschriebenen täglichen Aufgaben teilnehmen und neue Risikowerkzeuge für das Management und die Händler analysieren und implementieren.

Profil des Kandidaten

• Master-Abschluss in einem der folgenden Bereiche: Quantitative Finance / Financial Engineering mit solider quantitativer Basis und Kenntnissen über Derivate und Modellierung stochastischer Prozesse.
• Hohe Python-Programmierkenntnisse kombiniert mit exzellentem mathematischen Hintergrund. Excel-Kenntnisse, SQL-Datenbank und VBA erforderlich.
• Kenntnisse im Rohstoffmarkt und in Derivateinstrumenten (Optionspreismodelle / Swaps / Futures).
• Operativ reaktionsschnell und in der Lage, im Projektmodus zu arbeiten.
• Fähig, in einem sich entwickelnden Umfeld zu arbeiten, in dem Druck und Dringlichkeit tägliche Vorkommen sind.
• Analytischer Verstand, der es Ihnen ermöglicht, ein gründliches Verständnis der Handels- und Marketingaktivitäten zu haben und komplexe Probleme präzise und prägnant darzustellen.
• Fließend Englisch sprechen. Die Fähigkeit, Französisch zu sprechen, ist von Vorteil.
• Als Teamplayer arbeiten, mit einer ausgezeichneten Einstellung zur Arbeit, belastbar und zielorientiert mit einer großen Lernbereitschaft.
• Kommunikator mit der Fähigkeit, starke Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen aufzubauen.
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, in Notfällen und mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen.

TotalEnergies schätzt Vielfalt, fördert individuelle Entwicklung und bietet allen Bewerbern gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten.