Default Manager Equity Derivatives (f/m/d)

Ihre Karriere bei der Deutsche Börse Group

Ihr Arbeitsbereich

Die CCP-Risikomanagementabteilung von Eurex Clearing AG sichert die Stabilität der Finanzmärkte durch das Management von Kreditrisiken. Als zentrale Gegenpartei (CCP) agieren wir als unabhängiger Risikomanager zwischen Käufern und Verkäufern, reduzieren das Ausfallrisiko und erhöhen die Marktresilienz. In der Rolle des Default Management Specialist – Equity Derivatives werden Sie zur Entwicklung und Implementierung von Ansätzen zur Absicherung und Liquidation von Derivateexpositionen im Zusammenhang mit börsennotierten Aktien- und Aktienindexprodukten im Falle eines Mitgliedsausfalls beitragen. Sie unterstützen die Resilienz der Clearingstelle, indem Sie zu effektiven und kontinuierlich verbesserten Risikomanagementpraktiken für die Produkte und Dienstleistungen von Eurex Clearing AG beitragen. Ihre Arbeit konzentriert sich auf börsennotierte Aktien, Aktienindizes, Volatilität und Dividenden-Derivate sowie auf verwandte Daten und Analysen. Sie arbeiten als Teil eines kollaborativen Teams mit einer Vielzahl von Erfahrungen über mehrere Anlageklassen hinweg. Wir schätzen unterschiedliche Perspektiven und erkennen an, dass starke Teams auf vielfältigen Hintergründen, Fähigkeiten und Denkweisen basieren. Wir unterstützen kontinuierliches Lernen und begrüßen Bewerber in verschiedenen Phasen ihrer Karriere.

Ihre Verantwortlichkeiten

• Beitrag zur Entwicklung und Verfeinerung von Risiko- und Ausfallmanagementansätzen zur Überwachung, Analyse und Verwaltung von Risiken im Zusammenhang mit börsennotierten Aktien- und Aktienindexderivaten
• Teilnahme an der Durchführung von Ausfallmanagementprozessen, einschließlich Simulationen und tatsächlichen Ausfallszenarien
• Unterstützung der Wartung und Verbesserung der Datenqualität, -genauigkeit und -zugänglichkeit im Zusammenhang mit dem Ausfallmanagement
• Entwicklung und Anwendung von Datenanalysetools mit Technologien wie Python, SQL, Databricks oder ähnlichen Technologien
• Klare und professionelle Kommunikation mit Marktteilnehmern, einschließlich Händlern und Clearing-Mitgliedern, während Simulationen, Umfragen und Diskussionen
• Unterstützung bei der Entwicklung und Kalibrierung der Liquiditätsanpassung, einer Margin-Komponente, die die Kosten für das Management komplexer oder großer Derivatepositionen widerspiegelt
• Durchführung datengetriebener Analysen von Derivateportfolios und Präsentation der Ergebnisse vor Stakeholdern, einschließlich des oberen Managements
• Nutzung moderner Datenplattformen zum Aufbau skalierbarer Analyse-Workflows und zur Erkundung von Automatisierungs- und KI-unterstützten Lösungen

Ihr Profil

Wir verstehen, dass relevante Erfahrungen auf unterschiedlichen Wegen gesammelt werden können. Wenn Ihr Hintergrund nicht genau jeder Anforderung entspricht, ermutigen wir Sie dennoch, sich zu bewerben.

• Ein Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, quantitativen Disziplinen oder einem verwandten Bereich oder vergleichbare praktische Erfahrungen aus akademischen, beruflichen oder alternativen Lernwegen
• Erfahrung mit einem oder mehreren der folgenden: Python, SQL, GitHub oder ähnlichen Tools; Vertrautheit mit Databricks und/oder Power BI ist von Vorteil
• Interesse an Finanzmärkten und Risikomanagement; Erfahrung mit Finanzinstrumenten oder Derivaten ist hilfreich, kann aber in der Rolle entwickelt werden
• Kenntnisse im Clearing- und CCP-Risikomanagement sind von Vorteil, aber nicht erforderlich
• Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team und Anpassung an sich entwickelnde Aufgaben und Prioritäten
• Vertrautheit mit gängigen Produktivitätstools (z. B. MS Office oder ähnlichen Anwendungen)
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift