Mid-Level FX Volatility Trader (Zurich)

G-20 Group ist eine Handelsfirma mit Sitz in der Schweiz, die global in Delta-One- und Derivatemärkten tätig ist. Wir kombinieren die Agilität eines Startups mit institutioneller Erfahrung im proprietären Handel, in der Technologie und in der quantitativen Finanzwirtschaft.

Als Mid-Level FX Volatility Trader bei G-20 sind Sie verantwortlich für das Management und das Wachstum von proprietären FX-Volatilitäts-Handelsstrategien in den G10- und EM-Währungs-märkten. Sie generieren und führen Handelsideen aus, verwalten das Volatilitätsrisiko und arbeiten eng mit quantitativen Forschern, Entwicklern und anderen Händlern zusammen, um Preisgestaltungsmodelle, Ausführung und Risikomanagement zu verbessern.

Dies ist eine Gelegenheit, einem leistungsstarken proprietären Handelsunternehmen beizutreten, in dem Technologie, quantitative Forschung und diszipliniertes Risikomanagement die Handelsleistung antreiben.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Verwaltung proprietärer FX-Volatilitätsportfolios über Vanilla- und, wo angemessen, strukturierte Optionen.
• Generierung und Ausführung diskretionärer und quantitativer Volatilitäts-Handelsstrategien, einschließlich richtungsweisender Volatilität, relativer Wert, Volatilitätsarbitrage und ereignisgesteuerter Trades.
• Preisgestaltung, Strukturierung und Ausführung von FX-Optionen unter aktiver Verwaltung von Greeks, Volatilitätsaussetzungen und Gesamtrisiko des Portfolios.
• Überwachung der impliziten und realisierten Volatilität, Skew, Termstruktur, Korrelationen und makroökonomischen Entwicklungen zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten.
• Entwicklung und Pflege quantitativer Werkzeuge und Modelle zur Unterstützung von Preisgestaltung, Volatilitätsprognosen und Handelsauswahl.
• Analyse von Marktdaten und Identifizierung statistischer Beziehungen und Ineffizienzen in den FX-Volatilitätsmärkten.
• Enge Zusammenarbeit mit quantitativen Forschern und Entwicklern zur Verbesserung von Preisgestaltungsmodellen, Ausführungssystemen und Handelsinfrastruktur.
• Management von Positionen innerhalb definierter Risikolimits bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer disziplinierten P&L-Zuordnung und Risikoberichterstattung.
• Kontinuierliche Bewertung der Strategieperformance und Empfehlung von Verbesserungen basierend auf Marktbedingungen und quantitativer Analyse.
• Aktuelle Informationen über die Geldpolitik der Zentralbanken, makroökonomische Ereignisse und geopolitische Entwicklungen, die die FX-Volatilitätsmärkte beeinflussen.
• Beitrag zur fortlaufenden Verbesserung der Handels-technologie und Forschungsfähigkeiten von G-20.

Anforderungen:

• Abschluss (Bachelor oder Master) in Finanzen, Mathematik, Wirtschaft, Physik, Ingenieurwesen, Informatik oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet.
• 4+ Jahre Erfahrung im Handel mit FX-Optionen oder FX-Volatilitätsstrategien innerhalb einer Bank, eines proprietären Handelsunternehmens, eines Hedgefonds oder eines Market Makers.
• Nachgewiesenes Verständnis der Preisgestaltung von FX-Optionen, impliziter Volatilität, Volatilitätsoberflächen, Greeks und Risikomanagement.
• Erfahrung im Management proprietärer Risiken und der Generierung unabhängiger Handelsideen mit nachweislichem Beitrag zur Handelsleistung.
• Starkes Wissen über G10-FX-Märkte und makroökonomische Treiber der Volatilität.
• Exzellente analytische und quantitative Fähigkeiten mit der Fähigkeit, schnelle, datengestützte Handelsentscheidungen zu treffen.
• Erfahrung in der Verwendung von Python oder ähnlichen Programmiersprachen zur Datenanalyse, Strategieentwicklung oder Automatisierung ist sehr wünschenswert.
• Starkes Verständnis der Marktstruktur und elektronischer Ausführung.
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, kollaborativ mit Händlern, Quants und Ingenieuren zu arbeiten.
• Hochmotiviert, diszipliniert und komfortabel in einem schnelllebigen Handelsumfeld.

Bevorzugte / Wünschenswerte Erfahrung:

• Erfahrung im Handel mit Ereignisvolatilität rund um Sitzungen der Zentralbanken, Inflationsveröffentlichungen und makroökonomische Ereignisse.
• Vertrautheit mit Volatilitätsmodellierung, stochastischen Volatilitätsmodellen oder systematischen Volatilitätsstrategien.
• Kenntnisse über elektronische Handelsplattformen und Ausführungsanalysen.
• Nachgewiesene Erfolgsbilanz konsistenter risikoadjustierter Handelsleistung.

Dieses Stellenangebot basiert in unseren Büros in Zürich. Nur Kandidaten, die in der Schweiz wohnen und das bestehende Recht haben, ohne Unternehmenssponsoring in der Schweiz zu arbeiten, sollten sich bewerben.

Werden Sie Teil von G-20 Group und eines Teams, das an der Spitze der Finanzmärkte steht und Innovation und Exzellenz im Sektor vorantreibt.