Risk Quant Analyst

Wir suchen einen Quantitativen Analysten, der unser Team verstärkt. Dies ist eine spannende neue Gelegenheit, an XVA- und Working Capital-Modellen zu arbeiten sowie zur Quant Library in einem dynamischen und führenden Rohstoffhaus beizutragen. Im Rahmen der Tätigkeit werden Sie Methoden und quantitative Werkzeuge entwickeln und pflegen sowie mit Stakeholdern im gesamten Unternehmen (Händler, MO, Risiko, Finanzen, Kredit, IT) kommunizieren. Sie werden eng mit den Händlern zusammenarbeiten und Teil des täglichen Prozesses zur Bewertung des Risikos jeder neuen Transaktion sein.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Entwicklung und Pflege von Methoden und quantitativen Werkzeugen
• Kommunikation mit Stakeholdern im gesamten Unternehmen (Händler, MO, Risiko, Kredit, IT)
• Bewertung des Risikos (CVA und FVA) jeder neuen Transaktion

Erforderliche Qualifikationen:

• 3+ Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in einem XVA-quantitativen Geschäft im Rohstoffbereich
• Sehr starke analytische und mathematische Fähigkeiten
• Sicher im Umgang mit Derivatemodellierungskonzepten
• Starke Programmierkenntnisse in Python und/oder C++ und Erfahrung
• Erfahrung in der Bereitstellung von produktionsreifem Code, einschließlich Nutzung von Versionskontrolle, kontinuierlicher Integration, Unit- und Regressionstests

Bevorzugte Qualifikationen:

• Kenntnisse über Working Capital / Cash-at-Risk-Modelle im Bereich physischer Rohstoffe wären von Vorteil
• Master- oder höherer Abschluss in Mathematik, Ingenieurwesen, Physik, Wissenschaft, Finanzen oder einem verwandten Bereich

Attribute für den Erfolg:

• Eigenverantwortung: Übernimmt die volle Verantwortung für Modelle, Methoden und Ergebnisse und gewährleistet Genauigkeit, Robustheit und termingerechte Lieferung in einer hochwirksamen Umgebung
• Detailgenauigkeit: Zeigt Präzision und Sorgfalt bei der Entwicklung, Überprüfung und Pflege quantitativer Modelle und Daten
• Kommunikation: Erklärt komplexe quantitative Konzepte klar gegenüber Händlern und nicht-technischen Stakeholdern und unterstützt fundierte Entscheidungen
• Organisationsfähigkeiten: Verwalten mehrere Prioritäten, Fristen und Stakeholder effektiv, während hohe Standards für Dokumentation und Governance aufrechterhalten werden
• Resilienz: Leistet gute Arbeit unter Druck in einem schnelllebigen Handelsumfeld und passt sich schnell an sich ändernde Prioritäten und Marktbedingungen an
• Analytisches Denken: Wendet starke Problemlösungsfähigkeiten an, um Risiken zu bewerten, Modelloutputs zu interpretieren und Analysen in kommerzielle Erkenntnisse zu übersetzen

Das Team für Marktliquiditätsrisiken spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung und dem Management der Liquiditäts-, Finanzierungs- und Bewertungsrisiken, die aus den globalen Handelsaktivitäten von Trafigura resultieren. Das Team entwickelt und pflegt XVA-, Working Capital- und Liquiditätsmodelle, die die täglichen Handelsentscheidungen unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit Händlern, Middle Office, Risiko, Finanzen, Kredit und IT sorgt das Team für eine robuste Risikobewertung jeder neuen Transaktion. Das Team sitzt im Herzen des Handelsraums und kombiniert quantitative Strenge mit kommerzieller Sensibilität. Durch seine Analysen unterstützt das Team direkt die Rentabilität, Kapitaleffizienz und diszipliniertes Risikomanagement innerhalb der Gruppe.

Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und sind stolz auf eine vielfältige Belegschaft! Wir diskriminieren nicht bei der Rekrutierung, Einstellung, Schulung, Beförderung oder anderen Beschäftigungspraktiken aus Gründen von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Alter, Familienstand oder Veteranenstatus, medizinischem Zustand oder Behinderung oder aus einem anderen rechtlich geschützten Status.