Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantworte die technische Lieferung und Unterstützung von Marktrisikosystemen.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen im Finanzsektor mit dynamischer Kultur.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Gesundheitsleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Arbeiten in einem schnelllebigen Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Risikomanagements mit modernster Technologie.
- Qualifikationen: Mindestens 4 Jahre Erfahrung in Marktrisiko-Technologie oder quantitativen Systemen.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 63000 - 77000 € pro Jahr.
Wir suchen einen Market Risk IT Specialist. Sie sind verantwortlich für die technische Bereitstellung und Unterstützung der Systeme, die das Marktrisiko des Unternehmens bewerten, messen und berichten, von VaR- und Stresstest-Engines bis hin zu Marktdatenfeeds und regulatorischen Berichterstattungspipelines.
Dies ist die richtige Rolle für jemanden, der fließend zwischen Risikomethodik und Systemarchitektur wechselt, in der Lage ist, regulatorische und geschäftliche Anforderungen in robuste, gut getestete technische Builds zu übersetzen, und ebenso in der Lage ist, ein Produktionsproblem während eines zeitkritischen nächtlichen Laufs zu beheben.
- Unterstützen, Konfigurieren und Verbessern von Marktrisikosystemen und -plattformen (z. B. Murex MX.3, Calypso, Adenza/RiskMetrics oder gleichwertig), einschließlich VaR, Expected Shortfall, Sensitivitäten, PnL-Erklärung und Stresstestmodule.
- Zusammenarbeit mit Marktrisiko-Managern, Quants, Händlern und Front-Office-IT zur Übersetzung von Risikomethodik und regulatorischen Anforderungen (Basel, FRTB) in technische Spezifikationen und Systemkonfiguration.
- Verwaltung der Integration und Qualität von Marktdatenfeeds (Zinskurven, Volatilitätsoberflächen, Kreditspreads), die in Risikoberechnungs-Engines eingespeist werden.
- Sicherstellung der Leistung, Skalierbarkeit und Datenintegrität von Risikoberechnungsdatenbanken und nächtlichen Batchverarbeitungs-Pipelines.
- Leitung oder Unterstützung von System-Upgrades, Patches und Migrationen, einschließlich Regressionstests und UAT/SIT-Koordination mit den Geschäftspartnern.
- Erstellung und Pflege von Dashboards, Ausnahmeberichten und Workflow-Tools, die die Risikotransparenz und betriebliche Effizienz verbessern.
- Fehlerbehebung bei Produktionsproblemen, die die täglichen Risikoberechnungs- und Berichterstattungszyklen betreffen, um eine zeitnahe Lösung und Ursachenanalyse sicherzustellen.
- Pflege technischer Dokumentationen, Systemarchitekturaufzeichnungen und Änderungsprotokolle zur Unterstützung von Audit- und regulatorischen Anforderungen.
- Unterstützung von regulatorischen Änderungsprogrammen (z. B. FRTB-Implementierung) von Anfang bis Ende, von den Anforderungen bis zum Go-Live.
Erforderliche Qualifikationen:
- 4+ Jahre Erfahrung in einer Rolle im Bereich Marktrisiko-Technologie, Risikotechnologie oder quantitative Systeme innerhalb einer Bank, Vermögensverwalter oder Anbieter von Finanzdienstleistungstechnologie.
- Praktische Erfahrung in der Unterstützung oder Implementierung einer Marktrisiko-Plattform (Murex, Calypso, Adenza, RiskMetrics oder gleichwertig).
- Erfahrung in der Arbeit an einem regulatorischen Änderungsprogramm (z. B. FRTB, Basel III/IV) aus technologischer Sicht.
- Komfortable Zusammenarbeit mit Risikomanagement, Technologie und Front-Office-Interessengruppen in einem schnelllebigen, risikobehafteten Umfeld.
- Starke SQL- und relationale Datenbankkenntnisse, mit Erfahrung in der Verwaltung großer Risikoberechnungsdatensätze.
- Vertrautheit mit Risikomethodologien: VaR, Expected Shortfall, Sensitivitäten/Greeks, Stresstests und PnL-Erklärung.
- Kenntnisse über eine wichtige Marktrisiko-/Handelsplattform (Murex MX.3, Calypso oder Adenza) auf Konfigurations- oder Integrationsebene.
- Scripting-/Programmierkenntnisse (Python, Shell oder ähnlich) zur Automatisierung, Datenvalidierung und Berichterstattung.
- Verständnis der Marktdateninfrastruktur und der Anbieterfeeds (Bloomberg, Refinitiv oder gleichwertig).
- Erfahrung mit Batchverarbeitungsinfrastruktur und Jobplanungswerkzeugen (z. B. Autosys, Control-M) in einer Produktionsrisikoumgebung.
- Komfortable Bedienung in einer Live-Produktionsumgebung mit engen, zeitkritischen täglichen Zyklen (nächtliche Risikoläufe, T+1-Berichtfristen).
- Strukturierter Problemlöser, der in der Lage ist, unter Druck während Vorfällen zu arbeiten, ohne die Strenge zu verlieren.
- Starker interdisziplinärer Kommunikator, der zwischen Risiko-, Technologie- und Regulierungsinteressengruppen übersetzen kann.
- Agile/Change-Management-Bereitstellungsdisziplin, komfortabel mit formalen Test- und Freigabeprozessen (UAT/SIT/Produktionsfreigaben).
- Universitätsabschluss in Informatik, Ingenieurwesen, Finanzen, Mathematik oder einem verwandten quantitativen Bereich.
- Berechtigung zur Arbeit in der Schweiz.
Market Risk IT Specialist Arbeitgeber: TSG Corp
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten, das sich auf die technische Unterstützung und Entwicklung von Systemen zur Messung und Berichterstattung von Marktrisiken konzentriert. Unsere Unternehmenskultur fördert Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen, während wir Ihnen durch gezielte Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten helfen, Ihre Karriere im Finanzsektor voranzutreiben. Zudem profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsumgebung in der Schweiz, die Ihnen eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglicht.
